Правила проведения валютных операций на СПВБ Финансовые инструменты ВремяТорговая сессияФинансовый инструмент 10:00 – 13:00Первая ТСUSD_TOD, EUR_TOD, - презентация

1

2 Правила проведения валютных операций на СПВБ

3 Финансовые инструменты ВремяТорговая сессияФинансовый инструмент 10:00 – 13:00Первая ТСUSD_TOD, EUR_TOD, USD_TOM, EUR_TOM 13:00 – 13:15 Расчеты по Первой ТСUSD_TOD, EUR_TOD 13:15 – 13:30 Дополнительная ТСUSD_TOD, EUR_TOD 13:30 – 16:30 Вторая ТСUSD_TOM, EUR_TOM USD_TODEUR_TODUSD_TOMEUR_TOM

4 Гарантийное обеспечение Вид средств ГОФинансовые инструменты РублиUSD_TOD, USD_TOM EUR_TOD, EUR_TOM Доллары СШАUSD_TOD, USD_TOM ЕвроEUR_TOD, EUR_TOM G RURi +G CURi *K i = (O RURi +O CURi *K i )*n – (P RURi +P CURi *K i ) Входящее обеспечение Текущее обеспечение Плановое обеспечение RUR USD Позиции USD_TOM (P) Гарантийное обеспечение (G) RUR USD Сделка: USD_TOM, Продажа долл, Цена руб, ГО в долларах Расчетный курс K USD_TOM = 30 руб/1usd Норма ГО n = 0,03 O RURi = 0; O CURi = долл. G USD = ( ( * 30) * 0.03 – ( ( ) * 30) ) / 30 =

5 G RURi +G CURi *K i = (O RURi +O CURi *K i )*n – (P RURi +P CURi *K i ) Обязательства в рублях ( USD * Цена сделки) Требования в долларах (USD * К ) + 3 % Обязательства в рублях ( USD * Цена сделки) 3 % Покупка USD выше Расчетного курса (К) Покупка USD ниже Расчетного курса (К) Требования в долларах (USD * К ) Обязательства в долларах ( USD * К) Требования в рублях (USD * Цена сделки ) + 3 % Обязательства в долларах ( USD * К) 3 % Продажа USD ниже Расчетного курса (К) Продажа USD выше Расчетного курса (К) Требования в рублях (USD * Цена сделки ) (P RURi +P CURi *K i ) 3 % (O RURi +O CURi *K i )*n - - Суммарные Требования меньше суммарных Обязательств по сделкам Суммарные Требования больше суммарных Обязательств по сделкам

6 Учет позиций и гарантийного обеспечения Предыдущий Торговый день Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Исходящие позиции и ГО по USD_TOM Исходящие позиции и ГО по EUR_TOM Входящие по USD_TOD Входящие по EUR_TOD Исходящие по USD_TOM Исходящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM Входящие по USD_TOM = 0 Входящие по USD_TOM = 0 Расчеты по USD_TOD, EUR_TOD

7 Порядок заключения сделок Ввод заявки участником Контроль Системой достаточности Обеспечения и Лимита Позиций постановка заявки в систему Перерасчет Системой Гарантийного Обеспечения в сторону увеличения Открытие позиции Закрытие позиции Расчет Системой Плановых позиций или заключение сделки уменьшение ГО при закрытии позиции после заключения сделки

8 Расчет Позиции Участника, не исполнившего обязательства по поставке средств Текущее обеспечение RUR USD6 000 После окончания Первой Торговой сессии Текущие позиции по USD_TOD Текущее ГО RUR USD Текущее обеспечение RUR = USD ( ) = В начале Дополнительной Торговой сессии

9 Проведение сделки на Дополнительной ТС Объем покупки ЦенаОбъем продажи Предельный курс = Расчетный курс * (1 – n) … Расчетный курс … Предельный курс = Расчетный курс * (1 + n) n – Норма Гарантийного обеспечения (3%) 970 Текущее обеспечение RUR – ( * 30.90) = USD = 0 Сделка: Покупка Долларов, Цена Убытки = * – = рублей = долл Входящее обеспечение на начало Торгового дня RUR USD30 000

10 Депонирование денежных средств РублиUSD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsch e Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Первая Торговая сессия Вторая Торговая сессия Гарантийное обеспечение (счет 30405) до 9:30до 13:00 Средства для расчетов по итогам Торговой сессии по USD/EUR_TOD (счет 30405) до 13: Счет ПРЦ в РП ММВБ Расчетная система ПРЦ

11 Списание денежных средств РублиUSD Счет ПРЦ в BONY Счет СПВБ в BONY Счет ПРЦ в ГРКЦ Счет СПВБ в Deutsch e Bank EUR Счет ПРЦ в Deutsch e Bank Счет ПРЦ в РП ММВБ Участник Доллары со счета СПВБ в ИКО до 17:30 Евро со счета СПВБ в ИКО до 16:00

12 Порядок допуска к торгам Заявление участника торгов (Приложение 1) Договора с ПРЦ и открытие счетов в рублях Доверенности на трейдеров (Приложение 2)