Cтресс-тестирование и план действий в непредвиденных обстоятельствах Contingency plan & Stress testing Восточноевропейский Риск-Форум, Киев, (С) М.А.Рогов, 2004 Восточноевропейский Риск-Форум, Киев, (С) М.А.Рогов, 2004

2 Содержание: Мифы, от которых надо избавиться! Мифы, от которых надо избавиться! Информация к размышлению Информация к размышлению Что такое чрезвычайная ситуация или стресс в бизнесе? Что такое чрезвычайная ситуация или стресс в бизнесе? Специфика крупного бизнеса Специфика крупного бизнеса Чем отличается управление рисками в условиях чрезвычайной ситуации или стресса? Чем отличается управление рисками в условиях чрезвычайной ситуации или стресса? Факторы, влияющие на подверженность бизнеса стрессам Факторы, влияющие на подверженность бизнеса стрессам Анализ подверженности бизнеса стрессам (стресс-тестинг). Анализ подверженности бизнеса стрессам (стресс-тестинг). План действий в чрезвычайных ситуациях План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Мифы, от которых надо избавиться: Чрезвычайная ситуация – проблема государства, гражданской обороны, технических службЧрезвычайная ситуация – проблема государства, гражданской обороны, технических служб Каждый день в бизнесе – чрезвычайная ситуацияКаждый день в бизнесе – чрезвычайная ситуация Управление рисками – это страхованиеУправление рисками – это страхование Закон Мэрфи: неприятности происходят в самой неблагоприятной последовательности – это лишь шуткаЗакон Мэрфи: неприятности происходят в самой неблагоприятной последовательности – это лишь шутка Прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций невозможноПрогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций невозможно

(С) М.А.Рогов, Информация к размышлению Специальная отрасль менеджмента посвящена этой проблеме: Contingency PlanningСпециальная отрасль менеджмента посвящена этой проблеме: Contingency Planning На сайте МЧС РФ публикуются прогнозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, например,На сайте МЧС РФ публикуются прогнозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, например, «В дни геомагнитных возмущений, наиболее вероятных в первые месяцы 2004 г., прогнозируется превышение среднемноголетних значений количества техногенных чрезвычайных ситуаций, обусловленных ошибками операторов и авариями в сложных электронных и электронно- механических системах«В дни геомагнитных возмущений, наиболее вероятных в первые месяцы 2004 г., прогнозируется превышение среднемноголетних значений количества техногенных чрезвычайных ситуаций, обусловленных ошибками операторов и авариями в сложных электронных и электронно- механических системах Министерство национальной безопасности США запускает кампанию по подготовке предпринимателей к выживанию в чрезвычайных ситуациях (советы по спасению как людей, так и самого бизнеса).Министерство национальной безопасности США запускает кампанию по подготовке предпринимателей к выживанию в чрезвычайных ситуациях (советы по спасению как людей, так и самого бизнеса).

(С) М.А.Рогов, Что такое чрезвычайная ситуация или стресс в бизнесе? Чрезвычайная ситуация – реализации рисков, при которых имеет место: Нарушение бизнес-плановНарушение бизнес-планов Сбои и остановки основных бизнес-процессовСбои и остановки основных бизнес-процессов Моральный ущерб, материальный ущерб или упущение выгодыМоральный ущерб, материальный ущерб или упущение выгоды Существенность вышеперечисленных фактов определяется индивидуально, например, в % от величины валюты баланса.Существенность вышеперечисленных фактов определяется индивидуально, например, в % от величины валюты баланса. Последствия чрезвычайной ситуации: Катастрофические изменения конъюнктурыКатастрофические изменения конъюнктуры Риск потери бизнеса или ресурсов его развитияРиск потери бизнеса или ресурсов его развития Риск падения стоимости бизнеса и разоренияРиск падения стоимости бизнеса и разорения Возможности эффективных изменений (модернизации) бизнесаВозможности эффективных изменений (модернизации) бизнеса Накопление страховой и кредитной истории, опыта, увеличение стоимости бизнеса в случае успешного преодоления кризисов.Накопление страховой и кредитной истории, опыта, увеличение стоимости бизнеса в случае успешного преодоления кризисов.

(С) М.А.Рогов, Специфика крупного бизнеса Отягчающие обстоятельства: Большой масштаб отдельных объектов – возможны большие масштабы разрушений и потерьБольшой масштаб отдельных объектов – возможны большие масштабы разрушений и потерь Высокая чувствительность брэндов и репутации к неблагоприятным событиямВысокая чувствительность брэндов и репутации к неблагоприятным событиям Крупный бизнес часто является системообразующим, градообразующим - тяжелые материальные и социальные последствия для регионов.Крупный бизнес часто является системообразующим, градообразующим - тяжелые материальные и социальные последствия для регионов. Смягчающие обстоятельства: Финансовая, техническая, политическая, кадровая мощьФинансовая, техническая, политическая, кадровая мощь Географический разброс объектовГеографический разброс объектов Взаимное страхование множества бизнес-единицВзаимное страхование множества бизнес-единиц

(С) М.А.Рогов, Чем отличается управление рисками в условиях чрезвычайной ситуации или стресса? Управление рисками в повседневном режиме: Стратегическая цель - оптимизация соотношения рискаСтратегическая цель - оптимизация соотношения риска и результатов, рост стоимости бизнеса Стандартный режим системы управления рискамиСтандартный режим системы управления рисками Оценка возможных потерь на стабильном рынке (VaR, EaR etc.)Оценка возможных потерь на стабильном рынке (VaR, EaR etc.) Оценка деятельности подразделений с учетом риска (RORAROC etc.)Оценка деятельности подразделений с учетом риска (RORAROC etc.) Управление в чрезвычайной ситуации: Стратегическая цель - сохранение ядра бизнеса и потенциала развитияСтратегическая цель - сохранение ядра бизнеса и потенциала развития Цейтнот, дефицит ресурсовЦейтнот, дефицит ресурсов Скачок ценности утечки или дефицита информацииСкачок ценности утечки или дефицита информации План действий в чрезвычайной ситуацииПлан действий в чрезвычайной ситуации Максимально авторитарное управление бизнесомМаксимально авторитарное управление бизнесом Стресс-тестированиеСтресс-тестирование

(С) М.А.Рогов, Факторы, влияющие на подверженность бизнеса стрессам Внутренние проблемы : Недостаток новых продуктов, технологий, качестваНедостаток новых продуктов, технологий, качества Изношенные основные фондыИзношенные основные фонды Низкая квалификация персонала в регионахНизкая квалификация персонала в регионах Недостаток стратегического партнерстваНедостаток стратегического партнерства Потеря ключевых менеджеровПотеря ключевых менеджеров Потеря внимания менеджеров к «бесхозным» объектам, хищения, пожары на них и т.д.Потеря внимания менеджеров к «бесхозным» объектам, хищения, пожары на них и т.д. Внешние угрозы : НЕФТЬ КОГДА-НИБУДЬ ПОДЕШЕВЕЕТНЕФТЬ КОГДА-НИБУДЬ ПОДЕШЕВЕЕТ Либерализация рынка электроэнергииЛиберализация рынка электроэнергии Риск ужесточения стандартов безопасности (например, санитарных) из-за новых глобальных катастроф, терроризмаРиск ужесточения стандартов безопасности (например, санитарных) из-за новых глобальных катастроф, терроризма Колебания валютных курсов и процентных ставокКолебания валютных курсов и процентных ставок

(С) М.А.Рогов, Анализ подверженности бизнеса стрессам (стресс-тестинг). Сценарии стресса: Выход из строя важнейших для технологической цепи и стоимости бизнеса объектов инфраструктуры и активовВыход из строя важнейших для технологической цепи и стоимости бизнеса объектов инфраструктуры и активов Утечка важной конфиденциальной информацииУтечка важной конфиденциальной информации Выбытие или нелояльность ключевых менеджеров, персоналаВыбытие или нелояльность ключевых менеджеров, персонала Враждебные PR-акцииВраждебные PR-акции Внезапные проблемы отношений с надзорными, налоговыми органамиВнезапные проблемы отношений с надзорными, налоговыми органами Политические проблемыПолитические проблемы Потеря ключевых клиентовПотеря ключевых клиентов Снижение кредитного рейтинга компании, страныСнижение кредитного рейтинга компании, страны Потеря контроля собственностиПотеря контроля собственности

(С) М.А.Рогов, Анализ подверженности бизнеса стрессам (стресс-тестинг). Сценарии стресса: - Падение цены на нефть до 12 $/баррель, рост до 75 $/баррель- Падение цены на нефть до 12 $/баррель, рост до 75 $/баррель - Параллельный сдвиг кривой процентных ставок в рублях и основных иностранных валютах 100 базисных пунктов. - Параллельный сдвиг кривой процентных ставок в рублях и основных иностранных валютах 100 базисных пунктов. - Поворот кривой процентных ставок в рублях и основных иностранных валютах на 25 базисных пунктов.- Поворот кривой процентных ставок в рублях и основных иностранных валютах на 25 базисных пунктов. - Изменение фондовых индексов на 10%.- Изменение фондовых индексов на 10%. - Движение валютных курсов на 6%.- Движение валютных курсов на 6%. - Изменение волатильности активов на 20% от текущего уровня- Изменение волатильности активов на 20% от текущего уровня - Рост волатильности активов в 2 раза от текущего уровня.- Рост волатильности активов в 2 раза от текущего уровня. - Снижение корреляции доходностей активов до нулевых значений.- Снижение корреляции доходностей активов до нулевых значений.

(С) М.А.Рогов, Анализ подверженности бизнеса стрессам (стресс-тестинг). Анализ сценариев стресса: - Анализ чувствительности ключевых показателей бизнес-плана к факторам риска (например, оценка беты по цене нефти, дюрации и т.п.),- Анализ чувствительности ключевых показателей бизнес-плана к факторам риска (например, оценка беты по цене нефти, дюрации и т.п.), - Внутренний и внешний сюрвей (страховой аудит),- Внутренний и внешний сюрвей (страховой аудит), - Активное использование интуиции менеджеров и экспертов- Активное использование интуиции менеджеров и экспертов ** Как и аварийность, интуиция обостряется в периоды** Как и аварийность, интуиция обостряется в периоды геомагнитной активности! ** геомагнитной активности! ** Анализ сценариев:Анализ сценариев: - Оценка величины, которую не превысят с данной вероятностью потери стоимости и дохода для каждого сценария (аналог VaR, EaR)- Оценка величины, которую не превысят с данной вероятностью потери стоимости и дохода для каждого сценария (аналог VaR, EaR) - Оценка для каждого сценария величины ожидаемых потерь, при условии, что потери превысят аналог VaR (аналог CVaR, CEaR или ShortFall)- Оценка для каждого сценария величины ожидаемых потерь, при условии, что потери превысят аналог VaR (аналог CVaR, CEaR или ShortFall)

(С) М.А.Рогов, Мобилизация источников финансирования и урегулирование убытков в чрезвычайной ситуации Организационный план (система управления) Политика в области связей с общественностью в чрезвычайной ситуации Производственный план в чрезвычайной ситуации План действий в чрезвычайных ситуациях Маркетинговая политика в чрезвычайной ситуации Действия при катастрофах

(С) М.А.Рогов, Организационный план (система управления) -Штаб по чрезвычайной ситуации - В составе Штаба пресс-секретарь -Порядок взаимодействия каждого подразделения в ЧС -Приостановка коллегиальности в пределах закона - Документирование (запись) решений уполномоченных лиц -Дублеры ключевых менеджеров и пакет соответствующих процедур - Дублеры-подразделения и пакет соответствующих процедур План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Маркетинговая политика в чрезвычайной ситуации -Приоритетные категории клиентов и контрагентов - Мероприятия по поощрению приоритетных клиентов (например, смягчение условий коммерческого кредитования) -Категории контрагентов, отношения с которыми приостанавливаются -Мероприятия по приостановке отношений (например, ужесточение условий коммерческого кредитования) - Региональная политика и управление филиальной сетью - Формирование конкретного плана и бюджета мероприятий План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Производственный план в чрезвычайной ситуации Допустимые изменения бизнес-плана в соответствии с маркетинговой политикой и исходя из имеющихся в условиях чрезвычайной ситуации мощностей. Действия при катастрофах -Системы связи и оповещения менеджмента, клиентов, надзора, контрагентов. - Альтернативные склады, транспорт, связь, помещения - Резервные копии данных В составе Штаба по ЧС: пресс-секретарь, -лицо, ответственное за эвакуацию клиентов и персонала, -лицо, ответственное за обеспечение транспортом и связью, -лицо, ответственное за соблюдение порядка и охрану имущества, - формируется комиссия по оценке ущерба. План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Мобилизация источников финансирования и урегулирование убытков в чрезвычайной ситуации -Секвестр бюджета, сокращение аппарата, ликвидация подразделений - Мобилизация основных и альтернативных источников заемных средств - Реализация активов с указанием приоритетности и точных процедур -Урегулирование убытков в порядке имущественного и иного страхования или судебного и иного преследования материально ответственных лиц - Необходимые для безупречного исполнения требований договоров страхования и последующего урегулирования убытков или регресса действия, включая точную фиксацию чрезвычайных происшествий и страховых случаев План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Политика в области связей с общественностью в чрезвычайной ситуации Немедленное и затем регулярное проведение пресс-конференций или иных PR-мероприятий, отражение на вебсайте и в иных СМИ четких позиций в чрезвычайной ситуации, формирующих у общественности осознание надежности, профессиональности действий, понимание. План действий в чрезвычайной ситуации может быть фрагментарно использован для укрепления положительной репутации Координация пресс-секретарем Штаба по чрезвычайным ситуациям План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, Внедрение Создание под руководством риск-менеджера подразделениями своих элементов Плана Тщательный анализ плановой службой и согласование всех планов Контроль внутренним аудитом адекватности Плана текущей ситуации, Испытание и поддержка готовности подразделений к применению, Внедрение культуры риск-менеджмента в корпоративную культуру. Активный PR наличия Плана повысит репутацию! Оформление технологий риск-мендежмента в интеллектуальную собственность. План действий в чрезвычайных ситуациях

(С) М.А.Рогов, М.А.Рогов, к.э.н., доцент Риск-менеджер холдинга Объединенные Машиностроительные Заводы (ОМЗ) Риск-менеджер холдинга Объединенные Машиностроительные Заводы (ОМЗ) Опыт руководства аналитикой и риск-мендежментом (ГУТА Банк, Мосбизнесбанк, холдинги Интеррос-Финком, РусПромАвто и др.). Опыт руководства аналитикой и риск-мендежментом (ГУТА Банк, Мосбизнесбанк, холдинги Интеррос-Финком, РусПромАвто и др.). Доцент государственного. университета «Дубна» Доцент государственного. университета «Дубна» Член Правления российского отделения Professional Risk Managers International Association (PRMIA) Член Правления российского отделения Professional Risk Managers International Association (PRMIA) Член Global Association of Risk Professionals (GARP) Член Global Association of Risk Professionals (GARP) Автор первого русскоязычного курса по рыночным рискам по программе Financial Risk Manager (FRM) GARP Автор первого русскоязычного курса по рыночным рискам по программе Financial Risk Manager (FRM) GARP ФКЦБ России рекомендовала для подготовки аттестованных финансовых консультантов монографию-бестселлер Рогова М.А. «Риск-менеджмент», М., ФиС 2001 ФКЦБ России рекомендовала для подготовки аттестованных финансовых консультантов монографию-бестселлер Рогова М.А. «Риск-менеджмент», М., ФиС 2001 Автор главы в «Энциклопедии финансового риск- менеджмента», М., Альпина Паблишер, 2003 Автор главы в «Энциклопедии финансового риск- менеджмента», М., Альпина Паблишер, 2003