Дипломная работа На тему: «Анализ и совершенствование кредитной политики коммерческого банка (на примере закрытого акционерного общества «Сургутнефтегазбанк»)» НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ (БИЭФ) Факультет Финансов, Учета и Управления Кафедра «Финансы и кредит» Автор дипломной работы : Иванов Петр Сергеевич Специальность: «Финансы и кредит» Специализация: «Банковское дело» Калининград 2010

Задачи: раскрыть сущность кредитной политики коммерческого банка, функции, виды, цели, принципы и роль; выявить факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка; дать общую характеристику ЗАО «Сургутнефтегазбанк»; изложить особенности кредитной политики ЗАО «Сургутнефтегазбанк»; проанализировать качество кредитного портфеля ЗАО «Сургутнефтегазбанк»; предложить пути совершенствования кредитной политики с помощью применения методики стресс-тестирования. Цель дипломной работы: Разработка мер и рекомендаций по совершенствованию кредитной политики ЗАО «Сургутнефтегазбанк». 2

Характеристика банка: Полное название предприятия: Закрытое Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк» Динамика собственного капитала ЗАО «Сургутнефтегазбанк» (тыс. руб.) 3

Структура пассивов на Структура активов на

Показателина на объем, тыс. руб. удельный вес, % объем, тыс. руб.удельный вес, % 1. Всего активов , ,00 2. Активы, приносящие прямой процентный доход , , Ссудная задолженность , ,55 4.Чистая ссудная задолженность (за вычетом МБК) , , Кредиты юридическим лицам, физическим лицам – индивидуальным предпринимателям , , Кредиты, предоставленные физическим лицам , ,13 Структура активов ЗАО СНГБ, приносящие прямой процентный доход Структура кредитного портфеля ЗАО СНГБ на 1 октября 2009 года 5

Анализ кредитов физических лиц ЗАО «Сургутнефтегазбанк» по кредитному качеству 6

Анализ кредитов юридических лиц ЗАО «Сургутнефтегазбанк» по кредитному качеству 7

Класс заемщика Удельный вес Кредитный портфель определенного класса Вероятность возврата Кредитный портфель определенного класса с учетом риска Ставка кредитования, % Доход с учетом риска Размер нач. резервов, % Размер начисляемых резервов Затраты на резерв, % Затраты на резервирование А0, , В0, , С0, , D0, , Е0, , Итог Доход с учетом риска, %11,5 Доход с учетом риска и затрат на резервирование, %11,1 Текущее состояние кредитного портфеля юридических лиц ЗАО «Сургутнефтегазбанк» 8

Пессимистический РабочийОптимистический Диапазон диапазон ωn -2.0%-1.0% -1.5%0.5%-0.5%1.0% рn -2.5%-1.0% -2.2%0.5%-0.5%1.0% КлассзаемщикаУдельныйвесВероятностьвозвратаУдельныйвесВероятностьвозвратаУдельныйвесВероятностьвозвратаУдельныйвесВероятностьвозвратаУдельныйвесВероятностьвозвратаУдельныйвесВероятностьвозврата А0,580,9250,590,940,5850,9280,6050,9550,5950,9450,610,96 B0,210,8750,220,890,2150,8780,2350,9050,2250,8950,240,91 C0,100,6750,100,690,100,6780,100,7050,100,6950,100,71 D0,080,4750,050,490,0750,4780,0550,5050,0650,4950,050,51 E0,030,1750,010,190,0250,1780,0050,2050,0150,1950,000,21 Vpr Rn Yr10,310,710,511,310,911,5 Результаты проведения бэк-тестирования по кредитному портфелю юридических лиц 9

Доходность кредитного портфеля юридических лиц с учетом риска 10

Класс заемщика Удельный вес Кредитный портфель определенного класса Вероятность возврата Кредитный портфель определенного класса с учетом риска Ставка кредитования, % Доход с учетом риска Размер нач. резервов, % Размер начисляемых резервов Затраты на резерв, % Затраты на резервирование А0, , В0, , С0, , D0, , Е0, , Итог Доход с учетом риска, % 12,4 Доход с учетом риска и затрат на резервирование, % 12,1 Модель кредитного портфеля юридических лиц с учетом новых квот 11

Пессимистический РабочийОптимистический Диапазон диапазон ωn -2.0%-1.0% -1.5%0.5%-0.5%1.0% рn -2.5%-1.0% -2.2%0.5%-0.5%1.0% А0,680,9650,690,980,6850,9680,7050,9850,6950,9850,711,00 B0,190,9250,200,940,1950,9280,2150,9450,2050,9450,220,96 C0,050,7250,050,740,0500,7280,0500,7450,0500,7450,050,76 D0,050,5250,040,540,0450,5280,0250,5450,0350,5450,020,56 E0,030,2250,020,240,0250,2280,0050,2450,0150,2450,000,26 Vpr Rn Yr 11,411,811,512,211,912, 5 Модель кредитного портфеля юридических лиц ЗАО СНГБ 12

Доходность кредитного портфеля юридических лиц с учетом новых квот ПоказателиТекущие значения Прогнозируемые значения Кредитный портфель – всего В том числе - кредиты юридическим лицам кредиты предоставленные физическим лицам Процентные доходы Прогнозируемые показатели кредитного портфеля ЗАО «Сургутнефтегазбанк» (тыс.руб) 13

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ДОКЛАД ОКОНЧЕН. 14