Лекции по страховому андеррайтингу Страховой андеррайтинг Часть 3. Редкие и катастрофические риски

Лекции по страховому андеррайтингу Основные определения ООН и ЕС сформулировали определение катастрофы (disaster): Катастрофа – это внезапное природное событие, которое влияет на жизнь общества или населения на определенной территории и наносит ущерб и потерю человеческих, материальных и экономических ресурсов. Катастрофической является ситуация когда общество или население не могут восстановить потери за счет имеющихся средств и ресурсов. Определения катастроф в юрисдикциях стран ЕС имеют незначительные отличия. Катастрофы вносятся в базу данных ООН, если отмечен один из следующих критериев: - 10 или более человек погибли; - более 100 человек пострадали; - правительство объявило чрезвычайную ситуацию; - правительство попросило международную помощь. Катастрофы вызываются тремя группами рисков: 1. гидрометеорологическими; 2. геофизическими; 3. биологическими. В отдельную группу выделяют техногенные и антропогенные чрезвычайные ситуации (катастрофы). В аграрном секторе классифицируются следующие группы рисков, которые могут стать причиной катастрофических убытков для производителей сельскохозяйственной продукции: - климатические события (град, наводнение, избыточные осадки, засуха и др.); - убытки вызванные вредителями (насекомые, улитки и слизни, и др. организмы); - убытки в животноводческом секторе из-за болезней (ящур, чума, лихорадки и др.) © 2011, А.П.Архипов

Лекции по страховому андеррайтингу Общие подходы к страхованию С точки зрения страхования редкие и катастрофические риски характеризуются малой вероятностью (её не всегда можно рассчитать) и значительными убытками. Катастрофический страховой убыток может вызвать не только одно событие (землетрясение или техническая авария), но и одновременная совокупность мелких убытков, вызванных одной причиной (внезапное обледенение дорог на большой площади) – кумуляция убытков. Применяются следующие системы страхования: 1. Государственная система страхования от катастрофических убытков (за счет бюджета, средств опасных предприятий, личных средств граждан). 2. Обязательное страхование дохода (предпринимательских рисков) сельхозпроизводителей (урожая), в т.ч., с государственной субсидией. 3. Добровольное страхование личного имущества с обязательным (в силу закона) или добровольным включением (за относительно небольшой дополнительный взнос) в покрытие катастрофических рисков, например, землетрясения. Для защиты страхового портфеля от катастрофических рисков повсеместно применяются перестрахование и метод секьюритизации за счет выпуска ценных бумаг ILS, преимущественно катастрофических облигаций. Большинство ILS рассчитаны на защиту эмитентов от ураганов (31% от номинала) и землетрясений в США (21%). Эмитируются также ценные бумаги, секьюритизирующие разные риски в Европе и на Дальнем Востоке (16%). В России применяется обязательное страхование ответственности опасных предприятий и планируется введение обязательного страхования урожая от катастрофических рисков (потери 30% урожая) как обязательное условие получения гос субсидий © 2011, А.П.Архипов 3

Лекции по страховому андеррайтингу © 2011, А.П.Архипов 4 Страхование гражданской ответственности организаций при эксплуатации опасных объектов (техногенные риски) Вмененное страхование: 1. ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от ФЗ (риски загрязнения окружающей среды, страховая сумма и тарифы – по соглашению сторон) действуют до ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ФЗ 3. ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от ФЗ Обязательное страхование: 4. ФЗ «Об использовании атомной энергии» от ФЗ (страховая сумма – не менее 300 млн.СПЗ, тарифы по соглашению сторон) С 2012 г. вводится обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов по ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» от ФЗ. Действие этого закона не распространяется на риски: 1) причинения вреда за пределами территории РФ; 2) использования атомной энергии; 3) причинения вреда природной среде.

Лекции по страховому андеррайтингу © 2011, А.П.Архипов 5 Основные определения (опасные объекты) 1. Объектом страхования являются имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим. 2. Страховым риском является возможность наступления гражданской ответственности владельца опасного объекта по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим. 3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обязательного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату потерпевшим. К опасным объектам, владельцы которых обязаны страховать свою ответственность, относятся: 1) опасные производственные объекты, подлежащие регистрации по закону 116-ФЗ и на которых: а) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, а также представляющие опасность для окружающей природной среды); б) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; в) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы (в том числе лифты и эскалаторы на объектах торговли, общественного питания, в административных учреждениях и на иных объектах, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан), канатные дороги, фуникулеры; г) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; д) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях; 2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению в Российский регистр ГТС по закону 117-ФЗ; 3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива. Авария на опасном объекте - повреждение или разрушение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном объекте, взрыв, выброс опасных веществ, отказ или повреждение технических устройств, отклонение от режима технологического процесса, сброс воды из водохранилища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций, которые возникли при эксплуатации опасного объекта и повлекли причинение вреда потерпевшим

Лекции по страховому андеррайтингу © 2011, А.П.Архипов 6 Страховые суммы и выплаты (опасные объекты) Страховые суммы 1) для опасных объектов с обязательной разработкой декларации промышленной безопасности или безопасности ГТС: а) 6,5 млрд. руб. - если максимально возможное количество потерпевших 3000 человек; б) 1 млрд. руб. - если максимально возможное количество потерпевших человек; в) 500 млн.руб. - если максимально возможное количество потерпевших человек; г) 100 млн.руб. - если максимально возможное количество потерпевших человек; д) 50 млн.руб. - если максимально возможное количество потерпевших человек; е) 25 млн.руб. - если максимально возможное количество потерпевших человек; ж) 10 млн.руб. - для иных опасных объектов, с обязательной разработкой декларации промышленной безопасности или безопасности ГТС; 2) для опасных объектов, не требующих обязательной разработкой декларации промышленной безопасности или безопасности ГТС : а) 50 млн.руб. - для опасных производственных объектов химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности; б) 25 млн.руб. - для сетей газопотребления и газоснабжения, в том числе межпоселковых; в) 10 млн.руб. - для иных опасных объектов. Размеры страховых выплат по договору обязательного страхования составляют: 1) 2 млн.руб. - в части возмещения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти каждого потерпевшего (кормильца); 2) не более 25 тыс.руб. - в счет возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего; 3) не более 2 млн.руб. - в части возмещения вреда, причиненного здоровью каждого потерпевшего; 4) не более 200 тыс.руб. - в части возмещения вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности каждого потерпевшего; 5) не более 360 тыс.руб. - в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего - физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с нарушением условий жизнедеятельности; 6) не более 500 тыс.руб. - в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего - юрлица.

Лекции по страховому андеррайтингу © 2011, А.П.Архипов 7 Страховые тарифы (опасные объекты) Базовые тарифы определены Постановлением Правительства РФ от по типам опасных объектов и отраслям промышленности. Примеры значений базовых тарифов (% страховой суммы): Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности: Шахта угольная - 4,94; Шахта сланцевая - 4,94 Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота: Рудник - 0,94; хвостохранилище (шламохранилище)3,10 Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта Площадка компрессорной станции 0,31 Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии, а также других взрывопожароопасных и вредных производств: Цех (участок, площадка) производства (установки)0,41 Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°C: Площадка главного корпуса теплоэлектроцентрали (государственной районной электростанции) - 4,05 Опасные производственные объекты металлургической промышленности: производство чугуна (площадка доменного цеха) - 2,06 Гидротехнические сооружения: плотины - 0,10 Структура страхового тарифа: нетто-ставка 77%; резерв для финансирования компенсационных выплат – 3%, РВД – 20% Коэффициенты к базовым ставкам страховых тарифов 1. Коэффициент в зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев – 1,0 на период до Коэффициент в зависимости от уровня безопасности опасного объекта. Страховщик вправе применять понижающий коэффициент: с по – 0,9-1,0; с по – 0,7-1,0; с ,6-1,0. 3. Коэффициент в зависимости от вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших – 1,0 на период до

Лекции по страховому андеррайтингу © 2011, А.П.Архипов 8 Андеррайтинг в страховании ответственности опасных объектов При страховании ответственности ОПО и ГТС по законам 116-ФЗ, 117-ФЗ и 25- ФЗ выполнялся стандартный андеррайтинг, включающий: изучение заявления, определение типа ОПО (вида деятельности при добыче полезных ископаемых по соглашениям о разделе продукции), установление (проверка) минимальных страховых сумм и оценку страхового тарифа. Окончательно тариф согласовывался со страхователем. Это страхование было формальным и выплаты по нему были минимальными. При страховании ответственности за ядерные риски по закону 170-ФЗ проводится индивидуальный андеррайтинг на основе заключения эксперта о состоянии и условиях эксплуатации ядерной установки. Стандартный андеррайтинг на основе заявления применяется в случаях страхования ответственности лабораторий, где использовались радиоактивные изотопы. При страховании ответственности опасных объектов по закону 225-ФЗ потребуется индивидуальный андеррайтинг на основе заключения эксперта о состоянии и условиях эксплуатации опасных объектов с большими страховыми суммами (по усмотрению страховщика). Для объектов с небольшими страховыми суммами возможен стандартный андеррайтинг, аналогичный применяемому при страховании ОПО и ГТС. При этом необходимо понимать, что результаты андеррайтинга до 2015 г. могут быть учтены при назначении тарифа только за счет применения понижающего коэффициента.

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование ракетно-космической техники. Ситуация © 2011, А.П.Архипов 9 Базовые условия страхования покрывают этапы изготовления, монтажа, испытаний РКТ на предприятии-изготовителе, транспортировки РКТ, её хранения и предстартовой подготовки на космодроме до момента включения двигателей при запуске ракеты космического назначения. Дополнительно - страхование запуска (риск утраты КА вплоть до его выведения в заданную точку космического пространства) и эксплуатации на орбите. Орбитальные риски страхуются добровольно, хотя в мировой практике самым распространенным страховым решением являются именно запуск и последующая эксплуатация. Согласно материалам Женевской ассоциации 49% сбоев в работе РКТ с 2000 г. произошло в течение первых 2 мес. после выведения аппаратов на орбиту, и еще 11% в течение 1-го года. Российские страховщики в гг. застраховали более 200 федеральных и международных космических проектов. За последние 15 лет российские страховщики осуществили страховые выплаты по космическим проектам на общую сумму свыше $150 млн. (данные РААКС)

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Общие черты © 2011, А.П.Архипов 10 Космические риски включают: запуск космического аппарата (КА) и эксплуатация его на орбите, запуск ракетоносителей; страхование экипажа (обязательное) финансовые риски, связанные с запуском (потери из-за переноса сроков и т.п.) и эксплуатацией аппаратов, производство космической техники и пр.); ответственность перед 3-ми лицами (Конвенция 1972 г.); риски, характерные для всех отраслей промышленности (страхование имущества предприятия, персонала). Запуск и эксплуатация КА на орбите – основной риск (потеря КА - тариф до 22%и вред 3-им лицам – тариф до 1%) Первый год жизни КА на орбите можно разбить на 2 этапа (орбитальные испытания – основные риски и эксплуатация аппарата, тарифы, в среднем – по 1,5-3%). Тариф зависит от КА и истории эксплуатации КА и его аналогов; платформы и всех основных систем РКТ, а также от маржи надежности, заложенной для данного аппарата. Маржа надежности - это запас топлива, энергетики, заложенные производителем сверх штатного потребления; дублирующие системы, на случай выхода основных систем из строя. В нештатной ситуации с задействованием дублирующих систем маржа расходуется, что приводит к повышению тарифа при пролонгации договора. Франшиза не применяется. Практикуется участие страхователя в риске через недострахование. Экспериментального оборудования (элементы спутника, которые не использовались ранее) может использоваться в застрахованном КА с согласия страховщика, обычно только в качестве дублирующих систем при нештатных ситуациях. Российские страховщики - ВСК, Русский Страховой Центр, Ингосстрах, СОГАЗ, Гражданский Страховой Дом, Мегарусс, МАКС, Спутник, иногда Уралсиб, Капитал Страхование, РГС. Западные страховщики - AIG, Catlin, Aspen, AXA, Allianz, XL Aerospace, Global Aerospace, Partner Re, Hannover Re, Hiscox, синдикаты Lloyds, андеррайтер LibSat: по наземным рискам - Swiss Re, синдикаты Lloyds, Hannover Re. Выбор перестраховщика зависит от страховой суммы. Если она небольшая, то риск остается в России, т.к. ставки немного ниже. Для отечественного рынка большой страховой суммой считается $20-30 млн., для зарубежного - $ млн. Опыт показывает, что чем меньше страховая сумма, тем больше шансов получить страховую защиту на желаемых условиях и цене. Наземные космические риски связаны с производством РКТ. Выделяют этапы производства (страхуется как СМР) и самый опасный, но менее длительный - испытаний (горячие или огневые, вибро-, электро-, вакуумные). Тарифы этих этапов примерно одинаковы. Страхование финансовых рисков - расходы, связанные с задержкой или переносом запуска (перерывы в производстве).

Лекции по страховому андеррайтингу Зоны страхового покрытия РКТ © 2011, А.П.Архипов 11

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Рекомендуемые тарифы Вид РКТПримерная стоимость, млн.руб. Рекомендуемый максимальный тариф, % Спутник гидрометеонаблюдения (ЛИ и запуск) Спутник ретрансляции (ЛИ и запуск) Спутник фундаментальных и прикладных исследований (ЛИ и запуск) Спутник дистанционного зондирования Земли (ЛИ и запуск) Спутник оперативного мониторинга ЧС80022 (ЛИ и запуск) Спутник системы связи (ЛИ и запуск) Малый спутник фундам. космических исследований (ЛИ и запуск) Ракета-носитель тяжелая с РБ (запуск) Ракета-носитель средняя с РБ (запуск) Ракета-носитель средняя (запуск) Жидкостная ракета-носитель легкая с РБ4509 (запуск) © 2011, А.П.Архипов 12 Постановление Правительства от об утверждении Правил предоставления в 2012 г. субсидий на страхование РКТ

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Оценка риска отказа при запуске Прогноз вероятности отказа при выведении КА ракетой-носителем с РБ может быть основан на обработке статистических данных по результатам пусков отечественных КА на различных этапах создания и эксплуатации РКТ с учетом следующих особенностей: 1) использование новых, модифицированных или заимствованных бортовых систем в ракете-носителе и РБ; 2) минимальный объем статистических данных о результатах летной эксплуатации бортовых систем и РБ. Наличие данных особенностей требует: учета результатов пусков отечественных средств выведения на различных этапах создания и эксплуатации; учета информации об отказах, имевших место в процессе летной эксплуатации отечественных средств выведения; максимально полного учета результатов натурных испытаний и эксплуатации заимствованных бортовых систем и аналогов модернизируемых и новых систем с применением специальных методов статистической обработки малых выборок; максимально полного использования результатов наземной экспериментальной отработки бортовых систем, РБ и их основных элементов; учета факторов, влияющих на надежность бортовых систем, РБ и уровень технического риска при выведении КА. К таким факторам следует отнести: а) уровень отработки бортовых систем и РБ и их взаимодействия; б) уровень технического состояния бортовых систем и РБ на всех этапах контроля; в) запасы работоспособности по определяющим параметрам и ресурсу; г) резервирование и дублирование основных компонентов ракеты-носителя и РБ; д) эффективность мероприятий по устранению конструктивных и производственных отказов, имевших место в процессе наземной и летной экспериментальной отработки © 2011, А.П.Архипов 13

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Детализация рисков © 2011, А.П.Архипов 14

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Пакет и процедура андеррайтинга Пакет документов перечень рисков на страхование; техническая документация КА / РН для страховщиков; резюме результатов предшествующих испытаний (с выделением отказов и мер устранения); контракт на поставку РКТ, соглашение об услугах по запуску; резюме готовности наземной инфраструктуры; обзоры готовности РН и КА к транспортировке и пуску; экспертные заключения о деталях любых отклонений и отказов; информация по изменению конструкции (модификации, модернизация); ответы на вопросы андеррайтеров. Процедура 1. Подбор и анализ статистики пусков данной модели (аналогов) РКТ (случаи отказов, причины, результативность мер устранения причин). Предварительная оценка вероятности отказов 2. Изучение технической документации, результатов испытаний, экспертных заключений и вынесение заключения о готовности РКТ к пуску. Выделение зон риска. 3. Проведение, при необходимости, дополнительных экспертиз и предварительная оценка тарифа. 4. Проведение математического моделирования нештатных ситуаций и уточнение оценки вероятностей и последствий наступления рисков (страховых случаев). 5. Подготовка андеррайтерского заключения и назначение тарифа и условий страхования (с учетом Постановления Правительства от и результатов конкурса на страхование). 6. Мониторинг подготовки и проведения пуска, вывода и эксплуатации КА с выявлением и анализом отклонений © 2011, А.П.Архипов 15

Лекции по страховому андеррайтингу Страхование РКТ. Процедура перестрахования © 2011, А.П.Архипов 16