Принятие кредитных решений Чернявский Павел Анатольевич Директор по розничным и операционным рискам МДМ Банк Залеский Владимир Владимирович Директор по развитию FIS сентябрь 2010

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, О компании 2 Финансовые Информационные Системы мы занимаемся фронт-офисной автоматизацией 7 лет результаты внедрения нашего ПО более автоматизированных точек продаж более выданных кредитов в 80 регионах РФ Лауреат конкурса EUROPEAN RISK MANAGEMENT AWARDS2009 МДМ Банк МДМ Банк имеет 20-летний опыт работы на рынке финансовых услуг для физических лиц и корпоративных клиентов В настоящее время МДМ Банк обслуживает около 3 млн розничных клиентов, свыше 37,5 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, а также 27,5 тыс. корпоративных клиентов. Более 350 подразделений банка работают в 163 городах России 9 место по объему потребительского кредитования 12 место по активам

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, FIS Retail:: Семейство продуктов

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, FIS Retail:: Работа с клиентом в одном окне

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, FIS Retail:: Досье клиента

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, FIS Retail:: Работа с досье

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Что делает оператор обслуживает клиента, работая со всеми продуктами в едином окне видит рекомендации по работе с клиентом отмечает все выполненные рекомендации Примеры маркетинговых предложений День рождения клиента (и членов семьи); Акции банка, под которые подходит клиент; Новые продукты, которые могут быть интересны данному клиенту, кросс-продажи; Другие маркетинговые активности в рамках программы лояльности… Как это работает 1)Настраиваются целевые сегменты клиентской базы 2)По каждому сегменту настраиваются свойства акции 3)Оператор немедленно видит рекомендации у нужных клиентов FIS Retail:: Маркетинговые предложения

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Рабочее место оператора Вся работа с клиентом в одном окне Работа с несколькими клиентам одновременно Клиентское + единовременное обслуживание Сегментация информации по клиенту Права доступа на информацию и операции Подключаемые фронт-офисные приложения Возможность автономной работы Процессы обслуживания в форме визардов Передача клиента другому оператору Платформа и интеграция Платформа JEE (сервер приложений) Любая аппаратная платформа Любая серверная ОС Любая СУБД (в т.ч. 100% поддержка Oracle) Любая клиентская ОС (в т.ч. Windows, Linux) Интеграция с помощью инструментов JEE Интеграция с шинами данных Обслуживание розничной сети 100% централизация сети обслуживания Конфигурирование бизнес-продуктов Скоринг, андеррайтинг, анти-fraud Автообновление клиентского ПО Встроенный локальный help-desk FIS Retail:: Преимущества

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Best practices в выдаче кредита Использование hard-checks: Проверка возраста, валидности паспорта, фото, документов Расчет платежеспособности Анализ залога, юридическая экспертиза Анализ кредитной истории (текущей и исторической) Автоматизированное и ручное обращение во внутренние и внешние базы данных Использование информации из кредитных бюро везде, где это возможно, в режиме online (выбор бюро определяется скоринговой стратегией) Прозвон контактных телефонов, выезд службы безопасности Расширенный логический контроль выявленной и заявленной клиентом информации Скоринг, как оценка вероятности дефолта и как способ автоматизации решений Application Behavioral Fraud Cross-selling Глубина верификации зависит от скоринговой оценки, вероятности предоставления ложных сведений Результаты верификации четко определены и решение базируется на их основе Андеррайтинг и верификация проводится на «высоком» уровне, централизовано Существует оперативное управление процентом и причинами отказов, временем рассмотрения В базах данных хранится вся информация

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Схема движения заявки 10 Система фронт-офиса Анкета+заявка клиента Решение БКИ Скоринг Application карты Расчет лимита «Новый» «Старый» Behavioral карты Fraud карты Отказ Одобрение

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Андеррайтер Application, Behavioral, Fraud балл определяют глубину верификации Прозвон Базы Выездная верификация Сверка анкетных данных Скоринг Система фронт-офиса Решение (отрицательное) Решение Схема движения заявки

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Движение кредитной заявки SCORING Новый Существующий Application Behavior FRAUD Черные базы БКИ Обращения Прочие базы знаний Логические контроли и прочее Fraud Scoring Андеррайтинг Автоматическая обработка Ручная обработка Правила SCORING Конечный балл Расчет подходящего продукта Цель: 1.Определить процедуру выдачи кредита, дальнейший путь движения заявки 2.Принять решение по «Явным мошенникам» БЭК. Отражение в учете и зачисление средств, в том числе Торгово-сервисным предприятиям по программе «Товары в кредит» – 100% автоматизированное. MIS. Содержит все этапы и результаты на этапах. Прохождение по заданному правилу. Абсолютно гибко настраиваются: путь движения заявки (любой сложности), рабочие места пользователей, которые участвуют в процессе: верификаторы, как телефонные, так и выездные, залоговики (для оценки залогов), юристы (для оценки правоспособности), коллегиальные органы, андеррайтеры и прочие… Цель: 1.Быстро принять решение по низкорисковым заявкам и осуществить перепроверки по рисковым заявкам 2.Максимально сократить время принятия решения Цель: 1.Учесть в скоринг оценке информацию, полученную при прохождение заявки: изменение дохода и пр. 2.Максимально сократить время принятия решения Цель: 1.Отсеять тех, кто сразу не проходят скоринг 2.Разделить поток на «новые клиенты» и существующие 3.Получить оценку риска дефолта ФРОНТ Полная автономность работы, даже без наличия связи в момент оформления анкеты (OFF-Line) Автоматизация фиксирования всех обращений (анкеты, заявки) Логический контроль заполнения анкет и заявок, подсказки оператору, автоматизация классификаторов: ОКВЭД, ОКОНХ, Продукты, орг.структура Консультации клиентов Распечатка документов из системы, защита от распечатки по отказным заявкам И многое другое… Цель: 1.Зафиксировать все обращения и консультации 2.Минимизировать время на подготовку документов 3.Увеличить качество сервиса

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Удобство и наглядность построения бизнес-процессов Используются только понятные бизнес-термины Надежность, прозрачность Бизнес-процесс рисуется силами риск-менеджера в специальном визуальном case-редакторе Настройка стратегий

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Развитие системы принятия решений в условиях кризиса ПроблемаЗадачаИнструменты Растущий уровень отказов Пополняющаяся + плохоактуализируемая база проблемных заемщиков и предприятий Сокращение уровня отказов Изменение методики расчета лимитов Пересмотр действующих стоп- факторов Регламентированное сопровождение проблемных баз Высокий уровень мошенничества Изменение статистических портретов заемщика Улучшение качества новых выдач Выстраивание системы управления рисками мошенничества Централизация системы андеррайтинга Ускорение разработки и валидации скоринговых карт путем автоматизации Ухудшение качества действующего портфеля Увеличение отдачи от имеющегося портфеля за счет постоянных клиентов Поведенческий скоринг

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Цели внедрения скоринговых моделей 1. Сократить время принятия решения по заявке до 10 минут 2. Снизить операционные затраты на оформление кредитов до 5% от выдач кредитов 3.Сократить уровень отказов не превышая нормативный уровень потерь

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Модификация скоринговых карт в условиях кризиса Цели Сокращение сроков разработки и мониторинга карт Сокращение сроков «развития» и «инсталляции» модели, использование более свежих данных Учет ранних индикаторов для принятия решения о корректировке карт Методы Автоматизация процедуры разработки, валидации и мониторинга скоринговых карт Последующий контроль ранних индикаторов риска, корректировка моделей на их основании

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Эффект от централизации андеррайтинга Время рассмотрения заявки Ключевые характеристики ПО: Гибкость настройки бизнес-процесса рассмотрения заявки, внесение изменений «на лету», без IT Возможность включения в бизнес-процесс всех необходимых служб, в т.ч. кредитных комитетов, удаленных рабочих мест Максимальная автоматизация рутинных проверок (по базам, БКИ, fraud- алгоритмам) Быстрое подключение новых баз без IT Интеграция с ПО Банка, внешними веб- сервисами Передача фото, сканов и документов Учет всей информации при принятии решения Удобный интерфейс, работа в одном окне, минимум «свободных» полей Фиксирование всей истории по принятию решений, включая тайминги Уровень мошенничестваПроцент отказов

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Виды скоринга и их назначение 18 Заявка на кредит Информация о кредитных и депозитных счетах клиентов BehavioralApplication Fraud Лимит Глубина верификации Формирование предложения с pre- approval, увеличение действующего лимита Принятие решения о взыскании долга, сокращение действующего лимита Behavioral Response Attrition Collection Behavioral Выдача нового кредита Сопровождение кредита

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Виды скоринга и их назначение 19 Применяется для принятия решения по кредитной заявке и управления уровнем верификации Применяется для новых клиентов, с которыми не было взаимодействия Используются анкетные данные клиента Прогнозирует со средней точностью вероятность невозврата кредита заемщиком Application скоринг Применяется как для принятия решения по кредитной заявке, определения уровня верификации, так и для управления лимитами по уже выданным кредитам Применяется для клиентов, с которыми уже было взаимодействие (кредиты, депозиты или прочее обслуживание) Использует информацию о действующих счетах клиента Прогнозирует с высокой точностью вероятность невозврата заемщиком кредита, а так же вероятность ухудшения в будущем платежной дисциплины Behavioral скоринг Применяется для принятия решения по кредитной заявке и управления уровнем верификации Применяется для всех клиентов Используется информация из черных списков, БКИ, прочих баз знаний Определяет вероятность того, что заявка мошенническая Fraud скоринг

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Виды скоринга и их назначение 20 Применяется для оценки наиболее эффективного инструмента воздействия на клиента Применяется для работы с клиентами, имеющими просроченную задолженность по кредиту, а также со склонными к этому Для оценки используются как анкетные данные клиента, так и информация по счетам клиента, а также история взаимодействия с клиентом Collection скоринг Применяется для оценки реакции клиента на сделанное ему предложение Response скоринг Применяется для оценки заинтересованности клиента в использовании продукта в дальнейшем, или перехода на обслуживание в иной банк Attrition скоринг

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Анкетный скоринг vs. Поведенческий скоринг Анкетный скорингПоведенческий скоринг Целевой сегмент Новые клиентыСуществующие клиенты Данные прогноза Информация из анкеты Информация о счетах клиента: история использования, просрочек, и т.п. Информация из кредитных бюро. Точность Ниже. Предсказательная сила скоринговой карты в два раза меньше. Выше. Можно использовать большие объемы данных без дополнительных проблем учета отказных заявок. Эффект Увеличение доходности на 50% Сокращение потерь на 9%

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Оценка вероятности мошенничества и глубина верификации Размер сегментаFPD90 5%5%0% – 0,05% 55%0,05% – 1% 30%30%1% - 4% 10%>4% Без верификации «Мягкая» верификация «Строгая» верификация Отказ Требуется 1 подтверждение Требуются 2 подтверждения Эффект от внедрения сегментированной верификации: Значительное повышение уровня одобрения Снижение нагрузки на андеррайтеров Небольшое повышение расходов на риск при значительном улучшении в распознавании хороших и плохих клиентов

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Примеры fraud-проверок Признаки мошенничества клиента: Телефон, указанный как домашний, фигурирует в базе как рабочий, либо наоборот Домашний телефон не соответствует фактическому адресу проживания Рабочий телефон фигурирует в базе как рабочий, но на другом месте работы Формальные критерии: Клиент не проходит по возрасту Паспорт клиента просрочен Проверка стажа работы Проверка срока постоянной регистрации Проверка необходимого количества стационарных телефонов Отсутствие необходимых поручителей Проверка наличия фотографии в заявке Признаки внутреннего мошенничества: Еженедельный (ежемесячный) лимит выдач на кредитного эксперта, точку, группу точек, город Кредитный эксперт выдал более N кредитов на одинаковую сумму в течение заданного срока

© МДМ Банк, Финансовые Информационные Системы, Типичное состояние (Предотвращение через Андеррайтинг) Кредитные эксперты воспринимают себя как пассивные участники процесса, которые только заполняют анкету, вся ответственность перекладывается на андеррайтинг Большинство КЭ не думают о возможном риске, проявляют халатное отношение к работе Кредитный эксперт, причастный к мошенничеству, увольняется из банка без наказания (преследования) Слабое предотвращение в сети продаж ведет у более строгому андеррайтингу низкий уровень одобрения Как должно быть (Предотвращение в сети продаж) Кредитные эксперты должны быть активны в борьбе с мошенничеством, их ответственность за предотвращение высокая (через мотивацию) КЭ хорошо обучены и мотивированы на поддержание низкого уровня риска Хорошие КЭ получают вознаграждение, плохие КЭ – будут уволены и наказаны, если причастны к мошенничеству Наказание за попытку обмана быстрое и строгое (работает как предотвращение) Предотвращение происходит в сети продаж - андеррайтинг менее строгий более высокий уровень одобрения Типовые рекомендации: Механизмы контроля: «Тайный покупатель», оперативная аналитика Сдерживание: распространение информации об увольнениях Мотивация: простая понятная схема с учетом показателей риска Тренинги: материалы должны содержать информацию о контроле и мотивации Ошибки при централизации андеррайтинга

Спасибо! Бизнес должен быть эффективным!