Рабочий семинар «Новые услуги и технологии обслуживания НДЦ и СМВБ» Инструменты и технологии СМВБ и ММВБ для участников фондового рынка Светлана Краснова СМВБ

СМВБ в инфраструктуре регионального финансового рынка СМВБ в инфраструктуре регионального финансового рынка СМВБ на региональном финансовом рынке - это самостоятельная биржевая площадка, организующая торги по иностранной валюте и ценным бумагам самостоятельная биржевая площадка, организующая торги по иностранной валюте и ценным бумагам региональная торговая площадка ММВБ, Фондовой биржи (ФБ) ММВБ, Национальной товарной биржи (НТБ) региональная торговая площадка ММВБ, Фондовой биржи (ФБ) ММВБ, Национальной товарной биржи (НТБ) крупнейший региональный поставщик информации о ходе торгов на основных российских биржах и лент новостей крупнейших российских информационных агентств крупнейший региональный поставщик информации о ходе торгов на основных российских биржах и лент новостей крупнейших российских информационных агентств крупнейший региональный технологический центр аренды и хостинга брокерских систем банков и финансовых компаний и организации доступа к основным биржам России крупнейший региональный технологический центр аренды и хостинга брокерских систем банков и финансовых компаний и организации доступа к основным биржам России расчетный центр по бумагам ( через Сибирский филиал НДЦ ) расчетный центр по бумагам ( через Сибирский филиал НДЦ ) расчетный центр по рублям ( через Сибирский расчетный центр ) расчетный центр по рублям ( через Сибирский расчетный центр )

Важные этапы в развитии СМВБ ноябрь 1992 г. – проведены первые региональные торги по иностранной валюте ноябрь 1992 г. – проведены первые региональные торги по иностранной валюте июнь 1994 г. – начала работать торговая система СМВБ по ценным бумагам июнь 1994 г. – начала работать торговая система СМВБ по ценным бумагам октябрь 1995 г. – предоставлен доступ через СМВБ к торгам на рынке ГКО-ОФЗ ММВБ октябрь 1995 г. – предоставлен доступ через СМВБ к торгам на рынке ГКО-ОФЗ ММВБ апрель 1996 г. – проведены первые самостоятельные торги субфедеральными облигациями апрель 1996 г. – проведены первые самостоятельные торги субфедеральными облигациями январь 1998 г. – предоставлен доступ через СМВБ к торгам корпоративными и субфедеральными ценными бумагами на фондовом рынке ММВБ (с января 2005 г. – к торгам на ФБ ММВБ) январь 1998 г. – предоставлен доступ через СМВБ к торгам корпоративными и субфедеральными ценными бумагами на фондовом рынке ММВБ (с января 2005 г. – к торгам на ФБ ММВБ) июнь 1999 г. – участие в организации и проведении торгов иностранными валютами на ЕТС межбанковских валютных бирж июнь 1999 г. – участие в организации и проведении торгов иностранными валютами на ЕТС межбанковских валютных бирж апрель 2001 г. - предоставлен доступ через СМВБ к торгам на срочном рынке ММВБ апрель 2001 г. - предоставлен доступ через СМВБ к торгам на срочном рынке ММВБ ноябрь 2002 г. – предоставлен доступ через СМВБ к интервенционным зерновым торгам на НТБ ноябрь 2002 г. – предоставлен доступ через СМВБ к интервенционным зерновым торгам на НТБ

Структура основной части презентации СМВБ на региональном финансовом рынке как : региональная торговая площадка ММВБ, Фондовой биржи ММВБ региональная торговая площадка ММВБ, Фондовой биржи ММВБ крупнейший региональный технологический центр аренды и хостинга брокерских систем и организации доступа к основным биржам России крупнейший региональный технологический центр аренды и хостинга брокерских систем и организации доступа к основным биржам России самостоятельная биржевая площадка, организующая торги по ценным бумагам самостоятельная биржевая площадка, организующая торги по ценным бумагам

СМВБ на общероссийском фондовом, срочном и денежном рынках как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ Доступные рынки Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ) ММВБ: ОФЗ, ОБР, ОГВЗ, еврооблигации, облигации г. Москвы Денежный рынок ММВБ: депозиты Банка России, прямое РЕПО против Банка России, МБК (ближайшее будущее) Фондовая биржа ММВБ: акции, корпоративные и субфедеральные облигации ) Рынок стандартных контрактов (срочных инструментов) ММВБ: фьючерсы на фондовые и валютные активы (в том числе на курс евро/доллар)

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ Рынок ГЦБ и денежный рынок ММВБ Инструменты Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД) Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) Облигации Банка России (ОБР) Облигации государственного внутреннего займа (ОГВЗ) Еврооблигации Облигации: г. Москвы КБ «МИА» ОАО АИЖК

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ Рынок ГЦБ и денежный рынок ММВБ Виды операций Операции по размещению облигаций: Аукционы по размещению облигаций Доразмещение по фиксированным ценам предложения Операции на вторичном рынке: Купля-продажа облигаций Обмен облигаций одного выпуска на облигации другого выпуска Операции на денежном рынке: Междилерское РЕПО Прямое РЕПО против Банка России Продажа Банком России облигаций из собственного портфеля с обязательством обратного выкупа (Биржевое модифицированное РЕПО) Депозитные операции Иные операции: Оперативное управление денежными позициями

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ ФБ ММВБ Инструменты Акции Корпоративные облигации Субфедеральные и муниципальные облигации Еврооблигации РФ Паи Все инструменты разделены по котировальным спискам: Котировальный лист «А» первого уровня Котировальный лист «А» второго уровня Котировальный лист «В» Внесписочные бумаги

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ ФБ ММВБ Виды операций Операции по размещению бумаг: В виде аукциона по определению цены размещения В виде аукциона по определению ставки купона Операции по выкупу облигаций: В виде аукциона по определению цены выкупа По заранее определенной эмитентом цене выкупа Операции на вторичном рынке: Купля-продажа бумаг в лотах Купля-продажа бумаг в количестве, кратном 1 бумаге Специализированные операции: Проведение переговорных сделок (РПС) Проведение сделок РЕПО

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ Основные события годов Рынок государственных ценных бумаг и денежный рынок ММВБ Запуск и развитие рынка Депозитных операций с Банком России Начались торги Еврооблигациями за рубли Начались торги Ипотечными облигациями ОАО АИЖК и КБ «МИА» Развивается проект «МБК» Рынок ФБ ММВБ Организация он-лайн взаимодействия с НП «НДЦ» по изменению позиций депо участников рынка в ходе проведения торгов Развитие технологий первичного размещения акций и облигаций Развитие технологий по операциям выкупа ценных бумаг Обеспечение нового порядка совершения брокерских операций за счет нерезидентов в валюте РФ и за счет резидентов в иностранной валюте Публикация Российского индекса корпоративных облигаций ММВБ Расширение круга официальных маркет-мейкеров

СМВБ как региональная торговая площадка ММВБ, ФБ ММВБ Фондовый и денежный рынки группы ММВБ в цифрах Рынок ФБ ММВБ 17,1 Среднедневной оборот вторичных торгов ценными бумагами на сегодняшний день составляет 17,1 млрд.руб. 280 Количество участников, ежедневно осуществляющих сделки с ценными бумагами, в среднем составляет 280 (в том числе 240 – с акциями, 144 – с облигациями, 70 – сделки РЕПО) Количество ценных бумаг, ежедневно являющихся предметом сделок в ЗАО «ФБ ММВБ», в настоящее время составляет в среднем 70 акций и 150 облигаций 516 В настоящее время в состав участников торгов на ФБ ММВБ включено 516 организаций -профессиональных участников рынка ценных бумаг Рынок государственных ценных бумаг и денежный рынок ММВБ (апрель 2005) 164,7 Суммарный объем торгов составил 164,7 млрд. руб. (с НКД) 29,9 Объем вторичных торгов составил 29,9 млрд. руб. (в том числе на операции с ОФЗ-ФД пришлось 60,3%, на операции с ОБР – 4%, на операции с ОФЗ-АД – 23,5%, на операции с ОФЗ-ПД – 8,2%, на операции с облигациями Банка России – 4%) 9,8 Объем операций междилерского РЕПО составил 9,8 млрд. руб. 19 Объем размещения бумаг на аукционах Минфина - 19 млрд. руб. 15,9 Объем продажи бумаг на аукционах БМР с ОФЗ - 15,9 млрд. руб. 73,6 Продажа ОБР на аукционах – 73,6 млрд. руб. 16,5 Объем РЕПО с Банком России – 16,5 млрд. руб.

СМВБ как региональный технологический центр Технологии доступа к фондовому, срочному и денежному рынку через СМВБ Базовой технологией доступа к рынкам через СМВБ являетсясистема интернет-трейдинга QUIK в конфигурации QUIK-Акции. Биржа в данном случае обеспечивает: предоставление ПО рабочих мест трейдеров и клиентов банков и финансовых компаний в аренду доступ к торговым системам бирж (группы ММВБ, группы РТС, СПВБ) для трейдеров и клиентов банков и компаний через интернет обслуживание серверных частей комплексов интернет-трейдинга банков и компаний в техническом центре СМВБ в г.Новосибирске предоставление оборудования для серверных частей комплексов интернет-трейдинга банков и компаний, каналов связи, резервного рабочего места в торговом зале СМВБ в аренду поддержку работы трейдеров и клиентов банков и компаний в течение всех торговых сессий по телефону «горячей линии» и электронной почте

СМВБ как региональный технологический центр Базовый функционал системы QUIK Просмотр текущей информации по рынкам в режиме он-лайн Проведение трейдерами и клиентами банка активных (торговых) операций на доступных рынках в рамках предоставленных лимитов Возможность маржинальной торговли по нескольким схемам маржинального кредитования Прямой вывод в программы технического анализа, встроенные индикаторы технического анализа и доступ к архивам котировок Встроенные новостные ленты ведущих информационных агентств: Интерфакс, Прайм-ТАСС, МФД-Инфоцентр и др. Возможность обмена сообщениями в системе трейдеров банка с клиентами и сотрудниками СМВБ

СМВБ как региональный технологический центр Дополнительная линейка продуктов на платформе QUIK для более эффективной работы трейдеров и повышения качества обслуживания клиентов Экономичный вариант доступа через web-браузер («тонкий клиент») для клиентов - webQUIK Рабочее место риск-менеджера – CoLibri Рабочее место доверительного управляющего – TrustManager Мобильный доступ через карманный персональный компьютер - PocketQUIK Оптимизация интернет-трафика при подключении группы пользователей – Сервер доступа Терминал QUIK-Info – для просмотра информации по рынкам, для которых у пользователя нет торговых прав, а также новостных лент информационных агентств Терминал QUIK-Junior – для обучения трейдеров, а также существующих и потенциальных клиентов работе на терминале системы интернет-трейдинга

СМВБ как региональный технологический центр Вариант экономичного решения при организации интернет-трейдинга для участника торгов и его клиентов на основе системы QUIK Включает в себя: Базовую конфигурацию системы QUIK-Акции с тремя полнофункциональными терминалами для сотрудников участника торгов Терминалы системы webQUIK для клиентов (минимальная конфигурация включает 10 терминалов) Затраты на вариант: Суммарный инсталляционный платеж у.е. Ежемесячный платеж у.е.

СМВБ как региональный технологический центр Фондовый и денежный рынки через СМВБ в цифрах Как региональная торговая площадка ММВБ и ФБ ММВБ СМВБ обслуживает: На рынке ГЦБ ММВБ 14 участников торгов На денежном рынке ММВБ 13 региональных банков На Фондовой бирже ММВБ 27 участников торгов С использованием технологии QUIK-Акции на разных рынках работает 36 участников торгов, в том числе 21 региональный банк Количество конечных пользователей системы по состоянию на середину мая 2005 г. приближается к 4000 Банки и компании, работающие через СМВБ, обеспечивают до 10% оборота рынка ФБ ММВБ

СМВБ как самостоятельная биржевая площадка по ценным бумагам СМВБ на региональном фондовом рынке Фондовый отдел СМВБ организован в 1994 году и работает на основании лицензий организатора торговли на рынке ценных бумаг и на осуществление клиринговой деятельности. Услуги, предоставляемые СМВБ на региональном фондовом рынке: Организация размещения и вторичного обращения акций и облигаций Проведение клиринга по сделкам с ценными бумагами Взаимодействие с расчетным депозитарием (Сибирским филиалом НДЦ) и расчетным центром (НКО «Сибирский расчетный центр») при осуществлении расчетов по сделкам с ценными бумагами

СМВБ как самостоятельная биржевая площадка по ценным бумагам Ценные бумаги, которые размещались и обращались на СМВБ Акции ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат» Акции ОАО «Алтайэнерго» Акции ОАО «Сургутнефтегаз» Акции ОАО «Сибирская авиатранспортная компания» Облигации государственного внутреннего валютного займа Облигации Новосибирской области Облигации г.Новосибирска Облигации ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» Облигации ОАО «Алтайэнерго»

СМВБ как самостоятельная биржевая площадка по ценным бумагам Особенности работы на фондовом рынке СМВБ СМВБ как самостоятельная биржевая площадка по ценным бумагам Особенности работы на фондовом рынке СМВБ Географическая близость биржи к региональным эмитентам, агентам и инвесторам Сравнительно низкие издержки на участие в операциях на фондовом рынке СМВБ Использование удаленных технологий доступа к торговой системе СМВБ по ценным бумагам Реализованная технология одновременного размещения и обращения ценных бумаг на СМВБ и ММВБ

СМВБ как самостоятельная биржевая площадка по ценным бумагам Фондовый рынок СМВБ в цифрах 28 аккредитованных участников торгов на фондовом рынке СМВБ Опыт работы с пятью региональными организаторами (агентами) займов: - ОАО «РИБ-Сибирь» - ОАО Банк «Левобережный» - Новосибирский муниципальный банк - ООО «Компания БрокерКредитСервис» - ЗАО ИФК «Алемар»

Контакты Контакты Управление торговых операций и работы с клиентами – (383-2) , Официальные сайты в сети интернет –