Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемЛидия Шкодина
1 Статистический анализ рынка ипотечного кредитования в России Выявление значимых социально-экономических факторов Выполнила: Михайлова Екатерина, НИУ ВШЭ Декабрь, 2014
2 Цель и задачи исследования 1. Изучение состояния рынка ипотечного кредитования в России 2. Выявление значимых социально-экономических факторов, оказывающих влияние на объемы выданных ипотечных жилищных кредитов 3. Учет пространственной принадлежности наблюдений Цель: статистическое исследование социально- экономических факторов, воздействующих на рынок ипотечного кредитования Для реализации поставленной цели, необходимо осуществить следующие задачи:
3 1. Изучение текущего состояния рынка ипотечного кредитования в России
4 Текущее состояние рынка ипотечного кредитования Динамика объемов выданных ипотечных жилищных кредитов ( гг.) Участники рынка ипотечного кредитования (I полугодие 2013 г.) Доля Сбербанка - 52,7% ( ,6 млн. руб.) HHI= высокая степень монополизации рынка ВТБ24 – 21,7% Объемы выданных кредитов – млн. руб. Всего 12 банков среди рассмотренных имеют долю в общем объеме выданных кредитов более 1% Объемы выданных ИЖК в 2009 году упали на 418 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом
5 Текущее состояние рынка ипотечного кредитования Высокая процентная ставка по кредиту За первое полугодие 2013 года наблюдаются в Республике Башкортостан (13,3%), Кабардино- Балкарской и Карачаево- Черкесской Республиках (13,2%). Высокие цены на недвижимость с низкой платёжеспособностью населения Наиболее высокие цены на недвижимость (как на первичном, так и на вторичном рынках) наблюдаются в Москве Модель ипотечного кредитования в России
6 Стоимость квартир в районах Москвы (декабрь, 2013 г.) Район Станции метро Цена в декабре 2013 года (долл./м 2) 1Остоженка Кропоткинская, Парк культуры Арбат Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская Китай-город Китай-город, Кузнецкий Мост, Лубянка, Охотный Ряд, Площадь Революции, Театральная Тверской Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская Якиманка Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская Хамовники Спортивная, Фрунзенская Красносельский Комсомольская, Красные Ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды 7 594
7 2. Выявление значимых социально-экономических факторов, оказывающих влияние на объемы выданных ипотечных жилищных кредитов
8 Анализ воздействия социально-экономических факторов на рынок ипотечного кредитования Y – объемы выданных ипотечных кредитов, основной показатель, характеризующий рынок ИЖК, Х1 – относительная ставка процента, Х2 – занятое население,Х3 – среднедушевые доходы,Х4 – строительство жилых домов,Х5 – ввод жилых помещений, Х6 – доля семей, собирающихся изменить свои жилищные условияХ7 – цены на первичном рынке жильяХ8 – цены на вторичном рынке жильяХ9 – иностранные прямые инвестицииХ10 – чистый экспорт
9 Мультиколлинеарность Показатели строительства и среднегодовой численности занятых Среднедушевые доходы населения и цены на рынке жилья (показатели цен на рынке жилья также сильно коррелированы между собой) Иностранные инвестиции и цены на вторичном рынке жилья Обозначение Наименование Коэффициент ы Стандартна я ошибка R²=0,88 Prob(F)=0,0 0 F=56,64 α=0,05 Константа 1523, ,59 X1Относительная ставка-2331,492089,36 X2Среднегодовая численность занятых 1,0069**0,336 X3Среднедушевые доходы 0,066*0,0368 X5Ввод жилых домов 0,593***0,153 X6 Доля семей, собирающихся изменить свои жилищные условия 5,784,7 X7-Х8 Разница между ценами на первичном и вторичном рынках жилья 0,05**0,022 X9Иностранные прямые инвестиции-0,000290,0003 X10Чистый экспорт 0,143***0,0276
10 Если модель верна, то добавление нелинейных переменных не должно помогать объяснять Y (F=6,68) >(Fкр=4,001) – гипотеза о линейности модели отвергается на уровне значимости α=0,05, то есть лучше использовать нелинейную модель Обозна чение Наименование Коэффици енты Стандартна я ошибка R=0,89 Prob(F) =0,00 F=55,7 7 α=0,05 Константа 3235,32126,41 X1Относительная ставка-3214,822031,43 X2Среднегодовая численность занятых 1,014**0,322 Х3Среднедушевые доходы 0,02540,0387 X5Ввод жилых домов 0,709***0,1539 X3*X6 Произведение доли семей, собирающихся изменить свои жилищные условия, и среднедушевых доходов 0,0017**0,00068 X6 Доля семей, собирающихся изменить свои жилищные условия-27,37513,792 X7-Х8 Разница между ценами на первичном и вторичном рынках жилья 0,0535**0,02129 X9Иностранные прямые инвестиции-0,0009**0,00037 X10Чистый экспорт 0,1195***0,028 RESET TEST
11 3. Учет пространственной принадлежности наблюдений
12 Учет пространственной принадлежности в качестве фактора, влияющего на объемы выданных ипотечных кредитов.
13 Выводы Показана возрастающая тенденция объемов предоставленных ИЖК; Высокая степень монополизации рынка (52% рынка принадлежат Сбербанку) Были выявлены значимые социально-экономические факторы ИКЖ, а именно: занятое население, ввод жилых помещений, разница между ценами, иностранные инвестиции и чистый экспорт; Пространственная принадлежность объекта также является значимым фактором в анализе объемов выданных ипотечных
14 Анализ потенциала участия в традиционных программах ипотечного кредитования Метод индексного анализа
15 Цель и задачи, методология Цель - анализ потенциала участия российских домашних хозяйств в ипотечном кредитовании на основе данных обследования КОУЖ Задачи: 1) Оценка потребности в улучшении жилищных условий и намерений домохозяйств 2) Оценка доходных возможностей домохозяйств Индексный метод: 1) Признаки потенциала домашнего хозяйства распределяются по трем группам (доменам) 2) На основе трех компонент вычисляется итоговый индекс потенциала участия
16 Индексный метод Деление признаков на три домена Согласованность набора факторов в каждом домене Вычисление вклада компонент (метод главных компонент) Нормированная взвешенная сумма – вычисление частных индексов Итоговый индекс потенциала участия в ипотечном кредитовании как среднее частных
17 Потребность домохозяйства в улучшении жилищных условий Состав домохозяйства Нормативы жилой площади (кв.м.) Количество домохозяйств в выборке Количество домохозяйств, занимающих площадь ниже установленной нормы Процент от числа домохозяйств одного состава ,90% ,50% ,40% ,10% ,80% ,70% % ,90% % % 66,91% домашних хозяйств проживают в жилье, в котором на каждого члена семьи приходится по одной комнате (и более) 50,44% домохозяйств занимают жилую площадь ниже установленной социальной нормы Комнат не менее чем членов семьи Комнат не менее чем членов семьи плюс один Всего Площадь не ниже социальной нормы 18 кв.м на чел. 44,4332,3349,57 Всего 66,9134,2100 Постановлением Правительства РФ от установлен федеральный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина.
18 Доходы Коэффициент доступности жилья в 2011 г. составил 4,3 года По данным Росстата, средние цены на первичном рынке жилья в 2011 году составили руб. за кв. м., на вторичном Модельные условия кредитования (Сбербанк) - первый взнос 30%, - годовая ставка 13,25%, - срок кредита 20 лет, - ежемесячный платеж не превышает 50% трудового дохода заемщиков, - приобретается квартира площадью 54 кв.м., -расчетная цена одного квадратного метра равна средней по первичному и вторичному рынкам (45 964,5 руб. за кв. м.)
19 Домен « Жилищные условия» Характеристика домена Доля д/х Тесно, площадь меньше социальной нормы (18 кв.м. на чел.) 50,4 Тесно, проживают в общежитии, коммуналке, части индивидуального дома 6,4 Проживают в съемном жилье 13,4 Тесно, комнат меньше чем по одной на каждого проживающего 33,1 Нужен капитальный ремонт 4,3 Дом до 1970 г. постройки 39,0 Субъективный показатель: плохое или очень плохое жильё 10,5 Есть другие взрослые кроме Р и П 14,3 Характеристика домена Корреляция компоненты с итоговой шкалой Показатель согласованности набора без данной компоненты Вклад компоненты в шкалу домена Тесно, площадь меньше социальной нормы 18 кв. м. на чел.0,3750,2700,445 Тесно, проживают в общежитии, коммуналке, части квартиры 0,0470,4350,001 Проживают в съемном жилье 0,1180,4180,113 Тесно, комнат меньше чем по одной на каждого проживающего 0,4440,2300,466 Нужен капитальный ремонт 0,1000,4200,085 Дом до 1970 г. постройки 0,0150,490-0,046 Субъективно плохое или очень плохое жильё0,1470,4060,070 Есть другие взрослые кроме Р и П0,2070,3810,310 Согласованность домена, альфа Кронбаха 0,424
20 Домен «Доходы и финансовые активы» Характеристика домена Доля д/х Могут платить по ипотеке, ежемесячный платеж
21 Индекс потенциала участия в ипотеке Потенциал участия в ипотеке Доходы Жилищные условия Семья без детей (в трудоспособном возрасте) 36,845,228,4 Семья с детьми (в трудоспособном возрасте) 51,149,253 Не молодая семья с детьми (в нетрудоспособном возрасте) 27,624,530,6 Не молодая семья без детей (в нетрудоспособном возрасте) 10,713,47,9 Домохозяйство взрослых: не пенсионеры и пенсионеры 40,150,529,6 Многопоколенная семья: не пенсионеры, пенсионеры и дети 58,55859 Семья пенсионеров 10,913,68,2 Все домашние хозяйства 34,1638,1630,15 Среднее значение потенциала для всех домашних хозяйств составляет 34,16. Самым высоким потенциалом участия в ипотеке обладают смешанные домохозяйства пенсионеров и непенсионеров с детьми – в 1,7 раз выше, чем в среднем по выборке
22 Спасибо за внимание!
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.