Новости NetInvestor Новинки для рынка опционов. Стандарт. Менеджер опционов 2.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Для срочного рынка. NetInvestor: Фьючерсы и опционы Опционы: аналитика и торговля опционами Доска опционов: цены, «греки», IV Фьючерсы: параметры серий.
Advertisements

Эволюция интернет-трейдинга. Торговые системы нового поколения Встроенные средства ТА Быстрое выставление заявки Гибкие настройки Шаблоны и конфигурации.
Никитин Андрей Начальник Управления контроля за рисками Управление рисками собственных операций на срочном рынке.
+7 (495) «Фьючерсы и опционы на Индекс РТС: новые торговые идеи и возможности» новые торговые идеи и возможности»
Практические аспекты торговли фьючерсами на индекс РТС Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых продуктов управления срочного рынка РТС.
Татьяна Лозовая, страрший финансовый аналитик EGAR Technology Москва, Апрель 2005 Обзор аналитических продуктов рынка опционов.
Опционный аналитик. Опционный аналитик. Возможности Проведение в режиме реального времени анализа сложных позиций, состоящих их фьючерсов и опционов Построение.
Практические аспекты торговли фьючерсами на Индекс РТС Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых продуктов управления срочного рынка РТС.
Направленная торговля и торговля волатильностью на ФОРТС. Применение фьючерса на Российский индекс волатильности RTSVX Валерий Скотников, Руководитель.
Торговые идеи для институциональных инвесторов на рынке фьючерсов и опционов Илья Ефимчук генеральный директор агентства Derivative Expert.
ЭЛТРА Инвестиционная Компания. Оценка рисков работы на рынке опционов подготовил Михаил Казарин выступает Александр Верешкин.
Опционный аналитик FORTS. Опционный аналитик FORTS. Возможности Проведение в режиме реального времени анализа сложных позиций, состоящих их фьючерсов.
Скальпинг и торговля внутри дня. Скальпинг Скальпинг – вид совершения сделок, при котором позиция держится очень короткое время Торговля внутри дня –
+7 (495) (800) , Москва, Пятницкая, д.54, стр.2 Российский рынок Опционная стратегия Класс: Other strategy.
Возможности опционного рынка для частных инвесторов Апрель 2005.
Производные инструменты в управлении активами: новое конкурентное преимущество Илья Ефимчук генеральный директор агентства Derivative Expert.
1 Фондовые деривативы Москва, 14 мая Текущие показатели рынка фондовых деривативов Средний объем сделки в апреле-мае 2009 – 9,5 контр. (532 тыс.
Операции с товарными фьючерсными контрактами. Стратегии использования (на примере фьючерсов на дизельное топливо) Илья Ефимчук, Derivative Expert генеральный.
Как повысить эффективность управления активами с использованием производных на Индекс РТС и процентные ставки Сергей Замолоцких Руководитель отдела новых.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Возможности FORTS для управляющих компаний Роман Горюнов, Вице-президент Фондовой биржи «Российская.
Транксрипт:

Новости NetInvestor Новинки для рынка опционов

Стандарт. Менеджер опционов 2

Просмотр информации на рынке Анализ опционных стратегий Спреды Хеджирование Арбитраж Спекуляция волатильностью Моделирование портфелей Сравнение доходности и риска Торговые операции на рынке 3 Менеджер опционов

Анализ. Торговля. Моделирование 4 Волатильность IV PUT и CALL Объемы PUT и CALL Открытый интерес (OI) Коэффициент CALL/PUT: объемы и OI Оценка греков, прибыли в табличной форме Покупка и продажа позиций по рыночной цене Покупка и продажа позиций по указанным ценам Просмотр размера гарантийного обеспечения Менеджер опционов

Графики График P/L доходность P/L Цена Дата Волатильность Коэффициенты «греки» Delta, Gamma, Theta, Vega для разных стратегий и параметров модели Улыбка волатильности модель Volatility Skew расчет по Last, Ask, Bid 5

Сравнение эффективности и уровня риска стратегий: Одна стратегия при различных уровнях волатильности и датах до экспирации Несколько спрэдов для с одной и разной датой экспирации 6 Аналитические задачи

Новый функционал, новые возможности! 7

Заявки по волатильности «Динамические заявки» Автоматическое исполнение Параметры пересчета Фьючерсы по лимитам Опционы по ценам ASK-BID 8 Динамические заявки

Дельта-нейтральные позиции Статический дельта-хедж Динамический дельта-хедж Гамма-дельта нейтральные стратегии Вега-нейтральные стратегии 9 Греко-нейтральные стратегии

Статический дельта хедж Хеджирование существующих активов Получить временной распад Стратегии, нацеленные на изменение волатильности Стратегии, нацеленные на сильные движения 10 Дельта-нейтральные позиции

Динамический дельта хедж Линейные и нелинейные инструменты Проблема противоположных сделок Транзакционные издержки Положительная гамма 11 Дельта-нейтральные позиции

Нелинейные инструменты Меньше сделок Меньше транзакционных издержек Чувствительность к тетте Повышенная чувствительность к волатильности 12 Гамма-Дельта нейтральные позиции

Нелинейные инструменты Зависимость от направления Зависимость от распада 13 Вега-нейтральные позиции

Динамический хедж позиций Роллирование позиций Статический греко-хедж 14 А что выбрать?

Контакты МФД-Инфо Центр: , г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 24/1 стр. 5 Ивайловский Константин Телефон: +7 (495) ext