Моделирование инфляционных процессов на примере Республики Беларусь Соискатель – Баранская Ю.В. Научный руководитель – Абакумова Ю.Г.

Содержание 1.Тема и руководительТема и руководитель 2.Актуальность исследованияАктуальность исследования 3.Цель исследованияЦель исследования 4.Задачи исследованияЗадачи исследования 5.Объект и предмет исследованияОбъект и предмет исследования 6.Научная гипотезаНаучная гипотеза 7.Основные результатыОсновные результаты 8.Научная новизнаНаучная новизна 9.Положения, выносимые на защитуПоложения, выносимые на защиту

Важным и практически значимым представляется разработка инструментария, позволяющего анализировать и прогнозировать механизмы развития инфляционных процессов в ходе проведения структурных реформ экономики Республики Беларусь. Актуальность

Цель исследования Цель данного диссертационного исследования состоит в разработке эконометрических моделей для анализа и прогнозирования динамики инфляции в Республике Беларусь.

Обобщение результатов теоретических работ, рассматривающих и объясняющих механизмы инфляции спроса и инфляции издержек, и выявление значимых факторов, формирующих уровень инфляции. Создание базы исходных статистических данных с учетом имеющихся методологических проблем формирования основных макроэкономических показателей. Выявление причинно-следственных связей между основными макроэкономическими показателями и инфляцией. Построение эконометрических моделей динамики инфляции с учетом нестационарных всплесков дисперсии временных рядов и асимметричной реакции на всплески волатильности. Построение Г-периодного уравнения Фишера по данным о межбанковской ставке процента, а также по данным доходности ценных государственных бумаг с различными сроками погашения. Спецификация и идентификация уравнения для прогнозирования инфляции на основе использования механизма коррекции ошибок. Задачи исследования

Объект исследования Объектом исследования являются процессы инфляции в трансформирующейся экономике Республики Беларусь

Предмет исследования Предмет исследования - макроэкономические механизмы динамики уровня инфляции.

Научная гипотеза Современная инфляция в Республике Беларусь находится под влиянием монетарных, затратных, а также специфических факторов, характерных для стран с переходной экономикой.

Основные результаты 1.Построены эконометрические модели изолированного ряда инфляции с учетом выявленной асимметричной гетероскедастичности дисперсии ошибок, позволяющие осуществить анализ динамики инфляции, сформировать адекватный прогноз и сделать качественные экономические выводы о закономерностях развития инфляционных процессов в Республике Беларусь. 2.На основе методологии коинтеграции многомерных временных рядов Йохансена установлено, что в краткосрочном периоде инфляционные ожидания оказывают на прибыль от ГКО существенный эффект, в то время как, в долгосрочном периоде возрастает роль других факторов, одним из которых, является государственное вмешательство на рынке. 3.Специфицировано и идентифицировано уравнение для прогнозирования инфляции на основе использования механизма коррекции ошибок.

Научная новизна В исследовании осуществлено решение крупной научной проблемы создания методологии анализа феномена инфляции в экономике, разработаны методы, алгоритмы инструментарий, позволяющие прогнозировать и контролировать течение инфляционного процесса.

Положения, выносимые на защиту 1.Результаты эмпирической проверки упрощенной монетаристской модели о наличии статистической связи между потребительскими ценами и деньгами, а также построения функции спроса на деньги. 2.Выявленные с помощью эконометрического анализа причинно-следственные связи между основными макроэкономическими показателями (среднемесячный спот курс доллар США/бел.рубль, средняя номинальная начисленная месячная заработная плата, индекс промышленного производства, денежный агрегат МО) и инфляцией. 3.Спецификация и результаты идентификации эконометрических моделей динамики инфляции с учетом нестационарных асимметричных всплесков дисперсии временных рядов. 4.Результаты идентификации Г-периодного уравнения Фишера по данным о межбанковской ставке процента, а также по данным доходности государственных ценных бумаг с различными сроками погашения. 5.Спецификация и идентификация уравнения механизма коррекции ошибок для прогнозирования инфляции на основе методологии коинтеграции многомерных временных рядов Иохансена.

Спасибо за внимание!