Алматы, 2-3 октября 2008 г.1 Платежная система Республики Казахстан Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан. - презентация

1 Алматы, 2-3 октября 2008 г.1 Платежная система Республики Казахстан Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

2 Алматы, 2-3 октября 2008 г.2 План Основные условия функционирования RTGSS Структура и функциональные особенности МСПД Управление рисками в МСПД Статистика Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

3 Алматы, 2-3 октября 2008 г.3 Создан решением Постановления Правления Национального Банка 252 от 30 декабря 1995 года Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является Национальный Банк Обеспечивает функционирование и совершенствует платежную систему Обеспечивает необходимый уровень безопасности Участвует в разработке проектов Национального Банка и Правительства РК Казахстанский центр межбанковских расчетов Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

4 Алматы, 2-3 октября 2008 г.4 Предприятие Национального Банка на праве хозяйственного ведения Non profit Персонал 75 человек Основной и резервный центр Казахстанский центр межбанковских расчетов Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

5 Алматы, 2-3 октября 2008 г.5 Основные условия функционирования RTGSS Соответствие ключевым принципам для системно значимых платежных систем BIS Осуществление расчета деньгами Центрального Банка Наличие инструментов управления рисками Наличие надежной системы безопасности … Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

6 Алматы, 2-3 октября 2008 г.6 Этапы создания RTGSS в Казахстане Система крупных платежей (СКП) внедрена в 1996г. –Использование операционного подхода при разработке –Полный отказ от бумажных документов и переход на электронные сообщения В 1996 г. основан Центральный Депозитарий Ценных бумаг и в конце1996 года внедрен механизм DVP (модель 1) Параллельное проведение работы НБК по приведению системы к соответствию с ключевыми принципами для системно значимых ПС Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

7 Алматы, 2-3 октября 2008 г.7 Межбанковская Система Переводов Денег (1) RTGSS Внедрена в 2000г. –Наличие счета системы, аналогичного SIC Total –Усовершенствованная система мониторинга НБК –Усовершенствованная система безопасности: А-симметричная ЭЦП с длинной ключа 512 бит Открытое распределение ключей с единым центром распределения Обеспечение целостности и конфиденциальности информации (шифрование, имитовставки) Двусторонняя идентификация участников при доступе в систему Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

8 Алматы, 2-3 октября 2008 г.8 Межбанковская Система Переводов Денег (2) DVP (модель 1) FIFO приоритеты сообщений (1..99) SWIFT ориентированные форматы сообщений Соответствие 10 CP Платежная система Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

9 Алматы, 2-3 октября 2008 г.9 Функциональность МСПД Банк АБанк Б МСПД КЦМР Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Национальный Банк РК Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

10 Алматы, 2-3 октября 2008 г.10 Банки и финансовые организации СРП Резервный Центр Национальный Банк РК Основной Центр Общая схема потоков информации Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

11 Алматы, 2-3 октября 2008 г.11 Доступ в платежную систему LAN КЦМР LAN КЦМР Frame Relay IP Dial-up 2LL-4LL МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

12 Алматы, 2-3 октября 2008 г.12 Открытие операционного дня Получение начальных позиций пользователей из НБ РК Прием и обработка документов Закрытие операционно го дня Финальный расчет Выдача финальных выписок Операционный день МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

13 Алматы, 2-3 октября 2008 г.13 Банк А Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег для работы в МСПД Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Е Счет МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

14 Алматы, 2-3 октября 2008 г.14 Процедура установки позиций Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Банк КЦМР Подтверждение установки позиций Доступные средства для работы 2 2 позиции участников 1 Национальный Банк Счет МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

15 Алматы, 2-3 октября 2008 г.15 Управление очередью В случае dead-lock: изменение приоритета сообщения аннулирование сообщения в очереди (самим пользователем) В случае grid-lock: многосторонний клиринг всех сообщений при закрытии операционного дня Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

16 Алматы, 2-3 октября 2008 г.16 Закрытие операционного дня МСПД. Передача ведомости нетто позиций банков в НБ РК Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) КЦМР Национальный Банк Электронная ведомость нетто позиций пользователей МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

17 Алматы, 2-3 октября 2008 г.17 Банк А Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег на корр. счета банков Банк Б Банк В Банк Г Банк Д Банк Е Счет МСПД 0 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

18 Алматы, 2-3 октября 2008 г.18 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) DVP Сделка Депозитарий Ц. бумаги Отмена операции Нет Да Блокиро вка Ц.бумаг Дебет счета покупателя в МСПД Кредит счета Депозитария Разблокирование Ц.бумаг Нет Перевод Ц.бумаг покупателю Дебет счета Депозитария в МСПД Кредит счета продавца в МСПД Подтверждение участникам сделки Да Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

19 Алматы, 2-3 октября 2008 г.19 Риски Операционный Технический Кредитный Ликвидный Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

20 Алматы, 2-3 октября 2008 г.20 Уменьшение Операционного риска Разграничение действий по категории пользователя: Оператор Руководитель операций Администратор Ведение журнала операционного дня Обучение персонала Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

21 Алматы, 2-3 октября 2008 г.21 Уменьшение Технического риска Функционирование резервного центра Ограничение доступа к серверам и коммуникациям Подключение к источникам бесперебойного питания Климат контроль в гермозоне Мониторинг состояния оборудования и баз данных 24 часа в сутки 7 дней в неделю Осуществление горячей поддержки технического и программного обеспечения Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

22 Алматы, 2-3 октября 2008 г.22 Уменьшение Кредитного и Ликвидного рисков Мост ликвидности Механизмы управления очередью Мониторинг Системы Национальным Банком в режиме реального времени Предоставление участникам Национальным Банком кредитов овердрафт и овернайт. Рынок межбанковских кредитов РЕПО Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

23 Алматы, 2-3 октября 2008 г.23 Тарифы Тарифы на услуги в МСПД утверждаются Национальным Банком РК и в целях регулирования потоков платежей в течение дня дифференцированы по времени. Оплата за услуги производится в национальной валюте. Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Время расчетаЦена с до тенге с до тенге с до тенге Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

24 Алматы, 2-3 октября 2008 г.24 Статистические показатели МСПД Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) 50 пользователей Среднее количество проводимых платежных сообщений в день – зафиксированный пик – Средняя сумма всех платежных сообщений в день – 543 млрд. тенге Зафиксированный пик – 1694 млрд. тенге Производительность 5-7 обработанных финансовых транзакций в 1 секунду Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

25 Алматы, 2-3 октября 2008 г.25 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) График поступления платежей в течение операционного дня Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

26 Алматы, 2-3 октября 2008 г.26 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) График поступления платежей от ЦД в течение операционного дня Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

27 Алматы, 2-3 октября 2008 г.27 Динамика количества платежей в МСПД в гг. Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

28 Алматы, 2-3 октября 2008 г.28 Динамика объема платежей в МСПД за годы (млн.тенге) Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)

29 Алматы, 2-3 октября 2008 г.29 По количеству платежей По объему платежей Статистическое сравнение МСПД и ЦДЦБ МСПД ЦДЦБ 2006 г 2005 г2007 г

30 Алматы, 2-3 октября 2008 г.30 Республиканское Государственное ПредприятиеКазахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 Телефон: +7 (7272) Факс: +7 (7272) Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)