Система анализа и аудита банковских операций Применение легкой аналитической технологии для контроля за банковскими операциями Олег Керного Заместитель директора по технологиям и обеспечению качества СОФТКЛУБ – Центр разработки

План доклада Задача: анализ операций, анализ клиентов Возможности технологии SC-АНАЛИТИКА lite, применительно к задаче Проблематика подобных проектов: источники данных, качество данных, наличие данных, … Подходы к решению подобных проблем Обзор построенного решения Выводы 2

Задача, с точки зрения пользователя автоматически контролировать все операции, подлежащие обязательному контролю (например, для контроля за легализацией доходов) находить раздробленные платежи, связанные операции, связанных клиентов определять потенциальный риск от клиента по заданному списку лиц находить и контролировать клиентов, их контрагентов, их операции … контролировать деятельность операционных подразделений по ряду критериев, потранзакционно, по позициям, … 3

Задача, с технической точки зрения контроль по заданному списку контрольных слов, фамилий, наименований, номеров счетов, номеров документов, … всех реквизитов операций всех видов операционных и учетных данных выявлять и объединять для анализа операции, потоки платежей в адрес физического или юридического лица выявлять взаимосвязанных клиентов через операции по реквизитам и анкетным данным по должностным лицам к организациями (руководителям, владельцам) вести контроль по ряду условий и алгоритмов (бизнес-правил) эти условия и алгоритмы контроля должны дополняться пользователем самостоятельно (система настраивается и пополняется пользователем) 4

БД1 (данные + НСИ)БД2 (данные + НСИ) Бухгалтерский учет Группы объектов API – специализированные вычисления Формулы показателей, механизм их расчета Анализ Синтез Логическая связанная БД, показатели к объектам Формы и алгоритмы отчетов, механизм их формирования Поиск и связный просмотр данных (отбор, группировка, навигация) Динамика, де- консолидация, производные и зависящие показатели Схема вычисления показателя (с промежут. результатами, …) Интерактивные («экранные») отчеты Решение: анализ продаж, операций Решение: анализ труда Решение: анализ клиентов Решение: анализ эффективности Реш… анализ… Возможности технологии SC-АНАЛИТИКА

БД1 (данные + НСИ)БД2 (данные + НСИ) Бухгалтерский учет Группы объектов API – специализированные вычисления Формулы показателей, механизм их расчета Анализ Синтез Логическая связанная БД, показатели к объектам Формы и алгоритмы отчетов, механизм их формирования Поиск и связный просмотр данных (отбор, группировка, навигация) Динамика, де- консолидация, производные и зависящие показатели Схема вычисления показателя (с промежут. результатами, …) Интерактивные («экранные») отчеты Решение: анализ продаж, операций Решение: анализ труда Решение: анализ клиентов Решение: анализ эффективности Реш… анализ… Возможности технологии SC-АНАЛИТИКА

Возможности SC-АНАЛИТИКА lite, применительно к задаче Отбор, группировка, подсчет итогов: Сложные условия для отбора (диапазон, маска, список или исключения) по нескольким колонкам Группировка по нескольким колонкам с подсчетом итогов под колонкам Браузер - полнотекстовый поиск: анализ всей базы данных искать в номере или параметрах счета, в тексте назначения платежа, в параметрах и тексте договора, в сумме операции, … Браузер - навигация по связям: просматривая клиентов, видеть их счета, операции, задолженность, прибыль от операций или проценты, контрагентов клиента, … Специальные вычисления: Контролируемые объемные (позиции, остатки, обороты) или качественные (коэффициенты) показатели Сравнительные и относительные показатели (доля в оборотах или остатках…) «Направления» анализа: Ретроспективный анализ с произвольным шагом дат «Развернуть» показатель – исходные показать данные «Развернуть» созданные пользователем группы, счетов… «Экономические» формулы: умение программы понимать экономические формулы обратный просчет показателя («развернуть» по составу)

Исходные данные: как должно (было бы) быть Одно лицо - одна запись Контрагент зафиксирован и учтен так же тщательно и точно, как и клиент Из любой и каждой операции «сразу» видно, что это за операция: с точки зрения банка, с точки зрения регулирования и контроля, с точки зрения клиента (какому договору с клиентом она соответствует, какой сделке или хозяйственной операции клиента, …) Сразу показывается или легко находится вся нужная информация (о том, чем реально занимается данный клиент, чтобы оценить, насколько операция соответствует деятельности клиента, какие у него имеются отношения с данным субъектом - контрагентом, …) … 8

Исходные данные: как есть 9 Субъект (клиент, контрагент) Дублирование записей об одном и том же лице в базах данных Лицо-контрагент клиента (не имеет счета в банке, и, следовательно, записей в реестре клиента) Находится в текстовых атрибутах платежных сообщений (недостаточно формализованных) Разные источники данных: разные АБС, не- АБС, платежные сообщения, … Операция Восстановление банковской операции из учета (записи в учете полны, но операцию из них может увидеть только специалист) Восстановление объекта анализа типа банковского продукта из операций по счету Несколько первичных учетных систем, исторические данные, созданные по разным правилам

Задача - проблемы - решения Точное однозначно-уверенное нахождение невозможно надо отобрать и показать все, что «похоже» или «подозрительно». При этом: показать весь путь, по которому было найдено, все составляющие показать все детали найденного объекта, чтобы сразу можно было проверить, насколько верно сделан отбор и поиск Нет данных их надо восстановить, выявить из разрозненных записей. При этом: показать все составляющие записи Лицо не является клиентом надо для выявленных лиц или лиц-контрагентов создать реестр лиц, подобный реестру клиентов. При этом: дать возможность анализировать не-клиентов как обычных клиентов (те же показатели, такой же просмотр операций, …) предоставить поиск похожих (по разным критериям сравнения, сличения) 10

Конфигурация решения

Выводы Остается большой слой контрольно-аналитических задач, которые не поддерживаются никакими программными средствами: на уровне учетных систем - нет таких аналитических возможностей, данные приходится анализировать не из одной учетной системы, … на уровне «больших» технологий - хорошо реализован «верхний уровень» анализа («итоги, под-итоги»), детальному (по- транзакционному) анализу операционных данных внимание уделено слабо, связи между данными не видны пользователю, … универсальные инструменты («генераторы отчетов», MS Office, …) – не имеют поддержки логической структуры всей системы анализируемых данных, неточных ссылок, нет легкого сочетания реляционных запросов и специализированной алгоритмики, … 18

Выводы Не всегда есть «хорошие» данные: нет однозначности, связности и полноты всех первичных данных, иногда их надо «восстанавливать» отсутствует автоматическое ведение агрегирующих данных (финансовые инструменты, позиции, …) – их надо «восстанавливать» Полностью автоматический («механический») расчет и контроль – невозможен (или возможен лишь для небольшой части задач) 19

Выводы Программные средства для контроля не могут быть универсальными, коробочными: да, достаточно хорошо известно, что должно быть на выходе (есть ясные нормативные требования, методики, теории, учебники, …) выходные требования – постоянно меняются, есть их разные толкования, уточнения, локализации и модификации нет никакой уверенности в том, что будет на входе (все ли нужное будет найдено, может ли быть подготовлено автоматически, можно ли быть уверенным в качестве данных, …) (Поэтому основным, если не единственным, законченным инструментом является MS Excel) 20

Выводы При выполнении контрольно-аналитических задач невозможно отказаться от участия человека, грамотного специалиста 21

Выводы При автоматизации контрольно-аналитических задач нужен «интерактив»: повторяющий ход мыслей пользователя, его понимание, представление данных отражающий собственную логику имеющихся данных, структуру, состав, реальное наполнение, … с возможностями поиска, в том числе - произвольного с возможностями вычисления алгоритмов, расчетов и подсчетов 22

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Олег Керного Заместитель директора по технологиям и обеспечению качества СОФТКЛУБ – Центр разработки