1 Мониторинг банковского сектора АРБР Декабрь 2012

2 Содержание выпуска Банковские новости Достаточность капитала российского банковского сектора Задолженность кредитных организаций перед Банком России Прямые иностранные инвестиции Резервный фонд и фонд национального благосостояния Сбережения населения Объем «длинных» денег в экономике: Негосударственные пенсионные фонды; Страховой рынок; Паевые инвестиционные фонды.

3 Банковские новости Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банков «Дербент-Кредит», «Трастовый Банк» (Махачкала). Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России аннулировала лицензию профучастника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности банка «Союзный». Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов». Законом утверждаются основные характеристики бюджета на 2013 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 66,5 трлн.руб. и уровня инфляции, не превышающего 5,5% (декабрь 2013 года к декабрю 2012 года).

4 Банковские новости ВВП России вырос в III квартале на 2,9%. Объем ВВП за III квартал, по данным Росстата, составил в текущих ценах 15,9 трлн. руб., а за девять месяцев 44 трлн. руб. Положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в октябре составило 14,499 млрд. долларов, что на 12,9% ниже показателя октября 2011-го Профицит федерального бюджета в январе ноябре 2012 года составил 788,7 млрд. руб., или 1,4% ВВП. Государственный внутренний долг России с начала года увеличился на 10,9%, составив на 1 декабря 4,6 трлн. руб.

5 Достаточность капитала российского банковского сектора По итогам октября достаточность капитала российского банковского сектора составила 13,2%, что несколько выше показателя месяцем ранее (13,1%). Согласно распределению банков по уровню достаточности капитала, доля банков, имеющих низкий показатель (от 10% до 12%), достаточно велика (17%, 163 банка). При этом, на их долю приходится практически треть величины совокупных банковских активов (26,4%). Капитал банковского сектора вырос за октябрь на 2,8%, что является максимальным показателем с начала текущего года. Прирост капитала с начала текущего года составил 10,7%, в то время как активы, взвешенные по уровню риска, увеличились на 23,3%. Данные: ЦБ РФ ,1% 14,7% 13,8% 13,2% По банковскому сектору в целом ,9%

6 Данные: ЦБ РФ Объем кредитов, предоставленных физическим лицам на составляет почти 7,6 трлн. руб., просроченная задолженность млрд. руб. Долги россиян выросли с начала года более чем на 13%, в то время как в 2011г. годовой прирост просроченной задолженности по банковским кредитам граждан составлял всего 3%. Доля просрочки в общем объеме кредитования пока находится на достаточно низком уровне 4,3% (на было 5,2%). Потребительское кредитование

7 Данные: ЦБ РФ, banki.ru На задолженность кредитных операций перед ЦБ составила 2,9 трлн.руб., против 1,2 трлн. на начало года (прирост с начала текущего года +135%). Доля задолженности перед ЦБ в пассивах банковской системы выросла до 6% с 2,9% на Рефинансирование кредитных организаций проводиться прежде всего посредством операций прямого РЕПО (более 50% от общего объема рефинансирования). Лидерами по абсолютной задолженности перед ЦБ является Сбербанк России, Банк Москвы, а по относительному значению (по доли в пассивах): Банк Кредит Свисс (54,5%), Центрокредит (41,9%). Задолженность кредитных организаций перед ЦБ

8 Прямые иностранные инвестиции Данные: ОЭСР, ЦБ РФ Чистый отток прямых инвестиций за рубеж характерен не только для России, но и так же для ряда других стран. Наибольший отток инвестиций наблюдается в развитых странах: США, Германия, Франция. Однако, в развивающихся странах, в первую очередь в странах группы БРИКС, наблюдается, напротив, чистый приток капитала.

Суверенные кредитные рейтинги по международной шкале рейтингового агентства "Moody's" Ваа2Ваа1А3А2А1Аа3Аа2Аа1Ааа БарбадосМексикаБагамыБотсванаЧехия Каймановы островаИталияБельгияАвстралия КазахстанЮАРБахрейнЧилиЭстонияГон КонгПортугалияБермудыАвстрия МаврикийТаиландКореяКитайГрецияКувейтСловенияКанада Россия Тринидад и ТобагоМалайзияКипрВенгрияКатарДания ТунисМальтаИзраильМакаоТайваньФинляндия ОманЛатвияОАЭФранция ЛитваГермания ПольшаИсландия Саудовская Аравия Ирландия СловакияЯпония Люксембург Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Сингапур Испания Швеция Швейцария Великобритания США 9 Источник: Минфин РФ Совокупный объем средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния На объем Резервного фонда составил 1,9 трлн.руб. (3,4% ВВП), против 3,5 трлн.руб. на начало кризиса 2008 (около 8,5% ВВП). Фонд национального благосостояния - 2,7 трлн. руб. (0,8 трлн.руб. соответственно). Прогнозируемая величина Резервного фонда на 2013 год составляет 3,2 трлн. руб., Фонда национального благосостояния 2,8 трлн. руб. Если фактическая цена на нефть будет превышать базовую, то дополнительные доходы будут направляться в Резервный фонд до того момента, как его объем составит 7% ВВП. Ряд экспертов считает, что для стимулирования инвестиций необходимо снизить планку с 7% ВВП до 5%.

10 Структура сбережений населения Объем накоплений населения на составил 15,4 трлн.руб. (прирост с начала текущего года +5,4%), что соответствует 35% ВВП. Банковские вклады остаются наиболее популярной формой хранения сбережений, 68% денежных накоплений приходится на депозиты. При этом в последнее время наметилась тенденция снижения доли долгосрочных вкладов (на доля депозитов срочностью более 1 года составляла 65%, на – 60%). Все реже население предпочитает хранить сбережения в форме наличности, доля наличных средств в общем объеме денежных накоплений за рассматриваемый период снизилась с 27,6% до 23,2%. Однако в абсолютном значении данная величина остается весьма значительной: 3,6 трлн.руб. (8% ВВП). Население все чаще использует ценные бумаги, как инвестиционно-сберегательный инструмент (на их доля в общей структуре сбережений составляла– 7,8%, а на выросла до 8,6%). Источник: ЦБ РФ, Росстат

11 По итогам 9 мес. 2012г. общий объем средств ПИФов, страховых компаний, НПФ составляет 1,7 трлн. руб. (4% ВВП). По оценке Министра финансов РФ, объем внутренних источников «длинных» денег в России равен примерно 8% ВВП, что значительно ниже соответствующего показателя в других странах, в том числе и в странах группы БРИКС. В США эти источники «длинных» денег составляют около 200% ВВП, в среднем по миру 120% ВВП. «Длинные» деньги в экономике (данные за 9 мес. 2012г.) Источник: ФСФР, Росстат, Национальная Лига Управляющих

12 Источник: ФСФР Негосударственные пенсионные фонды На рынке НПФ наблюдается активный рост: за 9 месяцев 2012г. объем собственного имущества фондов вырос на 23% до 1,5 трлн. руб. Рост в основном был обеспечен за счет пенсионных накоплений, переведенных из ПФ РФ, которые увеличились за данный период на 54%, превысив 605 млрд. руб. В то же время капитал НПФ (ИОУД, имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности) увеличился только на 13%. Финансовая устойчивость большинства НПФ снижается на фоне роста объемов деятельности. Кол-во застрахованных лиц увеличилось на 33%, достигнув практически 16 млн. чел. (против 12млн. по итогам 2011г). Объем собственного имущества НПФ

13 Источник: ОЭСР Активы пенсионных фондов в % ВВП в некоторых странах, 2011 Наиболее крупные секторы пенсионных фондов относительно ВВП отмечаются в таких странах как Исландия и Нидерланды. Объем активов российского сектора пенсионных фондов составляет менее 4% от ВВП. При этом ОЭСР считает пенсионный рынок «зрелым», если объем активов к ВВП превышает 20%. Развитие рынка НПФ в России тормозят высокие темпы инфляции, неразвитость институтов и низкий уровень финансовой грамотности населения.

14 Источник: ФСФР Объем страхового рынка Распределение страховых премий (без учета ОМС) по федеральным округам Общая сумма страховых премий (без учета ОМС (обязательного медицинского страхования)) за 9 месяцев 2012 года составила 608,23 млрд. руб., что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011г., и выплат млрд.руб.(+ 17%). Доля страховых премий в ВВП (без учета ОМС) составляет 1,4%, а с учетом ОМС 2,3%. Доля страховых премий на протяжении последних 5 лет остается сравнительно стабильной.

15 Источник: ОЭСР Проникновение страхования (страховые премии/ВВП,%), в некоторых странах, 2010г.

16 Источник: Национальная Лига Управляющих, banki.ru Паевые Инвестиционные Фонды По состоянию на , количество зарегистрированных ПИФов составило 1460 (против 1046 на ). Общая стоимость чистых активов (СЧА) всех российских ПИФов: 506,9 млрд. руб, прирост сначала года составил + 5,4%, что, однако, значительно ниже предкризисного уровня (в июне 2008 СЧА превышала 720 млрд.руб.) На ТОП-10 лидеров ПИФов по СЧА приходится менее 7% от общего объема, в то время как перед кризисом их доля составляла более 40%. Таким образом, на рынке ПИФов не удалось до сих пор достичь докризисных показателей. Российский рынок ПИФов остается недостаточно развитым и отстает по уровню проникновения в сравнении со странами группы БРИКС. Так, в РФ объем средств ПИФов составляет около 2% ВВП, в Китае 8% ВВП, в Индии более 10%, в Бразилии 50%.

17 Светлана Языкова, Директор Центра развития банковской системы +7 (495) доб.114 Мария Андреева, Старший специалист Центра развития банковской системы +7 (495) доб.113 Авторский коллектив