1 Фьючерсы на длинную процентную ставку. Актуальность и новые возможности. ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ Москва, 30 августа 2011.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Как повысить эффективность управления активами с использованием производных на Индекс РТС и процентные ставки Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых.
Advertisements

Фондовая биржа Российская Торговая Система FORTS FOREVER Роман Горюнов, Председатель Правления ОАО «РТС» 31 октября 2007 года.
РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ Андрей Уральский Заместитель Председателя Правления Фондовой биржи РТС 18 ноября 2009 г., Москва.
Практические аспекты торговли фьючерсами на индекс РТС Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых продуктов управления срочного рынка РТС.
Единая поставка FORTS – RTS Standard. –неттировать обязательства по поставке РФ по срочному и фондовому рынкам; –снизить операционные риски и издержки.
Направленная торговля и торговля волатильностью на ФОРТС. Применение фьючерса на Российский индекс волатильности RTSVX Валерий Скотников, Руководитель.
1 Фондовые деривативы Москва, 14 мая Текущие показатели рынка фондовых деривативов Средний объем сделки в апреле-мае 2009 – 9,5 контр. (532 тыс.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Организация фьючерсного рынка сахара в России Валерий Звягин, Заместитель руководителя Департамента срочного.
Дальнейшие шаги по развитию рынка фьючерсов на облигации Роман Горюнов Вице-президент РТС.
Киев 2010 Фьючерсные контракты Новый прорыв биржевого рынка.
Рыбина Светлана Москва, 11 января 2009 ЕДИНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ FORTS И RTS STANDARD Роман Горюнов Председатель правления ОАО «РТС»
Фондовая биржа Российская Торговая Система Фьючерс на средний MosIBOR. Техника работы 14/06/2006 Москва Замолоцких Сергей.
Роль биржевой инфраструктуры в развитии рынка коллективных инвестиций Евгений Сердюков Директор Департамента срочного рынка, Член Правления ОАО «Фондовая.
Фондовые биржи РТС и ММВБ их сравнение и объединение.
РОССИЙСКИЙ БИРЖЕВОЙ КОНТРАКТ НА МЕДЬ. О БИРЖЕ РТС ОАО «ФОНДОВАЯ БИРЖА РТС» организована в 1995г. Специализация – организация биржевой торговли на фондовом,
ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 1. Понятие и основные виды производных инструментов 2. Форвардные контракты 3. Фьючерсные контракты 4. Опционные контракты 5.
Фьючерсы и опционы как инструмент для повышения интереса инвесторов к рынку акций эмитента Москва, 2007.
Хеджирование опционным контрактом на акцию Выполнила студентка группы 02ФК-1 Бяжева Евгения.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Новые торговые решения FORTS – промежуточная клиринговая сессия 12/07/2006 Москва Замолоцких Сергей.
СТРУКТУРНЫЕ ПРОДУКТЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ Инвестиционная группа «ОКТАН» предлагает инвестирование на российском фондовом рынке без риска с возможностью.
Транксрипт:

1 Фьючерсы на длинную процентную ставку. Актуальность и новые возможности. ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН НА ИНДЕКС ММВБ Москва, 30 августа 2011

2 Краткие спецификации фьючерсов Параметры контракта Биржа ММВББиржа РТС Индекс ММВБИндекс РТС СтандартИндекс ММВБ Краткий код контрактаFSMICXRSMX Тип контрактаРасчетный Метод определения цены исполнения Среднее значение индекса ММВБ за последние 30 минут торговой сессии по ценным бумагам Среднее значение индекса РТС Стандарт за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день заключения контракта Среднее значение индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в последний день заключения контракта * 100 Объем контракта Значение индекса ММВБ * 100 рублей Значение индекса РТС Стандарт Значение индекса ММВБ * 100 рублей Минимальный шаг цены10 пунктов0,5 пункта5 пунктов Стоимость минимального шага цены 10 рублей5 рублей Месяц исполненияМарт, июнь, сентябрь, декабрь Последний день заключения15 число Дата исполнения15 число Базовый размер ГО12%10% Время торгов10:30-18:45 МСК10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

3 Объем открытых позиций: фьючерсы на индекс ММВБ и индекс РТС Стандарт

4 Краткая спецификация маржируемого опциона на индекс ММВБ Параметры контрактаИндекс ММВБ Тип контрактаПоставочный Лот контракта 1 фьючерс на индекс ММВБ Категория контракта Американский опцион Тип расчётов Маржируемый опцион Минимальный шаг цены5 пунктов Стоимость минимального шага цены5 рублей Месяц исполненияМарт, июнь, сентябрь, декабрь Последний день заключения15 число Автоматическое исполнение в последний день заключения Для квартальных опционов: если опцион "в деньгах" относительно среднего значения индекса ММВБ за период с 15:00 по 16:00 МСК в день истечения опциона * 100. Для месячных опционов: если опцион "глубоко в деньгах" относительно РЦ фьючерса в день истечения опциона. Время торгов10:00-18:45,19:00-23:50 МСК

5 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ОАО «Фондовая биржа РТС»