Малышева Анна Минимизация кредитных рисков в рамках актуализации стратегии развития МСБ в условиях финансового кризиса

Основные тенденции развития Малого и Среднего Бизнеса 2007 год - первая половина 2008г. Рост числа предприятий МСБ в среднем на 11% в год Рост объемов предприятий МСБ (рост объемов бизнеса, численности сотрудников) Рост прозрачности (легализованности) МСБ до 60-70% Рост закредитованности, появление "профессиональных заемщиков" 2009 г. Падение числа предприятий МСБ, в т.ч. действующих и кредитоспособных Снижение объемов бизнеса МСБ (падение выручки в среднем на 15-20%, снижение численности сотрудников МСБ) Снижение прозрачности бизнеса в среднем до % Рост просроченной задолженности, банкротств в условиях невозможности рефинансировать ранее полученные кредиты.

Основные тенденции рынка кредитования МСБ Рост числа банков, кредитующих МСБ 2007 год - первая половина 2008г. Рост конкуренции, приведший к игнорированию кредитных рисков и снижению доходности кредитования 1) расширение продуктовой линейки кредитных услуг для МСБ 2) смягчение требований к заемщикам за счет повышения кредитных рисков (снижение минимальных требований к заемщикам по сроку существования бизнеса, финансовому состоянию и пр.) 3) повышение сумм кредитования до млн. руб. 4) повышение сроков кредитования до 5-7 лет. 5) снижение требований к обеспечению кредитов (в т.ч. расширение беззалогового кредитования до 1,5-3 млн. руб.) 6) снижение процентных ставок до 15-17% Развитие сопутствующих сервисов для МСБ - РКО, документарные операции Развитие прочих финансовых услуг для МСБ: лизинг, факторинг 2009 г. Снижение числа банков, наращивающих кредитные портфели, в частности МСБ Существенный рост рисков кредитования в ситуации неопределенности 1) снижение числа доступных кредитных продуктов 2) существенное повышение требований к заемщикам по финансовому состоянию 3) снижение сумм кредитования МСБ в среднем в 2-2,5 раза 4) снижение сроков кредитования до 1-2 лет 5) повышение требований к обеспечению кредитов (исключение беззалоговых программ, ориентация на залог коммерческой недвижимости, рост дисконтов до 50% и более) 6) повышение процентных ставок до 25-30% Развитие сопутствующих сервисов без "привязки" к кредитованию МСБ Прочие финансовые услуги фактически стали парабанковскими (практически полное исключение доступных услуг от независимых лизинговых и факторинговых компаний)

Выводы и перспективы 1. Таким образом, проявились основные тенденции развития МСБ в банках: 1) Снижение рентабельности существующих кредитных портфелей на фоне отсутствия их прироста, роста стоимости ресурсов и роста просроченной задолженности 2) Падение числа предприятий МСБ, в т.ч. действующих и кредитоспособных 3) Существенный рост рисков кредитования (кредитных и имущественных) в ситуации неопределенности во всех сегментах кредитования 2. При этом тенденции развития предприятий малого бизнеса свидетельствуют о движении в данном сегменте на один шаг назад: 3. Данные тенденции приводят к смещению спектра кредитования: малого бизнеса – на поле микро бизнеса, корпоративного кредитования – на поле среднего и малого бизнеса что в ближайшее время (вторая половина 2009г г.) в условиях необходимости повышения доходности при диверсификации кредитных рисков приведет к росту конкуренции на сегменте микрокредитования Микро бизнесМалыйСредний

Основные элементы стратегии развития МСБ в современных финансовых условиях 1. Диверсификации рисков 2. Повышения доходности Разделение кредитования МСБ на: - micro+small (до 6 млн. руб.) - medium с приоритетом на micro+small 3. Глубокий анализ отраслевых и внутриотраслевых (нишевых) тенденций Учет специфики и требований предприятий в конкретных отраслях Построение продуктового ряда в привязке к нишам экономики – разработка нишевых продуктов с учетом потребностей и особенностей работы компаний в выделенных отраслях 4. Минимизация влияния человеческого фактора (субъективной интерпретации финансово-экономических показателей) на формирование данных для принятия решения 5. Оперативное регулирование уровня риска с помощью объективного уровня отсечения 6. Оперативный автоматизированный контроль за превышением уровня риска по параметрам: филиал, отрасль Внедрение Автоматизированной системы управления кредитными рисками на сегменте micro+small (до 6 млн. руб.) Повышение качества субъективной оценки кредитного риска -Стабилизация кадрового состава банка (снижение текучести кадров), - Повышение уровня квалификации, - Повышение уровня ответственности за принимаемые решения

Продуктовый ряд в контексте минимизации рисков Кредитная линия с лимитом выдачи Кредитная линия с лимитом задолженности Кредит Овердрафт По форме предоставления Розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания и напитками Внутриотраслевые (нишевые) продукты Переработка с/х продукции Общественное питание Медицинские услуги СТО, шиномонтаж, автомойки Грузовые перевозки продуктов питания и товаров народного потребления Производство запасных частей и комплектующих к транспортным средствам Прочие программы (в 7 нишах)

Система Автоматизированного Управления Кредитными рисками КМБ Анкета заемщика, кредитная заявка (фронт-офис) Модули Ускоренного Анализа 1) Критериальный 2) Финансово-экономический 3) Залоговый Интеграция в АБС Модуль контроля полученных данных Модуль управления рисками Модуль определения решения (рекомендаций по решению) База данных (хранилище данных) Кредитное заключение

Критериальный модуль Кредитного заключения Критериальный модуль – оценка заемщика по отраслевым критериям. Ппроверка заемщика на соответствие параметрам нишевых продуктов (особенности деятельности заемщика в конкретной нише. Например, для ниши «СТО» - минимальная площадь помещений, количество машиномест, видов ремонта и услуг и пр.) Основные функции и особенности модуля: -Позволяет четко определять портрет заемщика в той или иной отрасли в регионах присутствия Банка, -Обеспечивает контроль рисков за счет стандартизованной оценки заемщиков с учетом специфики различных отраслей -При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать критерии приоритетных отраслей на основании различных статистических данных Вводные данные: 1)Анкета заемщика. ПРИМЕР

Финансово-экономический модуль Кредитного заключения Финансово-экономический модуль - оценка заемщика по финансово- экономическим показателям с учетом отраслевой специфики. Основные функции и особенности модуля: - Учитывает финансово-экономические особенности бизнеса в различных отраслях (отражающиеся в специфике соотношения статей баланса, P&L, нормативных показателях финансовых коэффициентов, экономического состояния и потенциала бизнеса) - Обеспечивает автоматический контроль рисков за счет стандартизированной оценки деятельности заемщика по утвержденным показателям финансовых коэффициентов и экономическим характеристикам для различных сфер деятельности - При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать нормативы и критерии оценки финансового состояния предприятия. Вводные данные: 1) Экономическая характеристика бизнеса (вопросы по основным характеристикам бизнеса с их документальным подтверждением: договора, выписки со счетов, ведомости и пр.)) 2) Управленческий Баланс предприятия (с документальным подтверждением: договора, справки из банков и т.д.) 3) Управленческий Отчет о прибылях и убытках предприятия (с документальным подтверждением: первичная документация по выручке, основным расходам) Данный модуль позволяет автоматически: -формировать балл отсечения заявок по фин.-эк. состоянию предприятия в соответствии с кредитной политикой Банка и политикой управления рисками с учетом особенностей сфер деятельности клиента; и/или -формировать рекомендацию по кредитному решению с учетом фин.-эк. состояния предприятия (Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Риски соответствуют средним в отрасли», «Риски выше среднего значения для данной отрасли», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)

Финансово-экономический модуль Кредитного заключения ПРИМЕР На основе вводных данных Баланса и P&L рассчитываются финансовые коэффициенты Заполнение вопросов На основании расчета коэффициентов, а также заполнения вопросов начисляется балл по фин.- эк. модулю.

Залоговый модуль Кредитного заключения Залоговый модуль – оценка предлагаемого обеспечения. Критерии оценки залога основываются на утвержденных приоритетах по залогу и действующих дисконтах (коэффициент покрытия залогом). Основные функции и особенности модуля: - Обеспечивает автоматическое формирование показателя коэффициента покрытия залогом (КПЗ) при определенных соотношениях категорий залогов - При изменении состояния рынка позволяет оперативно корректировать приоритет обеспечения, дисконт (КПЗ), т.о. контролировать рисковую политику Банка Вводные данные: 1)Документы подтверждающие право собственности на предмет залога; 2)Документы, содержащие идентификационные параметры предмета залога. Данный модуль позволяет автоматически: -формировать балл отсечения заявок по параметру соответствия обеспечения кредитной политике Банка и политике управления рисками; и/или формировать рекомендации по кредитному решению с учетом обеспечения кредита (Варианты формулировок: «Рекомендуемая сумма кредита ___», «Кредитование не рекомендуется» и пр.)

Залоговый модуль Кредитного заключения ПРИМЕР Исходные данные: Сумма кредита – тыс. руб. Сумма процентов за один год – тыс. руб. Вариант обеспечения 1 – без скобок Вариант согласования 2 – в скобках В обоих случаях КПЗ = 1,0, т.е. залог полностью покрывает сумму кредита и проценты за 1 год. При этом балл качества обеспечения при варианте 1 (недвижимость) – 80, при варианте 2 (автотранспорт и оборудование) – 56. Таким образом, при суммировании с балльной оценкой финансового состояния возможно выставление линии отсечения (или рекомендаций по кредитному решению) на основе суммарного балла. В этом случае при более низком качестве обеспечения (более низкий балл по залоговому модулю) для положительного решения по кредиту необходимо иметь лучшее финансовое состояние (более высокий балл по фин.-эк. модулю) * Балл начисленный = доля вида обеспечения в залоговой стоимости * номинальный балл Балл номинальный Расчетная стоимость Дисконт Залоговая стоимостьКПЗ=1,0Балл начисленный* Недвижимость (0)40% (0)1,0 (0)80 (0) Автотранспорт60 0 (10 000)50% 0 (5 000)0,0 (0,8)0 (48) Оборудование40 0 (3 000)60% 0 (1 200)0,0 (0,2)0 (8) Итого: (13 000) (6 200)1,0 (1,0)80 (56)

Модуль управления рисками – данный модуль содержит допустимые варианты значений для формирования общего балла оценки заемщика, а также конкретный перечень выходных показателей автоматической системы принятия решения, которые отображаются в публикации отчета. Также существует возможность организовать настройку контроля за уровнем просрочки по конкретным отраслям в регионах (филиалах) Не кредитуем Кредитуем Уровень просрочки по отрасли в филиале (в %) Дата 0,5% Таким образом, График показывает, что при превышении значения допустимого уровня просрочки в филиале по определенной отрасли, программа автоматически оповещает сотрудника о превышении и выносит решение – отложить рассмотрение заявки. Соответственно появляется возможность контролировать отраслевое состояние по регионам. Контроль за статистикой (уровня просрочек) происходит на основании текущих данных АБС. Модули управления рисками и определения решения Модуль определения решения – содержит варианты ответов по клиентам на основании комплексной оценки. Формирование моделей ответов происходит за счет комплексных данных, поступивших из Модуля управления рисками.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Малышева Анна