1 Группа Драгоценных металлов

2 Содержание Драгоценные металлы Драгоценные металлы Драгоценные металлы и CRB Драгоценные выводы Золото Золото Золото и CRB Золото и Платина Золото и Серебро Золото и Медь Золотые выводы Платина Платина Платина и CRB Платина и Серебро Платина и Медь Платиновые выводы Серебро Серебро Серебро и CRB Серебро и Медь Серебряные выводы Медь Медь Медь и CRB Медные выводы Общие выводы Общие выводы

3 CRB и Драгоценные металлы

4 CRB и Драгоценные металлы ( ) Индекс Драгоценных металлов резко развернулся вверх, а CRB чего-то притормозил, видимо, что-то тянуло его вниз... (в этот период было основание по энерго-индексу) Пик наступил раньше Драгоценные металлы CRB Драгоценные металлы и CRB по общим графикам сонаправлены

5 CRB и Драгоценные металлы ( ) Разворот с предыдущего слайда. Металлы развернулись почти на месяц раньше. CRB Драгоценные металлы Общие впадины Общие пики

6 CRB и Драгоценные металлы ( ) Здесь они почти идеально повторяют друг друга CRB Драгоценные металлы

7 Торговый индекс и Процентные ставки ( ) 18 сент июн июн июн 03 6 ноя 02 3 янв май 00 Снижение процентных ставок – перелом в товарном индексе на снижение Повышение процентных ставок – продолжает провышаться товарный индекс. Снижение процентных ставок – перелом товарного индекса вниз.

8 18 сент июн июн июн 03 6 ноя 02 3 янв май 00 Драгоценные металлы и Процентные ставки ( ) Растут процентные ставки – продолжают расти металлы Основание по металлам было достигнуто в начале апреля 2001, потом наметился возможный разворот 11 ноя 01 В сентябре стали понижать процентные ставки. Металлы отреагировали только в марте 2008 Расхождение: процентные ставки понижают, но металлы продолжают расти В данный момент драгоценные металлы опять ударили вверх Процентные ставки снижают, идет вниз и индекс драг.металлов

Стохастики CRB и Драгоценные металлы Здесь обе цены спускал ись Как видно, металлы делали попытки к позитивному настрою на день раньше, но стоило подождать подтверждения по стохастику CRB Спускались здесь тоже одновременно Общий рост, подтверждающийс я стохастиками. Здесь металлы затормозили CRB Металлы На мой взгляд CRB и Драгоценные металлы сонаправлены, хотя на первый взгляд кажется, что они в зеркальном отражении. Но скорее всего, это CRB отстает от Драгоценных металлов. Металлы уже показывают восходящюю динамику, а Торговый Индекс только начинает разворачиваться. Можно также наблюдать повторение отдельных пиков и оснований одновременно, которые даже будут подтверждаться стохастиками. Здесь два ярко выраженных пика, подтвержденных стохастиками (в принципе, движутся в ногу)

10 Общие выводы Драгоценные металлы и CRB сонаправлены CRB сонаправлен с процентными ставками (двигается за ними) Соответственно, драгоценные металлы также сонаправлены с процентными ставками Движение Драгоценных металлов может опережать CRB на более крупном временном графике Наблюдая за днями, динамики пиков и оснований очень схожи Подтверждения движения по Металлам можно ждать по CRB – значит разворот не ложный

11 Золото

12 CRB и Золото ( ) Разворот Золота на полгода раньше CRB Золото Общий пик и общее основание

13 CRB и Золото ( ) На данном слайде видно, что Золото динамику меняет раньше чем Товарный индекс (примерно полгода) CRB Золото Общие пики Общие основания

14 CRB и Золото ( ) И тут опережение примерно на 3-4 месяца CRB Золото Общие впадины

15 CRB и Золото ( ) Вершины один в один Здесь небольшое опережение со стороны Золота У Золота эти две вершины появились раньше На данном отрезке CRB повторяет Золото в более сглаженном виде. Золото создает впечатление более пугливого зверя Восходящяя тенденция у Золота тоже обозначилась раньше CRB Золото

16 Золото сент июн июн июн 03 6 ноя 02 3 янв май Здесь расхождедние: Ставки все еще падают, а золото продолжает идти вверх В январе 2001 стали падать процентные ставки – золото тоже спускалось. Но в апреле золото развернулось вверх 11 ноя 01 Растут процентные ставки – растет и Золото Сейчас Золото резко отправилось вверх Золото стало снижаться только в марте 2008, когда снижения процентных ставок уже началось в сентрябре 2007

17 Стохастики CRB и Золото Золото стало двигаться вверх раньше. Стохастик золота двинулся вверх, после чего стал разворачиваться и стохастик CRB Золото уже двигается вниз, разворачивается его стохастик, после чего картину повторяет CRB Здесь как будто наоборот, золото припозднилось CRB Золото Здесь тоже на первый взгляд кажется, что они противонаправлены, но как показывает опыт, золото опережает.

18 Золото и Платина

19 Золото и Платина ( ) Золото и Платина идут в ногу, но Золотые скачки проявляют больший испуг, в то время как Платина ведет себя более умеренно, видно нервы крепче Золото Платина Общие вершины

20 Золото и Платина (дек 2005 – сент 2006) Еще одно подтверждение синхронности Золота и Платины. Яркий пример по совпадению пиков. Золото Платина

21 Золото и Платина (дек 2005 – сент 2006) Оба графика движутся синхронно, Подтверждаясь стохастиками при разворотах Золото Платина Оба стохастика подтвердились на снижение. Обе цены пошли вниз Золото уже начало спускаться, а платина подтянулась на несколько дней позже

22 Золото-Платина и CRB (июль 2006 – авг 2007) Первым развернулось Золото За ним где-то на месяц припозднилась Платина И уже потом развернулся Товарный индек (через пару месяцев после Платины) CRB Платина Золото

23 Золото-Платина и CRB (дек сен 2003) Золото Платина CRB На этом промежутке Золото и Платина повернулись одновременно CRB опоздал на несколько дней Временной лаг между Золотом и Платиной – чуть меньше месяца CRB здесь обозначил восходящюю тенденцию раньше, но т.к. Золото и Платина еще шли вниз, было бы безопасней дождаться по ним подтверждения разворота (что и произошло) Здесь CRB почему-то не среагировал на продолжающеие падать Золото и Платину, видимо, был сильнее другой ресурс, возможно, из другой группы (напр., в марте с 40% до 0% упала нефть, после чего опять резко подскочила на 15%)

24 Золото-Платина и CRB (сент май 2009) Сначало развернулось Золото, через полмесяца последовала Платина, через 2,5 месяца - CRB CRB последовал за Платиной только через 2 месяца. Золото Платина CRB

25 Золото и Серебро

26 Золото и Серебро ( ) Движение почти один в один. Поразительная синхронность. Золото Серебро

27 Золото и Серебро ( ) Золото и Серебро почти идеально совпадают Золото Серебро Пики прекрасно друг друга подтверждают

28 Стохастики Золото и Серебро Золото и Серебро совпадают по движениям цен и Стохастикам Серебро ведет себя спокойней чем Золото. Поэтому по перелому тенденции стоит ждать подтверждения от Серебра По цене и по стохастикам Золото подтверждается Серебром. Серебро может запаздывать по стохастику на день Серебро сгладило ложное движение Золотого стохастика вниз Здесь Стохастики красиво подтвердили друг друга Подтверждение стохастиков на нисходящее движение. Серебро опять на день запоздало. Опять подтверждение по обоим стохастикам: два пика и потом продолжение движения вверх Здесь Серебро сгладило резкое движение Золота вниз Золото Серебро

29 Золото и Серебро ( ) Золото Серебро CRB Серебро развернулось через 5,5 месяцев после Золота CRB развернулся через 5 месяцев после Золота Здесь тоже видно что CRB запаздывает в смене тенденции. Золото сменяет тенденцию раньше (здесь очень большой временно лаг – почти год)

30 Золото и Серебро ( ) Золото Серебро CRB На данном промежутке на фоне общего движения вверх, график CRB упал в яму – в этот период времени сильное влияние оказали энергоресурсы Дальше все снова вернулось на свои места, и CRB снова пошел в ногу с Золотом и Серебром

31 Золото и Медь

32 Золото и Медь ( ) Золото и Медь сонаправлены и, в основном, движутся в ногу. Хотя, Медь может и запаздывать Во второй четверти 2006 года медь показала сильный скачек. До 2008 двигалась резко, и так же резко упала в середине В то время, когда Золото уже начало расти, Медь еще продолжала падать. Медь развернулась только через2,5 месяца. Золото Медь

33 Золото и Медь (окт июн 2006) Здесь подтверждается чуть ли не синхронное движение обоих металлов. Золото Медь Общяя впадина Общие пики

34 Золото и Медь (апр фев 2002) Золото Медь Задержа по Меди на 8 месяцев

35 Стохастики Золото и Медь Интересно следующее наблюдение: Если следить за движениями графиков день- в-день, то можно найти обратную зависимость. Хотя на самом деле Медь может просто очень сильно запаздывать за Золотом. Здесь мы наблюдаем подобие пика по Золоту с нисходящим стохастиком, и подобие спада по Меди с восходящим стохастиком. Здесь тоже можно наблюдать противонаправленность: Пик по Золоту, основание по Меди. Стохастики тоже показывают пик и основание соответственно, но Медь запаздывает на пару дней. Здесь можно наблюдать противонаправленность по Стохастикам, только медный стохастик на несколько дней стормозил. Золото Медь Здесь по Золоту пик, по Меди – основание. Стохастики их таже противопол ожны: золотой – показывает пик и спад, медный – основание и подъем

36 CRB - Золото и Медь Золото Медь CRB Золото предупреждает разворот CRBна 7 месяцев Медь следует за Золотом с опозданием на 8 месяцев. В данном случае CRB опережает Медь почти на месяц

37 Золотые выводы Золото и CRB сонаправлены; Золото чаще всего является опережающим индикатором для CRB; Случается и так, что сначала разворачиваются все драгоценные металлы, и только потом CRB; Из всех драгоценных металлов Золото чаще всего первым меняет тенденцию, за ним следуют Серебро и Платина, потом Медь.

38 Платина

39 CRB и Платина ( ) Общий график показывает сонаправленность CRB и графика Платины CRB Платина Сходство по пикам

40 CRB и Платина ( ) Платина может на месяц-полмесяца опережать CRB, или менять направления одновременно. CRB Платина Сходство подтверждается общими пиками

41 CRB и Платина (июнь 2006 – март 2008) График данного временного периода так же подтверждает совпадение графика Платины и Товарного индекса. Платина имеет тенденцию к опережению. CRB Платина Общие основания Общие пики

42 Стохастики по CRB и Платина На сегоднешний день CRB опережает Платину в тенденциях и Стохастиках. CRB опережает по смене тенденции вниз и снижению стохастика Здесь тоже заметно опережение, особенно по стохастикам И здесь пока опережение со стороны CRB, как по графикам цен, так и по стохастикам CRB Платина

43 Платина и Серебро

44 Платина и Серебро ( ) По общим тенденциям графики Платины и Серебра совпадают. Серебро может на день-пару дней опережать. Платина Серебро Общие вершины Общяя впадина

45 Платина и Серебро ( ) Идут тоже один в один – развороты происходят почти в один день за редким ислючением. Здесь серебро опередило в восходящей тенденции, а платина замешкалась. Пик Основание Платина Серебро

46 Стохастики - Платина и Серебро Платина Серебро На сегодняшний день графики цен и стохастиков Платины и Серебра совпадают

47 Платина и Медь

48 Платина и Медь ( ) Схожие пики На общем графике графики Платины и Меди сонаправлены и подтверждают друг друга. Платина Медь

49 Платина и Медь (апр 2006 – фев 2008) Платина имеет тенденцию опережать медь в сменах тренда Платина Медь

50 Здесь пик по Платине тоже появился раньше, чем пик по Меди. Стохастик Платины стал спадать раньше на пару дней, чем стохастик Меди. Платина и Медь ( ) Платина Медь Наглядно видно, что Платниа опережает Медь, как по цене, так и по развороту стохастика. Платина и Медь сонаправлены и достаточно схожи по стохастикам На сегоднишний момент оба графика цены направлены вверх, и стохастики достигли уровня 80%

51 Платиновые выводы Платина сонаправлена с графиком CRB и всеми Драгоценными металлами; Платина имеет тенденцию следить за Золотом и повторять его движения; Платина очень схожа с Серебром (но иногда Серебро может опережать); Таким образом, Платиной можно подтверждать развороты Золота и ожидать смену по CRB.

52 Серебро

53 CRB и Серебро ( ) Серебро и индекс CRB сонаправлены. Серебро имеет тенденцию к опережению. CRB Серебро

54 CRB и Серебро ( ) Здесь наблюдается, что смена тренда по Серебру наступила за 7 месяцев до смены тренда по CRB А вот здесь CRB развернулся чуть ли не на месяц раньше Серебра. (в данном случае, например, Золото развернулось еще на полгода раньше и только-только разворот показала Платина) CRB Серебро

55 CRB и Серебро ( ) Общие пики, подтверждающие сонаправленность CRB Серебро

56 Стохастики CRB и Серебро Здесь Серебру удалось опередить CRB, как по цене, так и по Стохастику. На первый взгляд эти графики CRB и Серебра противонаправлены, но как показывает общий график, присутствует временной лаг. И при ближайшем рассмотрении пики и Стохастики схожи. В данный момент графики сонаправлены. В начале пика Стохастик CRB просигнализировал раньше Серебряного. Потом они уже идут «в ногу». В близи пики по CRB наступают раньше, чем на Серебре. То же относится и к Стохастикам: Стохастик CRB опережает. CRB Серебро

57 Серебро и Медь

58 Серебро и Медь ( ) Общие графики Серебра и Меди сонаправлены. Но зачастую Серебро раньше обозначает разворот тенденции – Медь следует после. Серебро Медь В данном пугающем движении Меди можно угадать схожесть с пиками по Серебру. На Серебре они появились раньше, хотя и не такие резкие.

59 Серебро и Медь (июль 2007 – апрель 2009) Данный временной интервал еще раз подтверждает сонаправленность и опережение по Серебру. Cеребро Медь Запаздывание Меди примерно на месяц Здесь тоже запаздывание на месяц По Серебру пики наступили на 2,5 месяца раньше.

60 Временной лаг составляет около 5 недель Временной лаг между Серебром и Медью составляет 7 недель (почти 2 месяца) В настоящий момент графики Серебра и Меди сонаправлены, но Медь сильно отстает. Стохастики Серебро и Медь Здесь временной лаг составляет тоже 7 недель. Серебро Медь

61 Серебряные выводы Серебро сонаправлено с CRB и всеми Драгоценными металлами; Серебро следует за Золотом, но опережает Медь; С Платиной почти синхронны; Серебро может служить дополнительным подтверждением развороту Золота и сглаживать ложные развороты (при рассмотрении по дням они достаточно синхронны).

62 Медь

63 CRB и Медь ( ) Согласно общему графику, Медь опережает CRB. Подтверждением могут служить схожие пики и основания. CRB Медь Схожие основания Сходство по пикам

64 CRB и Медь ( ) Медь CRB При ближайшем рассмотрении, оба грифика идут синхронно. Медь показывает более резкие колебания. Здесь Медь подтвердила разворот CRB через полмесяца, поэтому можно сделать вывод, что Медь не всегда опережает.

65 CRB и Медь ( ) Медь CRB Здесь можно отметить небольшое опережение Меди в перемене тенденции. Опережение на полмесяца

66 Здесь по CRB началась смена тренда. Общее движение стохастиков вверх. Спад на этих пиках начался одновременно, как по цене, так и по стохастикам. По общей тенденции Медь, конечно, опережает, но по текущим Стохастикам вполне совпадает в движении ценовых графиков Стохастики CRB и Медь И здесь оба графика цен и оба Стохастика вместе пошли вверх. CRB Медь

67 Медные выводы Медь сонаправлена с CRB и другими драгоценными металлами; Медь чаще всего разворачивается после того, как это сделали другие драгоценные металлы; Как опережающий индикатор для CRB, в принципе, иногда может служить, но есть варианты получше (Золото, Серебро); По Стохастикам, пикам и основаниям синхронен с CRB.

68 Общие выводы Драгоценные металлы сонаправлены с индексом CRB; Они обладают тенденцией опережать CRB; Внутри группы Золото опережает другие металлы по смене направлений; Но, до того как смена тренда дойдет до CRB, могут успеть развернуться остальные драгоценные металлы (особенно Серебро и Платниа); Смену тренда Золота можно подтверждать по Серебру или Платине – они могут сглаживать ложные развороты Золота; Если развернулось Золото и разворачивается Серебро или Платина – это сильный сигнал для разворота CRB. P.S. Может случаться и так, что Драгоценные металлы не всегда могут вытянуть движение CRB. Здесь нужно не забывать смотреть и на движение внутри Энергетического индекса.