Стандарты организации системы управления рисками в кредитных организациях Докладчик: Денис Бондаренко, Банковский консультант, IFC Март 23, 2012 Проект Международной финансовой корпорации (IFC) для Ассоциации российских банков (АРБ)

2 Структура презентации 1. Актуальность разработки стандартов 2. Задачи внедрения стандартов 3. Ключевые пользователи стандартов 4. Структура стандартов организации системы управления рисками 5. Принципы построения системы управления рисками 6. Организация процесса управления рисками 7. Процедура управления рисками 8. Матрицы зрелости процесса управления рисками 9. Предложения по внедрению стандартов

3 Нужны ли еще одни стандарты управления рисками? Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения COSO ERM BCBSАРБ Кредитный риск Риск ликвидности Репутационн ый риск Операционн ый риск Система управления рисками

4 Задачи внедрения стандартов Актуальность Задачи 1.Определить и утвердить нормы, которые соответствуют понятию «наилучшая практика управления рисками» 2.Сформировать основу для внедрения специальных стандартов управления рисками (стратегический, кредитный, рыночный, операционный, пр.) 3.Повысить эффективность управления рисками и внутреннего контроля в кредитных организациях 4.Повысить конкурентоспособность и устойчивость банковского сектора Стандарты организации системы управления рисками позволяют: Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

5 Ключевые пользователи стандартов Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

6 I. Принципы построения системы управления рисками III. Процедура управления рисками II. Организация процесса управления рисками Структура стандартов организации системы управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

7 Принципы построения системы управления рисками 1.Определение и утверждение риск-аппетита 2.Оценка результатов работы и выплата компенсаций с учетом рисков 3.Исключение конфликтов интересов - Независимость функций, разграничение полномочий принятия и контроля рисков - Подтверждение практики внешними проверяющими и оценщиками 4.Проникновение культуры управления рисками на всех уровнях управления - Подотчетность, раскрытие информации, транспарентность рисков - Высокие этические стандарты в организации - Осведомленность о существенных рисках высшего руководства 5.Эффективности коммуникации в организации по вопросам управления рисками 6.Сильные позиции директора по рискам в менеджменте банка 7.Сильная компетенция подразделения по рискам и всех участников процесса управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Структура Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

8 Организационная структура управления рисками Совет Директоров Комитет по аудиту и рискам Правление Банка Комитет по рискам Комитеты при Правлении (КУАП, Кредитный комитет, Комитет по операционным рискам, пр.) Риск-менеджмент Подразделения – Владельцы рисков Контроль Риск - отчетность Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

9 Выявление рисков Измерение и оценка рисков Контроль лимитов Сравнение потерь с компенсацией в цене продуктов Принятие решений по рискам: Избежание / Передача / Сокращение / Удержание Оценка результативности управления рисками Количественная оценка потерь Оценка издержек и преимуществ инструментов Поиск инструментов управления рисками Мониторинг Отчетность Обсуждение Процедура управления рисками Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

10 Матрицы зрелости системы управления рисками Как матрицы помогают банкам? Самооценка текущего уровня зрелости управления рисками Составление плана-графика перехода на новый уровень Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

11 Предложения по внедрению стандартов Использование АРБ как основной площадки обсуждения стандартов Объединение усилий Координационного комитета АРБ по стандартам и Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками Широкое обсуждение стандартов в профессиональном сообществе Координационный комитет АРБ Профильный комитет АРБ IFC Банк России Члены Ассоциации Актуальность Задачи Пользователи Стандарты Принципы Организация Процедура Матрицы Предложения

12 Контактная информация Денис Бондаренко, Банковский консультант Программа консультационной поддержки банков в Центральной Азии и Восточной Европе Международная финансовая корпорация (IFC) T: (доб. 2145) E: