Jack Neushloss д.э.н., проф. В.А. Зубакин аспирант А.С. Кислицын Управление погодными рисками в электроэнергетике 12 марта 2012 г. - Москва

Погодные риски как факторы других видов риска в электроэнергетике операционные/технические/технологические регуляторные рыночные финансовые нефинансовые 2/24

Влияние климатических изменений на деятельность генерирующих компаний Рост температуры Увеличение кол-ва выпадающих осадков Снижение кол-ва выпадающих осадков Засуха Таяние льда Наводнение Увеличение частоты/силы циклонов Погодные фактор Влияние на ГК (выработка э\э) Влияние на спрос ТЭС Гидро АЭС 3/24

Зависимость потребления электроэнергии от погодных условий на примере Германии (август 2010) Y - log monthly electricity consumption per person (aggregated electricity consumption was devided by population interpolated linearly from quaterly data) X - is cumulated average temperature index for the corresponding month taken as average of 20 German cities computed from the data of German weather service (Deutscher Wetterdienst) Difference based Ridge and Liu type Estimators in Semiparametric Regression Models Esra Akdeniz Duran Wolfgang Karl Härdle Maria Osipenko 4/24

Зависимость потребления электроэнергии от погодных условий на примере г. Москвы (2005) * Коэффициент корреляции 5/24

Зависимость потребления электроэнергии от погодных условий (с по ) в ЕЭС * Объем потребления МВт*ч в зависимости от температуры 6/24

Управление погодными рисками в электроэнергетике 7/24 Управление погодными рисками за рубежом Хеджирование с использованием производных инструментов Использование контрактов с опционными характеристиками Страхование Резервирование средств (самострахование) Избежание риска

Рынок погодных деривативов Август 1997 г. Начало 2012 г. Объем рынка погодных деривативов - 11,8 млрд. долл. СШАКанадаЕвропаАвстралияЯпония 8/24

Управление погодными рисками в электроэнергетике 9/24 Рынок погодных деривативов. Виды финансовых инструментов: HDD, CDD 1999 г. Heating Degree Days Cooling Degree Days в Европе > 65F° < 65F° + в США 2000 г.2012 г. … Фьючерсы Опционы

Управление погодными рисками в электроэнергетике 10/24 Управление погодными рисками в России Хеджирование с использованием производных инструментов Использование контрактов с опционными характеристиками Страхование Резервирование средств (самострахование) Избежание риска

Управление погодными рисками в электроэнергетике 11/24 Управление погодными рисками в России Препятствия к внедрению погодных деривативов в РФ (прямое регулирование ОРЭМ, недостаточное качество прогноза на значительной части тер-рии…) Слабая дифференциация деривативов по факторам погодного риска Дефицит инструментов управления погодными рисками

Управление погодными рисками в электроэнергетике 12/24 Независимая компания …

Система поддержки принятия управленческих решений в управлении погодными рисками СОД Независимая компания.. Гидрометцентр СППУР в управлении ПР (интерфейс) МРСК/ФСКГКСОМЧС Инфраструктурные организации в др. отраслях Гидро ген.РосатомДр. ГК РЖДГИБДДЖКХ… Прогнозы, статистика Прогнозы, статистика Консолидированные данные

Реализация СППУР в сетевом комплексе: ФСК, МРСК ГКСОМЧС Инфраструктурные организации в др. отраслях Гидро ген.РосатомДр. ГК РЖДГИБДДЖКХ… СОД Независимая компания.. Гидрометцентр СППУР в управлении ПР (интерфейс) Прогнозы, статистика Прогнозы, статистика Консолидированные данные МРСК/ФСК

Управление погодными рисками в электроэнергетике 15/24 МРСК/ФСК СОД Независимая компания.. Гидрометцентр СППУР в управлении ПР (интерфейс) Прогнозы, статистика Прогнозы, статистика Прогноз погоды + Статистика вероятности аварий, вызванных природными факторами + схема инфраструктуры Выходные данные Вероятность реализации погодных рисков для конкретных объектов инфраструктуры + рекомендации по набору упреждающих мер

Реализация СППУР в сетевом комплексе: ФСК, МРСК Атмосферный фронт 16/24

Реализация СППУР в сетевом комплексе: ФСК, МРСК Вероятность повреждения ЛЭП с XX.XX по XX.XX P>0,5 Информация в СО (Подготовка альтернативных схем электроснабжения) Информация в ОДС Выезд аварийных бригад в кол-ве Y, снаряженных для устранения последствий «ледяного дождя» Вероятность повреждения оборудования подстанции с XX.XX по XX.XX P>0,4 Информация в СО (Подготовка альтернативных схем электроснабжения, подготовка к вводу резервных мощностей) Информация в ОДС Выезд аварийных бригад в кол-ве Y, снаряженных для устранения последствий «ледяного дождя», «ураганного ветра» Вероятность повреждения распред. сетей с XX.XX по XX.XX P>0,6 Информация в СО (Подготовка альтернативных схем электроснабжения) ……………………………………………………………………………… Ресурс по подстанциям Ресурс по ЛЭП Ресурс по распред. сетям

Реализация СППУР для гидро генерации: Для ГЭС, работающих по водотоку/ ГЭС с малой емкостью водохранилища Прогноз изменения водности до уровня Y с XX.XX по XX.XX P>0,4 Информация в СО (Подготовка альтернативных схем электроснабжения, подготовка к вводу резервных мощностей) Информация в ОДС подача соответствующих заявок на РСВ/БР 18/24

Реализация СППУР для генерирующей компании 1.Доступ генерирующих компаний к интерфейсу компаний сетевого комплекса (информирование о вероятности и прогнозируемом районе выхода из строя сетевой инфраструктуры) Подача соответствующих ценовых заявок на РСВ/БР 19/24

Управление погодными рисками в электроэнергетике 20/24 Ген. компания СОД Независимая компания.. Гидрометцентр СППУР в управлении ПР (интерфейс) Прогнозы, статистика Прогнозы, статистика Прогноз погоды Структура ден. потока ГК (доходов) Выходные данные Мат. модель доходов генерирующей компании в зависимости от погодных условий

2.Мат. модель доходов генерирующей компании (S) Реализация СППУР для генерирующей компании Demand=f(Nature) Price=f(Nature) Price=f(Demand) S=f(Nature) Подача соответствующих заявок на РСВ/БР Прогнозирование ден. потока ГК 21/24

Реализация СППУР Максимизация прибыли ГК Минимизация убытков, вызванных погодными катаклизмами Повышение надежности функционирования ЕЭС МРСК/ ФСК Для экономики ГК 22/24

Управление погодными рисками в электроэнергетике Считаем создание СППУР в управлении погодными рисками целесообразным, экономически эффективным. Предлагаем Участникам конференции реализацию СППУР на объектах энергетического сектора. 23/24

Управление погодными рисками в электроэнергетике Благодарю за внимание!