Применение моделей общего равновесия для анализа макроэкономических последствий вступления России в ВТО. Колесов Д.Н. Санкт-Петербургский государственный университет

Цель – определить эффект вступления России в ВТО. Есть экспертные оценки последствий по отдельным отраслям, но нужна интегральная оценка по макроэкономическим показателям.

Эффекты по отдельным отраслям - выигрывают экспортные отрасли Сырая нефть и вооружение не регулируются ВТО. Объемы продаж нефти и газа не вырастут, но немного откроются для зарубежных инвестиций. Металлургия (металл, трубы). Древесина (снижение пошлины с 25% до 7%). Минеральные удобрения, химическая продукция др. экспортные отрасли

Эффекты по отдельным отраслям - проигрывают от роста импорта Сельское хозяйство (высокая степень защиты, изменение структуры поддержки, противоречивые оценки) Машиностроение ( оборудование, сельхозтехника, автопром) Пищевая промышленность (рост импорта) Легкая промышленность (рост импорта) Банки и страхование (остаются закрытыми)

Чтобы оценить интегральный эффект надо знать межотраслевые взаимосвязи, определить влияние изменений в одной отрасли на другие отрасли. Нельзя суммировать выигрыши и потери по отраслям (ВВП, занятость, цены). Эконометрический анализ. Тренды и факторы. Гравитационная модель. Межотраслевой баланс Леонтьева «затраты-выпуск» возможен, но имеет существенные недостатки.

Недостатки межотраслевого баланса Линейные зависимости излишне упрощают взаимосвязи и не учитывают изменение масштаба. Модель ориентирована на плановые инструменты, предполагает равенство предложения и спроса. Не учитывает рыночных механизмов влияния предложения и спроса на цены. Плохо отражает финансовый сектор и финансовые рынки.

Вычислительные модели общего равновесия вальрасовского типа Нелинейные зависимости позволяют учитывать кумулятивные эффекты. Имитируют рыночные механизмы предложения и спроса. Также обладают рядом недостатков, но получили более широкое признание и используются как основной инструмент макроэкономической оценки внешнеторговых эффектов (включая научно-исследовательские центры ВТО)

Экономика рассматривается как совокупность отраслевых рынков, на каждом из которых формируется спрос и предложение унифицированного отраслевого товара, действуют агенты- производители, конечный потребитель (домашние хозяйства) и внешний мир (экспортный спрос). Концепция модели

9 Вычислительная модель общего равновесия

10 Макроэкономическая система рынков - рынки конечных товаров, потребляемых домашними хозяйствами продукции (- рынок конечной продукции, производимой j-ой отраслью, j=1…22); exim - рынки экспортной и импортной продукции (- рынок экспортной продукции i-ой отрасли и импортной продукции, аналогичной продукции, производимой i-ой отраслью, i=1…22); - рынки промежуточной продукции (- рынок промежуточной продукции, производимой j-ой отраслью, j=1…22); - рынок инвестиционных товаров; - рынки рабочей силы (- рынок рабочей силы в i-ой отрасли хозяйства); f – финансовые рынки, включающие в себя рынок акций – f1 и рынок кредитования – f2. Подразумевается, что последний включает в себя и рынок облигаций, опосредованный банками.

Предложение (т.е. объем производства данной отрасли) моделируется производственной функцией, зависящей от используемых факторов производства (труд, капитал, продукция других отраслей). Спрос определяется использованием продукции данной отрасли другими отраслями и конечным потребителем (домашними хозяйствами).

где: - выпуск j -ой отрасли; - количество i-ого продукта, используемого в производстве j-ой отраслью («промежуточный продукт»); - количество f -ого первичного фактора производства, используемого j -ой отраслью

Спрос Часть выпущенного в отрасли продукта используется в производстве какой-то другой отрасли, другая часть уходит на инвестиции собственного производства, третья продается домашним хозяйствам как готовая продукция, четвертая продается внешнему миру на экспортном рынке. Агенты–производители торгуют между собой промежуточными и инвестиционными товарами

Построение матрицы SAM На основании статистики межотраслевых связей строится матрица SAM (Social Accounting Matrix – матрица социальных расчетов). Ее основу (клетку таблицы) составляет стоимость продукции i-ой отрасли, используемой в производстве j-ой отрасли.

12345 (тыс. руб.) Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Угольная промышленностьПрочая топливная промышленность Черная металлургия 1 Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность Угольная промышленность Прочая топливная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Химическая и нефтехимическая промышленность Машиностроение и металлообработка Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Промышленность строительных материалов Легкая промышленность Пищевая промышленность Прочие отрасли промышленности Строительство Сельское и лесное хозяйство Транспорт и связь Торгово-посредническая деятельность Прочие виды товаров и услуг; ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания населения Здравоохранение, физ-ра и соц. обеспечение, образование, культура Научные предприятия Финансовое посредничество и страхование Налоги Оплата труда Валовая прибыль Субсидии ВДС ( ) Итого (1-26)

ПотреблениеЧистый экспортСбережениеИтого (1-25)

Калибровка модели По прошлым статистическим данным находятся коэффициенты Предполагается, что в прошлом на всех рынках суммарное предложение было равно суммарному спросу и в соответствии с этим равенством сложился уровень цен.

Определение внешнеторговых изменений Вследствие изменений условий (шоковых воздействий) внешней торговли возникает нарушение баланса предложения и спроса по отдельным отраслям. Определяется, по каким отраслям и насколько изменится спрос или предложение (экспертными оценками или расчетами через изменение цен).

Пересчет по модели новых значений цен и объемов производства Аналогично «невидимой руке рынка» в модели пошагово пересчитываются цены, соответствующие этим ценам объемы производства в каждой отрасли и потребляемые ресурсы. Пошаговый пересчет должен уменьшать дисбаланс предложения и спроса до тех пор, пока он не станет меньше пороговой величины (приближенное равенство предложения и спроса).

Инструментальные средства Excel GAMS (General Algebraic Modeling System) MPSGE (Mathematical Programming System for General Equilibrium Analysis) GEMPACK (General Equilibrium Modelling PACKage) RUSEC (ЦЭМИ: В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, С.С. Сулакшин)

Оценка итогового эффекта При новых (рассчитанных) значениях цен и объемах производства по отраслям определяются макроэкономические показатели (ВВП, индекс цен, суммарный спрос на труд т.е. занятость, объем экспорта, импорта и др.) Это дает интегральную оценку макроэкономических последствий от введенных шоковых воздействий.

Рассмотрим набор шоковых воздействий - изменения внешнеторговых условий (согла- сованные условия вступления России в ВТО): Сокращение субсидий сельскому хозяйству в 2 раза Сокращение экспортной пошлины на древесину с 25% до 7% от стоимости. Сокращение импортной пошлины на ввоз автомобилей с 30% до 25% от их стоимости.

Таблица 1. Изменение выпуска продукции отраслей отрасль Значение в базовом периоде, тыс. руб. Значение в буду- щем периоде, тыс. руб. Изменение, тыс. руб. Изме- нение, % Электроэнергетика ,33 Нефтегазовая промышленность ,52 Угольная промышленность ,19 Прочая топливная промышленность ,06 Черная металлургия ,54 Цветная металлургия ,13 Химическая и нефтехимическая промышленность ,15 Машиностроение и металлообработка ,65 Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность ,71 Промышленность строительных материалов ,24 Легкая промышленность ,19 Пищевая промышленность ,04 Прочие отрасли промышленности ,10 Строительство ,80 Сельское и лесное хозяйство ,54 Транспорт и связь ,10 Торгово-посредническая деятельность ,08 Прочие виды товаров и услуг; ,45 ЖКХ и непроизводственные виды бытового обслуживания населения ,74 Здравоохранение, физ-ра и соц. обеспечение, образование, культура ,55 Научные предприятия ,07 Финансовое посредничество и страхование ,56

выводы Изменения номинального ВВП в разных модификациях разнонаправлены, что не позволяет сделать однозначного вывода о том, снизится ВВП или вырастет в результате вступления России в ВТО, однако наблюдаемые изменения незначительны и находятся в пределах допустимой погрешности, что позволяет сделать вывод о том, что модель не показывает значимого изменения этого макропоказателя. Ожидается, что в результате либерализации торговли вырас- тут как импорт, так и экспорт, чистый экспорт сократится. Ожидается, что в результате принятых мер потребление упадет, а сбережения вырастут. При фиксировании импортных цен ожидается падение цен на товары отечественного производства.

Достоинства и недостатки модели Достоинства: можно просчитать эффекты шоковых воздействий, изменений внешнеторговых (пошлин, квот) и налоговых факторов на макроэкономические показатели. Недостатки: необходима межотраслевая статистика, слишком крупная агрегация по отраслям, плохо отражает природу финансовых рынков, различная интерпретация результатов.

Возможность использования для региональных рынков При построении матрицы SAM (наличии статистики) по региональным данным можно провести калибровку модели и выполнить все расчеты. Проблема сбора статистики по структуре межотраслевого баланса. Специфика региона будет проявляться только в статистических данных, не учитываются качественные факторы и связи.

27 Гравитационная модель где индексы i и j обозначают торгующие страны, а переменные имеют следующие значения: export_ij - экспорт товаров из i в j gdp_i -ВВП страны i в текущих ценах pop_i - численность населения страны i dist_ij - расстояние между столицами стран i и j WTOPURE - единица, если обе страны в ВТО и нет торгового соглашения между ними, нуль иначе RTA - единица, если между странами есть региональное торговое соглашение, нуль иначе COMLANG_ij - фиктивная переменная общего языка для пары стран (госу- дарственного) COMBORD_ij - фиктивная переменная общей границы по суше для пары стран W ij - ошибка

28 Гравитационная модель результаты увеличение экспорта России в страны ВТО при вступлении можно оценить в 39% При наличии торговых соглашений переменная ВТО оказалась незначима. Это может свидетельствовать о том, что эффект от членства в ВТО затмевается эффектом торговых союзов.

Спасибо за внимание