Богатырёва Екатерина Андреевна Белорусский государственный университет Достижения: Лауреат на Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь 2009 года; Лауреат конкурса на лучшие научные работы студентов БГУ 2009 года 2 диплома 2 категории и 1 диплом 3 категории по итогам X, XI и XII Международной научной конференции магистрантов и студентов (2007 и 2009 гг.); 4 печатных публикации; 1 акт внедрения в учебный процесс; 2 акта внедрения в производственный процесс.

Богатырева Екатерина Андреевна Научный руководитель: Гедранович А.Б. Белорусский государственный университет 2 Динамический анализ эффективности функционирования банков РБ

Целью данной работы является исследование эффективности функционирования белорусских банков и банковского сектора в целом с помощью современной методики анализа. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: провести сравнительный анализ существующих подходов к оценке банковской эффективности; предложить методику оценивания эффективности деятельности банков с учетом выявленных особенностей измерения эффективности; определить особенности измерения эффективности работы банков и выявить факторы, влияющие на эффективность; проанализировать эффективность функционирования банковского сектора Республики Беларусь и дать оценку эффективности каждого банка выборки; исследовать динамику эффективности функционирования банковской системы РБ. 3

Понятие «эффективность» эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, полученных от их использования 4

5 Farrell (1957): общая эффективность Техническая эффективность относится к тем случаям, когда банк способен максимизировать свой выпуск для данного набора использованных ресурсов или когда способен минимизировать ресурсы при заданном уровне выпуска. Аллокативная эффективность показывает способность банка использовать ресурсы в оптимальной комбинации, принимая во внимание их относительную цену и используемую производственную технологию.

Классификация эффективности банков 6

Классификация методов анализа эффективности 7

DEA позволяет определить : Границу эффективности (efficient frontier) или оболочечную поверхность (envelopment surface), состоящую из коммерческих банков, функционирующих как эталоны (best practice); Показатели эффективности для каждого банка, отражающие его расстояние от границы эффективности (для эффективных банков – 1, и меньше 1 для всех остальных); Эффективное эталонное множество (efficient reference set), на которое в дальнейшем ориентируются; Эффективные цели (efficient targets) для каждого неэффективного банка (проекции на границу эффективности) 8

Достоинства использования оболочечного анализа данных DEA границу эффективности формируют максимально эффективные банки по выборке (метрика их эффективности равна 1) мера неэффективности определяется по отношению к наиболее эффективным банкам 9

Классификация подходов к моделированию банковской деятельности 10

Критерии оценки Входные параметры: процентные расходы комиссионные расходы операционные расходы 11 Выходные параметры: чистые доходы средства клиентов кредиты клиентам

Статистический пакет R- Statistics 12

Оценка эффективности функционирования банков Банк Метрика Шепарда Эффективность нижняя границаверхняя граница ОАО "Белагропромбанк" 0,94510,74141,4772 ОАО "БПС–Банк" 0,68380,57270,8247 ОАО "АСБ Беларусбанк" 0,90850,73031,4782 ОАО "Белинвестбанк" 0,74020,61650,9159 "Приорбанк" ОАО 0,88200,73131,0430 ОАО "Белвнешэкономбанк" 1,00000,74981,4913 ОАО "Паритетбанк" 0,31620,25340,3988 ОАО "БНБ–Банк" 0,49180,43100,5583 ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" 0,68980,56220,8394 ОАО "Белгазпромбанк" 0,19700,15540,2500 ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 0,67810,55260,8432 ЗАО "РРБ–Банк" 0,57120,49890,6567 ЗАО "МТБанк" 0,42490,37200,5134 ОАО "Технобанк" 0,17680,15450,2004 "Франсабанк" ОАО 1,00000,75291,4786 ЗАО "Трастбанк" 0,61340,50740,7620 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 0,48350,42860,5536 ЗАО "Альфа–Банк" 0,96280,82871,1764 ОАО "Банк Москва–Минск" 0,88370,72441,1446 ЗАО "Дельта Банк" 0,55080,47230,6337 ЗАО "Кредэксбанк" 0,74520,60630,9083 ОАО "Международный резервный банк" 0,56100,46000,6913 ОАО "ХКБанк" 0,73520,63260,8489 ЗАО "БТА Банк" 0,58810,47150,7203 ЗАО "БелСвиссБанк" 0,96330,76351,1596 ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" 0,46850,41040,5532 ЗАО "Сомбелбанк" 1,00000,68531,5095 ЗАО "Евробанк" 1,00000,78371,4426 ЗАО "Банк ББМБ" 0,54950,48240,6060 ЗАО "ТК Банк" 0,59070,51150,7070 ЗАО "Цептер Банк" 1,00000,74641,

Результаты Эффективность банковского сектора – 70 % Системообразующие банки – 86 % Прочие банки – 65 % 14 ОАО "Белвнешэкономбанк" 100,0% ОАО "Белагропромбанк" 94,5% ОАО "АСБ Беларусбанк" 90,9% "Приорбанк" ОАО 88,2% ОАО "Белинвестбанк" 74,0% ОАО "БПС–Банк" 68,4%

Результаты По величине активов: Крупные банки – 86% Средние банки – 56% Мелкие банки – 68% По форме собственности: Государственные банки – 73% Банки с иностранным капиталом – 70% Частные банки – 61% 15

Оценка эффективности по масштабу 16 Банк Метрика Шепарда (CRS) Метрика Шепарда (VRS) scale efficiency (CRS/VRS) ОАО "Белагропромбанк" 0,9451,0000,945 ОАО "БПС–Банк" 0,6840,8040,851 ОАО "АСБ Беларусбанк" 0,9091,0000,909 ОАО "Белинвестбанк" 0,7400,7800,949 "Приорбанк" ОАО 0,8820,9120,967 ОАО "Белвнешэкономбанк" 1,000 ОАО "Паритетбанк" 0,3160,5060,625 ОАО "БНБ–Банк" 0,4920,7130,690 ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" 0,6901,0000,690 ОАО "Белгазпромбанк" 0,1970,2010,978 ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" 0,6780,8860,765 ЗАО "РРБ–Банк" 0,5710,8970,637 ЗАО "МТБанк" 0,4250,5760,738 ОАО "Технобанк" 0,1770,1830,968 "Франсабанк" ОАО 1,000 ЗАО "Трастбанк" 0,6130,6450,951 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 0,4840,9200,525 ЗАО "Альфа–Банк" 0,9630,9970,966 ОАО "Банк Москва–Минск" 0,8841,0000,884 ЗАО "Дельта Банк" 0,5510,9900,557 ЗАО "Кредэксбанк" 0,7450,9720,767 ОАО "Международный резервный банк" 0,5610,8860,633 ОАО "ХКБанк" 0,7351,0000,735 ЗАО "БТА Банк" 0,5881,0000,588 ЗАО "БелСвиссБанк" 0,9630,9640,999 ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" 0,4691,0000,469 ЗАО "Сомбелбанк" 1,000 ЗАО "Евробанк" 1,000 ЗАО "Банк ББМБ" 0,5500,7970,690 ЗАО "ТК Банк" 0,5910,7730,764 ЗАО "Цептер Банк" 1,000

Результаты В оптимальном масштабе функционирует 5 банков: ОАО "Белвнешэкономбанк« "Франсабанк" ОАО ЗАО "Сомбелбанк" ЗАО "Евробанк« ЗАО "Цептер Банк" Банки близкие к оптимальности по масштабу: ОАО "Белагропромбанк" ОАО "АСБ Беларусбанк" ОАО "Белинвестбанк« "Приорбанк" ОАО ОАО "Белгазпромбанк" ЗАО "Альфа–Банк" 17

Динамический анализ Индексы производительности Малмквиста и их декомпозиция позволяют: отследить изменения в производительности за период в целом (MI) выявить за счет каких факторов произошли данные изменения: изменения в технической эффективности (PURE_EFF), изменения в технологии производства (TECH), изменения в масштабе производства (SCALE) 18

Индексы производительности Малмквиста за период и их декомпозиция 19 Банк MIPURE_EFFTECHSCALE ОАО "Белагропромбанк"4,0141,0004,0141,000 ОАО "БПС–Банк"1,1461,2201,1710,802 ОАО "АСБ Беларусбанк"2,5901,0002,5901,000 ОАО "Белинвестбанк"1,4091,2181,2290,941 "Приорбанк" ОАО0,7510,8400,9350,955 ОАО "Белвнешэкономбанк"1,9511,0661,2181,502 ОАО "Паритетбанк"0,5900,5461,2530,862 ОАО "БНБ–Банк"1,0781,0530,9691,057 ОАО "Белорусский Индустриальный Банк"1,3221,2280,9061,187 ОАО "Белгазпромбанк"0,8731,2762,8650,239 ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"1,3721,0100,9751,393 ЗАО "РРБ–Банк"1,0660,9610,9731,141 ЗАО "МТБанк"0,7850,5911,6440,808 ОАО "Технобанк"0,3630,2140,9311,821 "Франсабанк" ОАО7,4662,3192,3181,389 ЗАО "Трастбанк"0,6070,6910,9810,896 ЗАО Банк ВТБ Беларусь0,3100,9100,6490,524 ЗАО "Альфа–Банк"0,9731,0000,7561,286 ОАО "Банк Москва–Минск"1,8781,0002,3800,789 ЗАО "Дельта Банк"0,7381,1441,0560,612 ЗАО "Кредэксбанк"1,1401,2200,8741,069 ОАО "Международный резервный банк"0,8521,0021,1130,764 ОАО "ХКБанк"1,4651,1170,8601,525 ЗАО "БТА Банк"0,4761,0000,8110,586 ЗАО "БелСвиссБанк"2,3671,1081,1141,918 ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК"0,4801,0001,0480,458 ЗАО "Сомбелбанк"3,3001,0003,3001,000

Результаты За период с 2007 по 2009 год 11 банков увеличили свою производительность: В основном увеличение связано с улучшением технологии производства (TECH) 20 MIPURE_EFFTECHSCALE "Франсабанк" ОАО7,4662,3192,3181,389 ОАО "Белагропромбанк"4,0141,0004,0141,000 ЗАО "Сомбелбанк"3,3001,0003,3001,000 ОАО "АСБ Беларусбанк"2,5901,0002,5901,000 ЗАО "БелСвиссБанк"2,3671,1081,1141,918 ОАО "Белвнешэкономбанк"1,9511,0661,2181,502 ОАО "Банк Москва–Минск"1,8781,0002,3800,789 ОАО "ХКБанк"1,4651,1170,8601,525 ОАО "Белинвестбанк"1,4091,2181,2290,941 ЗАО "АБСОЛЮТБАНК"1,3721,0100,9751,393 ОАО "Белорусский Индустриальный Банк"1,3221,2280,9061,187

Спасибо за внимание 21