2 Управление рисками в России © Misys 27 September, 2015 В управлении рисками российским банкам приходится догонять мировых лидеров Банк России способствует приведению управления рисками в России к мировым стандартам и унификации с ними Сложность при внедрении для банков в России, в том числе, в оперировании категориями бухгалтерского учета при построении систем отчетности и управления рисками Банк России движется в направлении стандартов Basel II/III, но также зачастую вынужден формулировать требования в терминах бухгалтерского учета (иначе многие банки не смогут их выполнить) Очевидно, что проактивная позиция в области построения управления рисками предполагает работу не с бухгалтерскими, а с контрактными / сделочными данными, учитывая экономическую сущность сделок Misys Fusion Risk - система мирового уровня, внедряемая в России

Яркий пример внедрения стандартов Basel II/III в России - функционал MISYS Fusion Risk для расчета Показателя Краткосрочной Ликвидности ПКЛ (aka LCR) © Misys 27 September, 2015

1 окт 2015 ПКЛ – пруденциальный норматив для системно-значимых банков © Misys 27 September, ЦБ РФ, 15 июля 2015 г: О мерах по реализации Базеля III и о регулировании деятельности системно значимых банков : Следующий шаг: внедрение надбавки для поддержания достаточности капитала (capital conservation buffer) определение размера и порядка применения антициклической надбавки (countercyclical buffer) ЦБ формулирует задачу: приближение к международным стандартам (LCR)

5 Классификация и мониторинг высоколиквидных активов Обеспечение наличия всех необходимых для расчета ПКЛ признаков активов и обязательств Управление входящими в расчет ПКЛ потоками для получения требуемых регулятором значений Внедрение необходимо провести в кратчайшие сроки Общепринятая практика расчета и мониторинга LCR © Misys 27 September, 2015 Источники информации об активах фрагментированы Объемная аналитическая задача Мониторинг ПКЛ необходимо начать заранее Проектные риски при внедрении решения, не подтвержденного практикой Основные сложности расчета LCR:

6 Решение по расчету ПКЛ работает в Альфа-банке, рекомендации могут быть предоставлены. Misys имеет опытную команду внедрения. С MISYS вы получаете корректные расчеты ПКЛ в срок © Misys 27 September, 2015 Misys обеспечивает оптимальные сроки Возможность параллельно рассчитывать ПКЛ по правилам 421-П и LCR по правилам BIS Полностью автоматизированный процесс расчета Минимальные проектные риски Полностью настроенный расчет выполняется без привлечения пользователя автоматически от получения данных до генерации отчета Модель поставки и внедрения базируется на стандартной адаптированной к требованиям 421-П поставке Misys имеет локальный и международный опыт. Решение допускает параллельный расчет по разным правилам

7 Расчет ПКЛ c Misys Fusion Risk © Misys September, 2015 Прозрачные требования к данным соответствуют 421-ПВысокопроизводительные импорт и обработка Открытые настройки правил по 421-ППолностью автоматизированный процесс Опытная команда + проверенный план внедрения

8 Импорт данных Валидация данных Обогащение и классификация данных Расчет ПКЛ Формирование отчета Расчет ПКЛ с Misys Fusion Risk © Misys 27 September, 2015 Отчетная система банка, Kliko

9 Импорт данных © Misys 27 September, 2015 Статическая информация Типы продуктов Типы источников Типы рыночных данных Типы рейтингов Импорт данных Рыночные данные Ставки валют Котировки бумаг для расчета обесценения Информация о бумагах из ломбардного списка Контракты с признаками в зависимости от типа контракта Залоги и др. обеспечение Рейтинги Контрактов, контрагентов, залогов Контрагенты со всеми необходимыми атрибутами Бухгалтерская информация 1. Импорт данных

10 Импорт данных: документированные требования к данным © Misys 27 September, 2015 Мы знаем, какие данные нужны для расчета

11 Импорт данных: работа с большими объемами © Misys 27 September, Работа с большими объемами данных Витрина данных Клиенты Контракты Связи и пр. данные Ежедневно принимается и обрабатывается информация о контрактов клиентов Весь цикл занимает менее 6 часов, включая 1 час 40 мин импорта и контроля данных

12 Расчет ПКЛ с FusionRisk – обработка данных © Misys 27 September, Обогащение, классификация, обработка данных 1. Расчет показателя обесценения 2. Определение стабильных и нестабильных привлеченных средств ф.л. 3. Анализ ломбардного списка ЦБ РФ 4. Классификация данных Данные готовы к расчетам 5. Сохранение информации

ВЛА – 1 ВЛА- 2А ВЛА- 2Б ВК HQLA ООДС (outflow) Min (ОПДС (inflows) – 75% ООДС) ЧООДС Расчет показателя краткосрочной ликвидности 4. Расчет ПКЛ

14 © Misys 27 September, 2015 Расчет ПКЛ – конфигурированные правила Никаких черных ящиков. Полный аудит правил

5. Формирование отчета Формирование отчета © Misys 27 September, 2015

16 Автоматизированный процесс © Misys 27 September, 2015 Импорт данных Валидация данных Классифи- кация данных Расчет ПКЛ Формирова- ние отчета

Slide 17 ©MISYS 2012 Misys предлагает Развертывание решения Интеграция в среду банка Анализ специфики банка Адаптация к специфике банка Обучение и тестирование © Misys 27 September, 2015 Выполнение проекта в кратчайшие сроки Участие локального партнера (опционально) Участие команды банка в подготовке данных и тестировании

18 Misys Fusion Risk обеспечивает не только соответствие требованиям регулятора, но и возможность принятия бизнес-решений с учетом рисков Компонентная структура решения позволяет произвести внедрение в кратчайшие сроки и с полным соблюдением требований регулятора Misys Fusion Risk обеспечивает управление кредитным и рыночным рисками, а также риском ликвидности по банковской книге и торговому портфелю Решение включает в себя функционал стресс-тестирования в соответствии со сценариями, задаваемыми клиентом Решение имеет возможность быстрого, online анализа рисков при помощи модуля Risk Insight, отслеживающего состояние ключевых риск-индикаторов Misys Fusion Risk. Больше чем просто поддержка регуляторных требований © Misys 27 September, 2015

19 Misys FusionRisk – все, что нужно для управления риском © Misys September, 2015 Главное Интегрированная платформа для всех видов риска Удобный и понятный взгляд на риск Настраиваемые сценарии Настраиваемые модели Сверхбыстрые расчеты и мониторинг

Ключевые риск-индикаторы на вашем планшете

Misys FusionRisk – это сплав технологий и модулей, наработанных нами за 30 лет более чем с 400 клиентами! Sunday, 27 September 2015Sunday, 27 September 2015Sunday, 27 September 2015 Slide 21 ©MISYS 2013

MISYS сегодня 22 Мировой лидер на рынке финансового ПО 4,500+ сотрудников 40+ стран Один из наиболее широких и разнообразных портфелей продуктов на рынке программных решений для финансовой сферы. Решения для розничного и корпоративного банкинга, кредитования (вкл. cиндициро- ванное), казначейских рынков и рынков капитала, комплексного управления рисками и т.д. Клиентская база 2000 клиентов 16 из 25 крупнейших организаторов синдицированных займов 12 из 20 крупнейших инвестфондов $ 8 из 10 крупнейших мировых банков Present in 130 countries Портфель решений Профиль компании

MISYS сегодня - глобальная клиентская база 23 Asia Pacific [450] Customers [22%] of Total Америка 300 клиентов [15%] Африка и Ближний восток 250 клиентов [13%] Европа 1,020 клиентов [51%] Азия 430 клиентов [21%] Россия / СНГ Более 40 клиентов

Признание MISYS и решения FusionRisk в мире подтверждается 62 наградами за последние три года, в том числе: 24

misys.com Please consider the environment before printing this LinkedIn MisysVideoChannel