Моделирование влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны Барбашова Н.Е. Москва, 2004 г. Основные положения диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности – математические и инструментальные методы экономики

Актуальность темы Интеграция экономики страны в систему мирового рынка, предстоящее вступление в ВТО Недостаточно четкое определение условий, при которых внешняя торговля отрицательно влияет на благосостояние страны, в существующих экономико-математических исследованиях

Цель работы Разработка экономико - математических моделей, предназначенных для анализа влияния либерализации внешней торговли на благосостояние страны, и формулировка условий, при которых данное влияние является негативным.

4 Основные направления анализа последствий либерализации внешней торговли

Экспортоориентированное развитие и проблема «разоряющего роста» Последствия принятия страной мировых цен в долгосрочном аспекте Снижение торговых барьеров (пошлин) в условиях внешнего долга Проблемы либерализации внешней торговли, выбранные для анализа

Модель экспорторасширяющего и импортозамещающего роста Проблема: последствия экспортной ориентации экономики Базовая модель: Д. Эванс, 1990 г. Предпосылки: 2 страны, 2 товара и 2 фактора производства, экономический рост связан с увеличением предложения одного из факторов производства. Основной результат: условие разоряющего роста Недостатки: громоздкость, неинтерпретируемость Модификация: введение в модель производственных функций конкретного вида (Кобба-Дугласа).

Модификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста Условие разоряющего роста в стране В для модифицированной модели:

Экономический смысл условия разоряющего роста НИЗКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА ЭКСПОРТ ЭКСПОРТО- РАСШИРЯЮЩИЙ РОСТ ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНОЙ ЭКСПОРТНОЙ ВЫРУЧКИ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТНЫХ ЗАКУПОК УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ФАКТОРА, ИНТЕНСИВНО ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ПРОИЗВОДСТВЕ ИМПОРТИРУЕМОГО ТОВАРА ТЕОРЕМА РЫБЧИНСКОГО СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТИРУ- ЕМОГО ТОВАРА СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИМПОРТИРУ- ЕМОГО ТОВАРА ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ИМПОРТА В ПОТРЕБЛЕНИИ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГО- СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Динамическая модель последствий либерализации внешней торговли Проблема: зависимость экономики страны от конъюнктуры мирового рынка. Базовая модель: Бхагвати, Шринивасан (1981) Основные соотношения: Основной результат: обоснование возможности ухудшения благосостояния в результате принятия мировых цен Недостатки: не определены условия, при которых возможно ухудшение благосостояния

Модификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли Модификация: введение в модель производственных функций Кобба-Дугласа с постоянной отдачей от масштаба. Критерий изменения благосостояния для модифицированной модели: Условия ухудшения благосостояния: высока относительная цена импортируемого товара p T, низок темп роста населения (экономики) n, высок разрыв между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортном и импортозамещающем секторах и.

Модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга Проблема: влияние сокращения доходов государства от налогов на внешнеэкономическую деятельность в случае снижения пошлин на благосостояние страны Базовая модель: Модель Рамсея для открытой экономики (Барро, 1974) Предпосылки: односекторная экономика, возможность внешнего заимствования, переход к открытой экономике заключается в открытии рынка капитала и выражается в принятии мировой ставки процента. Результат: если мировая ставка процента ниже внутренней, то переход к открытой экономике приведет к тому, что потребление в стране будет асимптотически стремиться к нулю, а активы страны снизятся до отрицательной величины. Этих последствий можно избежать, наложив ограничения на мобильность капитала. Недостатки: рассматривается только один аспект перехода к открытой экономике (рынок капитала), не предусмотрены нерыночные возможности финансирования внешнего долга. Модификация: синтез моделей Бхагвати-Шринивасана и модели Рамсея для открытой экономики (Барро)

Модификация модели последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга Основные соотношения: где - межвременная норма предпочтений, c – объем среднедушевого потребления, а – активы страны, y – выпуск на душу населения, n – темп роста населения, r w – мировая ставка процента, d – внешний долг на душу населения, p T – мировая относительная цена потребительского товара. Стационарная траектория среднедушевого потребления:

Введение в модель налогов на внешнюю торговлю Уравнение потребления на стационарной траектории в открытой экономике с учетом пошлин: где τ m – ставка налога на импорт; τ e – ставка налога на экспорт; p m - цена импортируемого товара без учета пошлин, p е - цена экспортируемого товара без учета пошлин. Выводы: если уровень экспортных цен страны высок, то повышение как экспортных, так и импортных пошлин благоприятно для благосостояния страны. Снижение пошлин при этих условиях, напротив, приведет к ухудшению благосостояния. При низком уровне экспортных цен повышение импортных пошлин отрицательно скажется на благосостоянии страны, а снижение окажется благоприятным.

Верификация модели экспорторасширяющего и импортозамещающего роста Классификация стран в соответствии с признаками, характеризующими условия разоряющего роста 1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс центры классов: Средняя доля импор- та в потреблении Оценка эластичности спроса на экспорт Средний прирост индекса условий торговли Фактическая реализация случаев разоряющего роста 3 страны из 3 2 страны из 4 1 страна из 3 3 страны из 11 4 страны из 19

Взаимосвязь между объемом реального экспорта и экспортной выручкой в единицах импортируемого товара в России, г.г. Ep e /p m E 4 кв г. 1 кв г.

Верификация динамической модели последствий либерализации внешней торговли Переменные: - показатель эластичности выпуска по капиталу для всей экономики; с - объем среднедушевого потребления в постоянных ценах; n – темп экономического роста; OPEN – доля внешнеторгового оборота в ВВП; tt - условия торговли (индекс относительных цен экспортируемых товаров). Для стран с 0.53 с = 35,16 n - 3,74 OPEN + 0,016 tt + 1,46 t – статистики (2,02) (-3,74) (2,67) (1,24) R 2 = 0,84 Для стран с > 0.53 с = 51,81 n + 7,94 OPEN - 0,0002 tt + 1,80 t – статистики (3,95) (0,75) (-1,05) (1,38) R 2 = 0,41 Россия: по данным г.г. показатель эластичности выпуска по капиталу равен 0,30.

Верификация модели либерализации внешней торговли с учетом внешнего долга d – доля внешнего долга в ВВП в момент либерализации внешней торговли (снижения пошлин) Оценка благосостояния время Год либерализации d < 57 % d > 68 % ? 57 % d 68 %

Основные результаты и выводы (1) Проанализированы основные подходы к исследованию последствий либерализации внешней торговли. Получено интерпретируемое условие разоряющего роста в модели экпорторасширяющего и импортозамещающего роста. Предложена модификация модели последствий либерализации внешней торговли Бхагвати-Шринивасана, предполагающая учет параметров технологии (производственных функций) на благосостояние страны в результате либерализации внешней торговли. Показано, что уровень благосостояния в стране при переходе к открытой экономике падает в случае роста разрыва между показателями эластичности выпуска по факторам производства в экспортоориентированном и импортозамещающем секторах.

Основные результаты и выводы (2) Предложена оригинальная модель последствий либерализации внешней торговли в условиях внешнего долга. Показано отрицательное влияние объема внешнего долга на благосостояние страны. Проанализированы последствия снижения налогов на внешнюю торговлю для экономики, в которой пошлины служат источником выплат по внешнему долгу. Проведена верификация предложенных теоретических моделей. Найдены пороговые уровни эластичности выпуска экономики и доли внешнего долга в ВВП, при достижении которых либерализация внешней торговли с высокой вероятностью оказывает отрицательное влияние на благосостояние страны. Показано, что Россия попадает в группу стран, для которых велика вероятность ухудшения благосостояния в случае либерализации внешней торговли.

Рекомендации для российской экономической политики Отказ от стимулирования производства в экспортно- сырьевых отраслях; Ориентация на изменение товарной структуры экспорта (уменьшение доли минерального сырья в общем объеме экспорта) в целях уменьшения зависимости экспортной выручки от колебаний мировых цен на нефть; Стимулирование развития импортозамещающих отраслей экономики; Отказ от девальвации рубля как меры, поощряющей рост экспорта; Создание условий для выравнивания уровня развития (рентабельности) экспортоориентированных и импортозамещающих отраслей; Отказ от дальнейшего наращивания внешнего долга.