Конкурентные банковские стратегии Москва 2005 г.

Причины банковских кризисов (Франция, Германия, Япония, Великобритания, США) Развитые страны Причины Экономический спад 2Дерегуляция и либерализация 3Отсутствие надлежащего надзора 4Высокая инфляция 5Высокая реальная процентная ставка по кредитам 6Раздувание цен на активы 7Отсутствие доверия к системе 8Отсутствие кредитной культуры 9Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования

Причины банковских кризисов (Франция, Германия, Япония, Великобритания, США) Причины Управление в банках 11.1Отсутствие опыта 11.2Изменение операционной среды 11.3Кредитование инсайдеров и связанных сторон 11.4Отсутствие системы внутреннего контроля 11.5Недостаточное формирование резервов на возможные потери 11.6Высокие кредитные риски 11.7Чрезмерные риски концентрации 11.8Спекулятивные операции с иностранной валютой 11.9Мошенничество, подделка 11.10Отсутствие механизмов корпаративного управления 11.11Чрезмерные операционные расходы, включая расходы на персонал 11.12Неэффективная система мотивации персонала 11.13Несбалансированная структура активов/пассивов 11.14Отсутствие прозрачности

Причины банковских кризисов (Бразилия, Мексика, Португалия, Южная Корея, Турция) Развивающиеся страны Причины Экономический спад 2Дерегуляция и либерализация 3Отсутствие надлежащего надзора 4Высокая инфляция 5Высокая реальная процентная ставка по кредитам 6Раздувание цен на активы 7Политическое вмешательство 8Обесценение национальной валюты 9Активное финансирование внутренних вложений за счет внешних заимствований 10Чрезмерные вложения банков в Гос. ЦБ 11Отсутствие доверия к системе 12Отсутствие кредитной культуры 13Отсутствие четкого законодательства, поддерживающего функцию регулирования

Развивающиеся страны Причины Управление в банках 14.1Отсутствие опыта 14.2Изменение операционной среды 14.3Кредитование инсайдеров и связанных сторон 14.4Отсутствие системы внутреннего контроля 14.5Недостат. фор-ние резервов на ВП 14.6Высокие кредитные риски 14.7Чрезмерные риски концентрации 14.8Стремление расширить рын. долю 14.9Спекулятивные операции с ин. Вал Мошеничество,подделка 14.11Отсутствие механизмов кор. управления 14.12Чрезмерные операционные расходы 14.13Рост процентов на рынке МБК 14.14Неэффективная система мотивации персонала 14.15Несбалансированная структура активов/пассивов 14.16Увлечение операциями с произ.фин. Инстр Отсутствие прозрачности

Список типичных причин происхождения кризисов Дерегулирование и либерализация имели место в 100% изученных случаев Экономический спад наблюдался в 15 из 16 стран (94%). Отсутствие должного надзора со стороны регулирующего органа наблюдалось в 100% изученных случаев. Неправильные или неквалифицированные решения, принимаемые руководством многих банков, наблюдались в 100% изученных случаев. Недосформированные резервы на покрытие потерь по ссудам, чрезмерная концентрация риска и очень высокий кредитный риск наблюдались в 12 из 16 стран (75%). Отсутствие функции внутреннего контроля - 11 стран (69%). Отсутствие опыта у руководства в сочетании с новыми условиями операционной среды, явившимися результатом дерегулирования, - 10 из 16 стран (63%) Отсутствие надлежащей законодательной базы для целей банковского надзора наблюдалось в 11 из 16 стран (69%).

Исходные позиции для построения моделей анализа финансового сектора и прогнозирования кризисных ситуаций Макроэкономические показатели… Финансовые показатели… Качественные показатели: Качество управления Корпоративная культура Системы внутреннего аудита и контроля Прозрачность Адекватность сформированных резервов на покрытие возможных потерь по ссудам Политическое вмешательство и политические риски

Фундаментальные проблемы управления банковскими рисками определяются следующими факторами: Финансовые инновации, особенно в области внебалансовых производных инструментов, могут иметь последствия в виде концентрации риска. Это напрямую относится к рыночным рискам; Информационно-технологические инновации, особенно в области электронного доступа к услугам банков, значительно увеличивают операционные риски; Интернационализация и дерегулирование банковской деятельности повысили вероятность «заражения» финансовым кризисом; Корреляция между различными видами риска увеличилась и стала более сложной. В результате потребность в измерении, управлении и контроле риска увеличилась, а удовлетворять её стало сложнее.

История развития профиля системных рисков российского банковского сектора годы («чёрный вторник»). Урок кризиса – совершенствование управления валютным риском годы (межбанковский арбитраж составлял до 80% валюты баланса банков) Урок кризиса – совершенствование управления риском ликвидности и кредитным риском годы. Бурный рост всех рыночных инструментов. Объём доходных операций физически ограничивался наличием средств Урок кризиса обусловлен целым спектром рисков: кредитным, валютным, рыночными, риском ликвидности и другими годы. Проявление риска подвижности капитала, который негативно отражается на уровне ликвидности. Урок кризиса риск возникновения убытков при потери деловой репутации

Перспективы развития профиля системных рисков РБС: Чрезмерная концентрация кредитных рисков; Бурное развитие кредитования физических лиц (включая ипотеку) и электронных банковских услуг при нерешённых проблемах правовых и операционных рисков; Существенная зависимость от международных фондовых рынков при неразвитости внутренних; Имидж российского банковского сектора в мире.

Матрица рисков по каждому сценарию развития РБС Сценарий 1Сценарий 2Сценарий 3Сценарий 4 Финансовые риски: Достаточность капитала Кредитный риск: Связанный с объемом кредитного портфеля Связанный с кредитоспособностью банка Риск ликвидности: Связанный с подвижностью ресурсов Связанный с кредитным риском Процентный риск Фондовый риск Валютный риск Операционные риски

Сценарий 1Сценарий 2Сценарий 3Сценарий 4 Операционные риски Бизнес-риски: Конъюнктурный риск Юридический риск Государственная политика Чрезвычайные риски: Политический риск Риск «заражения» финансовым кризисом Риск банковского кризиса Прочие экзогенные риски ** Общая оценка влияния рисков на устойчивость банковской системы

ОБЩИЕ УБЫТКИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОТ ОПЕРАЦИОНОГО РИСКА US$ 300 млрд. в Источник: OperationalRisk.Com (ORI)

ОТЛИЧИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ РИСКОВ Вмененный Скрытый Человеческий Кумулятивный –Присущ внутренним процессам, людям и системам. (Например: отсутствие четкой подчиненности). –Ошибки в обработке сделок происходят часто и нематериальны по отдельности однако зачастую целиком спрятаны в себестоимости – не влияют на оценку качества работы. –Инерция/лень,жадность, самоуверенность, отрицание, взаимоотношения. Например, игнорирование тревожных сигналов контрольных функций. –Некоторые операционные риски проявляются только благодаря множественным провалам контроля. Низкая частота – высокая амплитуда, приводит к недооценке потенциальных последствий. Кумулятивный эффект Barings 1995: - отсутствие независимого контроля, риск-менеджера - отсутствие разделения обязанностей фронт и бэк-офисов - системы не способны обрабатывать поток сделок и ошибок - крупные переводы денег от головного офиса в пользу «клиента» без анализа - отсутствие понимания бизнеса (огромных «прибылей» на индексном арбитраже) - игнорирование аудиторского отчета

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЭТО КУМУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК И ХАЛАТНОСТИ Операционный риск - это риск прямых или косвенных убытков образующихся в результате неадекватных внутренних процессов, контролей, систем или внешних обстоятельств. Сюда не относятся ошибки в стратегии и маркетинговой политике компании – бизнес риск. Тип рискаОпределение Недостатки системУбытки вызванные неадекватным уровнем информационной безопасности, архитектурой и качеством работы операционных, коммуникационных систем и баз данных. Перебои в обработке сделокУбытки от непреднамеренных человеческих ошибок при проведении и обработке сделок Сбои контроляУбытки вызванные несоблюдением внутренних процедур. Судебные искиРасходы по судебным искам возникшим в результате предоставления некорректной информации клиентам или неисполнением своих обязанностей. Нарушение законодательстваВыплаты штрафов и компенсаций в результате нарушения законодательства. Преступления персоналаПротивоправные действия сотрудников (кража…) Внешние преступленияПротивоправные действия третьих лиц. Чрезвычайные ситуацииФорс-мажор

Заинтересованные лица ожидают от банков наличия контроля за операционными рисками и возможности демонстрировать это Стоимость пассивного подхода в долгосрочной перспективе выше, поскольку он не предотвращает убытки и ущерб репутации Идентификация Измерение Мониторинг Управление Борьба с последствием Управление кризисной ситуацией «Зачистка» Активно Пассивно

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В настоящее время, до сих пор, у многих менеджеров и руководителей практикуется «кризисный» стиль управления: «появление/очевидность проблемы – попытка ее решения». Отрицательное действие данного похода заключается в том, что он приносит существенные издержки, а также высокую вероятность принятия решения в кризисной/напряженной ситуации. Необходимо практиковать «интеллектуальный» стиль управления. т.е. стремление от нестабильности к стабильности, а вместе с тем эффективности, путем предвидения и прогнозирования проблем, анализа общих и конкретных причин их появления, что позволит создать многовариантность их решения. Очевидно что процесс появления проблем непрерывен, именно через их решение создается возможность улучшения ситуации.

Наши координаты

ФБК имеет лицензию , выданную приказом МФ РФ на право осуществления аудиторской деятельности, действующей до 2007 года. Основана в 1990 году Является одной из ведущих аудиторско- консалтинговых групп в России Более 600 сотрудников, из них: 73 аттестованных специалиста по аудиту 14 имеют международную квалификацию (ACCA, IAB) Получила международное признание

Международное признание Членство в международной ассоциации PKF Работа по проектам, финансируемым МБРР, ЕБРР, ТАСИС, ЮНЕСКО, DFID (Великобритания) Аккредитация при ООН Совместные проекты с компаниями «Большой четверки» Среди клиентов ФБК - крупнейшие западные компании

Наши координаты Мсницкая ул., д. 44/1, стр. 2АБ, Москва, Тел: (095) Факс: (095) Web: