« Э К С П А Н С И Я » Существуют два способа приобретения капитала: - один в сфере создания и обращения продукта, а другой в сфере инвестирования в эту. - презентация

1 « Э К С П А Н С И Я » Существуют два способа приобретения капитала: - один в сфере создания и обращения продукта, а другой в сфере инвестирования в эту сферу. Оба способа в развитой экономике сбалансированы и равнозначимы. Пример тому два самых крупных (более $50 миллиардов) состояния Билла Гейтса (производитель) и Уоррена Бафета (инвестор). Во всем мире структуры подобные группе «RADA» контролируют паевые (взаимные, индексные…), пенсионные, страховые, хеджевые и другие фонды, инвестиционные банки и другие организации аккумулирующие средства юридических и физических лиц, которые манипулируя этими активами зарабатывают капитал. Канал прямого доступа к финансовым рынкам Канал прямого доступа к финансовым рынкам Проект системы управления инвестициями.

2 Визитная карточка проекта «ЭКСПАНСИЯ» - совокупность инновационных проектов, основанных на инвестиционном потенциале группы «RADA»; Наименование инвестора – инвестиционная группа «RADA» г.С- Петербург. Характеристика инвестора не производится; Cообщества «3 Т» - сеть связанных групп трейдеров и инвестиционных консультантов в С.-Петербурге; « «ДРАЙВ» - сервис-система аналитического консультирования действующих трейдеров и инвестиционных консультантов. d d d d d dddd mmmm oooo tttt oooo rrrr tttt eeee ssss tttt eeee rrrr.... rrrr uuuu Тел. +7 (812) В проект входит – Инвестиционный фонд, консалтинговая группа и бизнес-клуб участников фондового рынка к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам

3 Миссия проекта «ЭКСПАНСИЯ» Развитие профессиональных навыков работы заинтересованных членов группы на финансовых рынках, совершенствование дисциплины, улучшение материального и морального состояния участников проекта, создание базы для самосовершенствования (оставив в прошлом заботы о хлебе насущном) и укрепление финансового состояния группы. к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Цель проекта «ЭКСПАНСИЯ» Получение дохода от создания управляющей компании, инвестиционных фондов и банка, и института финансовых инвестиционных консультантов в Санкт-Петербурге, обучении инвесторов, а также привлечении свободных средств населения в инвестиционные фонды.

4 Структура и функции к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Отдел программного обеспечения Отдел аналитики Отдел сопровождения Разработка методик работы Информацион ное обеспечение групп Учет и оптимизация Подбор и обучение персонала Cоздание и контроль функционирования групп Отдел планирования и развития Отдел обеспечения безопасности

5 Планируемые показатели инвестиционного Фонда или пула (клуба) инвесторов Номенклатура инструментов – золото, индекс Доу-Джонса, акции, валюта и другие Инструменты входящие в инвестиционный портфель Оборот - зависит от суммы инвестиций и кредитного плеча Размер средней Инвестиции физического лица - $2 000 (мин.200), юридического – $ (мин ) Штат Фонда – 3-10 Человек Доход Фонда по итогу года – до 150% годовых от вложенных средств Прирост Инвестиций $ в год (через 2-3 года) – – Минимальный капитал Фонда – Евро Примечание: - Возможно индивидуальное доверительное управление капиталом (не менее $10 000) прикрепленным трейдером. - Для пула созданного по алгоритму «Генезис» цифры зависят от соглашения между участниками (описание алгоритма только для действующих инвесторов (ноу-хау)) к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Планируемые показатели Проекта Экспансия Прибыль от -50% до 1 000% и более Клиенты (в первый год) – до 30 юр.лиц физ.лиц Прирост клиентов в месяц – от 2 до 10. Затраты …. (структура затрат – зависит от масштаба проекта, в простейшем случае два интернет канала, два трейдера, шесть компьютеров и комната 20 кв.м..) Примечание: Доход в 3% в месяц при полном реинвестировании за 1 год увеличит размер депозита в 1, 45 раза

6 Оказываемые услуги Анализ доходов и затрат в личном/семейном бюджете Анализ доходов и затрат в личном/семейном бюджете Составление личного/семейного финансового плана (оптимизация расходов…) Составление личного/семейного финансового плана (оптимизация расходов…) Рекомендации по оптимизации расходов и планирование инвестиций (создание структурированных портфелей по системе «РАНТЬЕ») Рекомендации по оптимизации расходов и планирование инвестиций (создание структурированных портфелей по системе «РАНТЬЕ») Анализ и релизы рынков для инвестирования Анализ и релизы рынков для инвестирования Ежедневный индивидуальный тайминг рынков, Ежедневный индивидуальный тайминг рынков, Контроллинг открытых позиций, изменение доходности паев и других используемых в портфеле активов Контроллинг открытых позиций, изменение доходности паев и других используемых в портфеле активов Консультации по изменению стратегий инвестирования Консультации по изменению стратегий инвестирования Обучение интернет-трейдингу. Обучение интернет-трейдингу. Анализ текущих позиций. Аранжировка процессов. Анализ текущих позиций. Аранжировка процессов. Консультации (вплоть до постраничных) по литературе выпускаемой издательствами и заказываемой книжными супермаркетами. Консультации клиентов в супермаркетах по приобретаемой литературе. Консультации (вплоть до постраничных) по литературе выпускаемой издательствами и заказываемой книжными супермаркетами. Консультации клиентов в супермаркетах по приобретаемой литературе. РЫНКИ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА: ФОНДОВЫЙ, ТОВАРНЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ. РЫНКИ ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГА: ФОНДОВЫЙ, ТОВАРНЫЙ, ФИНАНСОВЫЙ. Структура инвестиций (не требующих ежедневного контроля – стратегия «купил и держи»): Структура инвестиций (не требующих ежедневного контроля – стратегия «купил и держи»): Недвижимость – 20% Недвижимость – 20% ПИФы – 50% (покупка и продажа паев при фундаментальном анализе фондового рынка) ПИФы – 50% (покупка и продажа паев при фундаментальном анализе фондового рынка) - интервальные - интервальные - ОФБУ - ОФБУ - Хеджевые - Хеджевые - Фонды фондов - Фонды фондов Банки Банки Бизнес Бизнес Облигации, акции … (и т.п.) Облигации, акции … (и т.п.) Статистические исследования, которые проводились в США в конце 90-х го­дов прошлого века, показали, что большинство миллионеров создали свой капитал при помощи бизнеса. На втором месте (с небольшим отставанием) расположились те, кто сформировал свой капитал с помощью сбережений и инвестирования. На третьем месте (с большим отрывом от первых двух) расположились те, кому состояние досталось в наследство. Статистические исследования, которые проводились в США в конце 90-х го­дов прошлого века, показали, что большинство миллионеров создали свой капитал при помощи бизнеса. На втором месте (с небольшим отставанием) расположились те, кто сформировал свой капитал с помощью сбережений и инвестирования. На третьем месте (с большим отрывом от первых двух) расположились те, кому состояние досталось в наследство. к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Индивидуальный Финансовый консультант

7 Структура фонда через 6 месяцев : через 3 месяца: тренинг 1 месяц: через 6 месяцев : через 3 месяца: тренинг 1 месяц: - 30% опционы - 5% опционы - 1% опционы - 30% опционы - 5% опционы - 1% опционы - 25% фьючерсы - 10% фьючерсы - 5% фьючерсы - 25% фьючерсы - 10% фьючерсы - 5% фьючерсы - 20% акции, облигации… - 20% акции, облигации… - 1% акции, облигации… - 20% акции, облигации… - 20% акции, облигации… - 1% акции, облигации… - 15% валютные пары - 35% валютные пары - 63% валютные пары - 15% валютные пары - 35% валютные пары - 63% валютные пары - 10% индексы - 30% индексы - 30% индексы - 10% индексы - 30% индексы - 30% индексы Состав инвестиционного портфеля зависит от выбираемой стратегии Состав инвестиционного портфеля зависит от выбираемой стратегии Демонстрационный инвестиционный счет по золоту, алгоритм метода, информация о фондах (Thor Optima, Templeton, Parex ….) и др. информационные материалы содержатся в Приложениях. Демонстрационный инвестиционный счет по золоту, алгоритм метода, информация о фондах (Thor Optima, Templeton, Parex ….) и др. информационные материалы содержатся в Приложениях. Тестирование стратегии можно проводить на счетах компаний: БКС (крупнейшая), Фин Ам (наглядные результаты на странице), биржа «Санкт-Петербург», NWBroker, Биржевой Университет, Альпари, IG Markets, SaxoBank, …. Тестирование стратегии можно проводить на счетах компаний: БКС (крупнейшая), Фин Ам (наглядные результаты на странице), биржа «Санкт-Петербург», NWBroker, Биржевой Университет, Альпари, IG Markets, SaxoBank, …. Графический Контроль за состоянием счета со стороны Инвестора в любой момент времени на его терминале или по телефону. Графический Контроль за состоянием счета со стороны Инвестора в любой момент времени на его терминале или по телефону. Для индивидуальных инвесторов предоставляется возможность открытия личного счета (субсчета) непосредственно у брокера и передача средств персональному трейдеру (управляющему) в управление. Для индивидуальных инвесторов предоставляется возможность открытия личного счета (субсчета) непосредственно у брокера и передача средств персональному трейдеру (управляющему) в управление. Существует минимум депозита ниже которого успех определяется Удачей. Демонстрация стратегии и метода торговли на индексе Доу-Джонса производится в текущий момент времени для желающих. Демонстрация стратегии и метода торговли на индексе Доу-Джонса производится в текущий момент времени для желающих. Методика обучения и торговли (предварительная) подготавливается до г Методика обучения и торговли (предварительная) подготавливается до г к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Используемые активы Персонал фонда: Минимальный состав группы тестирующей метод: Персонал фонда: Минимальный состав группы тестирующей метод: - Администратор-управляющий - Трейдер-методист - Администратор-управляющий - Трейдер-методист - Опытный трейдер - Обучаемые – 2 человека - Опытный трейдер - Обучаемые – 2 человека - Аналитик (риск-менеджер) - Аналитик (риск-менеджер) - Программист (периодически) - Программист (периодически) - Трейдеры – 2 группы по 3 человека - Трейдеры – 2 группы по 3 человека Методика обучения и торговли (предварительная) подготавливается до г Методика обучения и торговли (предварительная) подготавливается до г

8 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ Создание показательной группы трейдеров для прохождения обучения и тестирования методам работы на рынке. Создание показательной группы трейдеров для прохождения обучения и тестирования методам работы на рынке. Примечание: Обучение (выбор момента сделки, управления капиталом, общие сведения…) и практические занятия на демо-счетах, мониторинг рынков, анализ ошибок обучаемых и контроль открытых позиций осуществляет автор системы, он же подбирает инструменты инвестиционного портфеля и котирующих брокеров по параметрам оптимальным для тестовой группы (сумма депозита, кредитное плечо, безопасность инвестиций, номенклатура инструментов рынка, удобство перевода средств….). Примечание: Обучение (выбор момента сделки, управления капиталом, общие сведения…) и практические занятия на демо-счетах, мониторинг рынков, анализ ошибок обучаемых и контроль открытых позиций осуществляет автор системы, он же подбирает инструменты инвестиционного портфеля и котирующих брокеров по параметрам оптимальным для тестовой группы (сумма депозита, кредитное плечо, безопасность инвестиций, номенклатура инструментов рынка, удобство перевода средств….). Процесс тестирования: Процесс тестирования: - Обучаемый выполняет модельные операции на демо-счете, строго следуя методике. - Обучаемый выполняет модельные операции на демо-счете, строго следуя методике. - Аналитик ежедневно (в течение 3-х месяцев) проверяет корректность работы обучаемого и работоспособность системы и выбранных стратегий (начиная от выбора портфельных инструментов и заканчивая временем открытия-закрытия позиций и системой управления рисками). - Аналитик ежедневно (в течение 3-х месяцев) проверяет корректность работы обучаемого и работоспособность системы и выбранных стратегий (начиная от выбора портфельных инструментов и заканчивая временем открытия-закрытия позиций и системой управления рисками). - Делается вывод о прибыльности тренд-следящей системы ориентированной на статическую малорисковую торговлю и о потенциале (в том числе, терпении, усидчивости, дисциплине) кандидатов. - Делается вывод о прибыльности тренд-следящей системы ориентированной на статическую малорисковую торговлю и о потенциале (в том числе, терпении, усидчивости, дисциплине) кандидатов. - Выдается тех.задание на проектирование Механической системы торговли. - Выдается тех.задание на проектирование Механической системы торговли. к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам

9 Принципы работы на тестируемой системе : - Используются классические методы технического анализа и управления капиталом. - Используются классические методы технического анализа и управления капиталом. - В каждый момент времени портфель должен быть оптимально сбалансирован по размеру капитала, вложенного в длинные и короткие позиции. - В каждый момент времени портфель должен быть оптимально сбалансирован по размеру капитала, вложенного в длинные и короткие позиции. - Операции совершаются 1 раз в день после окончания коррекции всех значимых движений дня (перед важными новостями позиции закрываются до следующего дня). - Операции совершаются 1 раз в день после окончания коррекции всех значимых движений дня (перед важными новостями позиции закрываются до следующего дня). - Анализ, открытие и корректировка позиций совершаются трейдером в период от 0,5 до 1,5 часа. - Анализ, открытие и корректировка позиций совершаются трейдером в период от 0,5 до 1,5 часа. Кредитное плечо на длинных позициях – не более 1:10, на коротких – до 1:50. Кредитное плечо на длинных позициях – не более 1:10, на коротких – до 1:50. Сумма вкладываемая в одну позицию не более 2% от текущего размера депозита. Сумма вкладываемая в одну позицию не более 2% от текущего размера депозита. Соотношение риск\ прибыль (risk\reward), при открытии позиции, закладывается от 1:1 до 1:3 и выше. Соотношение риск\ прибыль (risk\reward), при открытии позиции, закладывается от 1:1 до 1:3 и выше. Основные временные интервалы для работы (в одной свече) - 1 день и 1 неделя, для анализа - 1 месяц и меньше. Основные временные интервалы для работы (в одной свече) - 1 день и 1 неделя, для анализа - 1 месяц и меньше. Активное использования отработанных методов хеджирования (защиты) позиций. Активное использования отработанных методов хеджирования (защиты) позиций. Жесткая дисциплина следования методу. Жесткая дисциплина следования методу. Запрещено открывать или держать позиции против тренда на дневном масштабе. Необоснованно удерживаемые позиции могут быть принудительно закрыты. Повторные нарушения наказуемы. Ведение открытого для Инвестора аналитического дневника трейдера и листа дневника стрессов – для психолога-аналитика. Ведение открытого для Инвестора аналитического дневника трейдера и листа дневника стрессов – для психолога-аналитика. к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам

10 Факторы успеха Ключевые факторы успеха: Ключевые факторы успеха: - метод (чтобы получать прибыль регулярно) - метод (чтобы получать прибыль регулярно) - дисциплина (механическая реализация метода, для гарантированного получения прибыли) - дисциплина (механическая реализация метода, для гарантированного получения прибыли) 1 раз в месяц пересматривается: 1 раз в месяц пересматривается: набор инструментов портфеля на предмет баланса по волатильности («слабо и сильно»); набор инструментов портфеля на предмет баланса по волатильности («слабо и сильно»); изменения - плечей, корреляции, фильтров сканирования, фаз и циклов, исторических и технических уровней и т.д.. изменения - плечей, корреляции, фильтров сканирования, фаз и циклов, исторических и технических уровней и т.д.. Критерий тестирования: доходность системы и работы трейдера не должна быть меньше 30% индекса РТС за аналогичный период (исключая экстраординарные события) Критерий тестирования: доходность системы и работы трейдера не должна быть меньше 30% индекса РТС за аналогичный период (исключая экстраординарные события) при полном реинвестировании. при полном реинвестировании. Время тестирования: от 1,5 до 3 месяцев. Время тестирования: от 1,5 до 3 месяцев. к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам

11 График промышленного индекса Доу-Джонса за 100 лет. 1. Имея начальный капитал в $100, инвестор, применяющий данную стратегию пересечения цены и взвешенного скользящего среднего, мог бы получить $ (т.е. более 10 миллиардов, при условии полного вложения капитала, реинвестиции прибыли, но без учета расходов на транзакции и налоги). 2. Полученный результат на ,38% превышает аналогичные показатели стратегии «Купи и Держи» (т.е. покупка индекса и сохранение позиции). 3. Торговля велась чрезвычайно активно – в среднем сделки заключались каждые 5,89 календарных дней. Данные взяты из книги Роберта Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка» (из-во «Альпина Бизнес Букс», М.2004, ISBN X). Данные взяты из книги Роберта Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка» (из-во «Альпина Бизнес Букс», М.2004, ISBN X). к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам Стратегия торговли индексом Доу-Джонса - «6-OZ» (интернет-трейдинг).

12 Стратегия торговли Индексом Доу-Джонса - «6-OZ2» Стратегия строится на основе правил пересечения линии цены и линии 6-ти дневного взвешенного скользящего среднего построенной по ценам закрытия (Close) (Linear Weighted Moving Average - далее MA-LW6-C). Каждая свеча равна одному дню. Стратегия строится на основе правил пересечения линии цены и линии 6-ти дневного взвешенного скользящего среднего построенной по ценам закрытия (Close) (Linear Weighted Moving Average - далее MA-LW6-C). Каждая свеча равна одному дню. Открыть позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия инструмента, когда эта цена закрытия выше вчерашнего значения MA-LW6-C. Соответственно закрыть (если она была ранее открыта) позицию по продаже. Открыть позицию (купить) по текущей дневной цене закрытия инструмента, когда эта цена закрытия выше вчерашнего значения MA-LW6-C. Соответственно закрыть (если она была ранее открыта) позицию по продаже. Открыть позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия инструмента, когда эта цена закрытия ниже вчерашнего значения MA-LW6-C. Соответственно закрыть (если она была ранее открыта) позицию по покупке. Открыть позицию (продать) по текущей дневной цене закрытия инструмента, когда эта цена закрытия ниже вчерашнего значения MA-LW6-C. Соответственно закрыть (если она была ранее открыта) позицию по покупке. Закрываем позицию только в конце дня, если произошло пересечение линий. Стопы не выставляются. Закрываем позицию только в конце дня, если произошло пересечение линий. Стопы не выставляются. Примечание: Для уменьшения кол-ва сигналов можно применить MA-LW6-C (C - Close) построенную, по ценам закрытия (она же и формирует уровень условного стопа при открытии по Open) и сдвинутую вперед на 1 день, или сдвинуть MA-LW6-C на 3 дня вперед (для Н4 на 5 свечей вперед), кроме того можно закрывать позицию перед важными новостями или делать паузу в 1-4 дня ожидая подтверждения сигналов. Можно комбинировать MA-LW8-O (O - Open) c MA-LW6-C (C – Close). Примечание: Для уменьшения кол-ва сигналов можно применить MA-LW6-C (C - Close) построенную, по ценам закрытия (она же и формирует уровень условного стопа при открытии по Open) и сдвинутую вперед на 1 день, или сдвинуть MA-LW6-C на 3 дня вперед (для Н4 на 5 свечей вперед), кроме того можно закрывать позицию перед важными новостями или делать паузу в 1-4 дня ожидая подтверждения сигналов. Можно комбинировать MA-LW8-O (O - Open) c MA-LW6-C (C – Close). к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам График движения индекса на.интервале 24 ч.(тайм-фрейм)

13 Контакты http\\: www. motortester.ru; http\\: www. motortester.ru;www. motortester.ruwww. motortester.ru Тел. +7 (812) , Загоруйко Олександр, Директор по новым проектам м.+7 (905) к финансовым рынкам «ЭКСПАНСИЯ» - Канал прямого доступа к финансовым рынкам