Оптимизация программы страхования – следующий шаг эволюции страхователя 4 июня 2009 Бибигуль Амирова Марш Риск Консалтинг

1 © Marsh Ltd 2009 Предпосылки к изменению взгляда на страхование Признаки эволюции страхователя Компания стремится определить стоимость рисков сквозь призму стратегии развития бизнеса и поиск оптимального баланса между уровнями передачи и удержания риска. В частности: – Страхование рассматривается как один из инструментов долгосрочной стратегии управления рисками. – Страхование наряду с другими инструментами управления рисков является формой увеличения отдачи на вложенный капитал. – Компания принимает решение об уровне принятия рисков, исходя из уровня аппетита на риск. Стратегические риски Финансовые риски Риски опасности Операционные риски Принципы корпоративного управления рисками (enterprise risk management) строятся на управлении всем спектром рисков – стратегических, финансовых, операционных, рисков опасностей. Однако фокус оптимизации программы страхования - только на операционных рисках и рисках опасностей.

2 © Marsh Ltd 2009 Цель Разработать такую программу страхования, которая позволит передать критические риски страховщику c минимально приемлемым уровнем Общей стоимости риска (Total Cost Of Risk). Значительное изменение размера, структуры активов и профиля рисков компании, как следствие реструктуризации, слияния, поглощения или стремительного расширения бизнеса. Повышение требований регуляторов и акционеров по прозрачности бизнеса. Смена руководства компании часто влечет за собой пересмотр отношения к риск аппетиту бизнеса. Снижение расходов на страхование как следствие смягчения рынка страхования делает страхование дешевым и эффективным дополнительным источником капитала. Снижение расходов на страхование как следствие удорожания страхования (финансовый кризис) вынуждает компании пересмотреть текущие условия договоров страхования. Расчет уровня толерантности к риску компании, определение риск аппетита. Определение, пересмотр риск профиля первым руководством компании. Актуарные модели рисков с расчетом прогнозных данных по убыткам и по расходам на страхование. Анализ условий текущих договоров страхования в сравнении с риск профилем компании. Сравнительный анализ со страховым покрытием аналогичных компаний отрасли. Дизайн оптимальной программы страхования, соответствующей стратегии бизнеса. Причины применения нового подходаРезультаты

3 © Marsh Ltd 2009 Процесс оптимизации программы страхования Предлагаем заменить обычный процесс возобновления страхования на следующий Данный процесс необходимо начинать за 6 – 9 мес. до даты возобновления страхования. Стратегия в отношении страхования Сбор информации (полисы, убытки, риски, финансы) Расчет толерантности Анализ истории убытков (моделирование) Расчет толерантности кэптива Анализ текущих условий страхования Анализ рисков компании с т. з. возможности страхования Оптимизация структуры кэптива Дизайн программы страхования Расчет TCOR Размещение страхования на рынке

4 © Marsh Ltd 2009 Client Confidential Примеры результатов работ: регистры рисков и база данных о рисках компании Х Задача – выявить риски, подлежащие страхованию.

5 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: сравнение профиля рисков компании с действующим страховым покрытием Финансовые регуляторы выдвигают требования по анализу рисков с точки зрения возможности страхования. Данный анализ также является достойным аргументом в обосновании приобретения страхования.

6 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: расчет толерантности компании к рискам

7 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: моделирование TCOR Прогнозирование статистики убытков при разных уровнях франшизы и вероятности

8 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: выбор оптимального TCOR Франшиза (Евро) Убытки ниже франшизы (Евро) Страховая премия (Евро) Налоги (Евро) Общая стоимость риска (Евро) 1,842,189 4, ,000 2,046,189 Общая стоимость риска (TCOR) = убытки компании по не страховым случаям + страховая премия, вкл. налоги

9 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: разработка единой программы страхования Выбор рисков, подлежащих страхованию Модели по отдельным видам страхования Агрегирование отдельных моделей Разработка структуры программы страхования

10 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: сопоставление результатов моделирования с рынком: лимиты на страхование, размеры убытков

11 © Marsh Ltd 2009 Примеры результатов работ: сопоставление результатов моделирования с рынком Большинство решений о приобретении страхования основывается на цене. Прогнозирование статистики убытков и сравнение с рынком дает более информативный инструмент для принятия решения. You

Мировая тенденция в сторону Корпоративного управления рисками

13 © Marsh Ltd 2009 Результаты одного из ежегодных исследований более 400 профессионалов по риск- менеджменту, ежегодно проводимого Марш (1871) и Ассоциацией по Управлению рисками и Страхованию (1950) Статистика опрошенных компаний. Годовой доход Отрасли Source: Survey Excellence in Risk Management IV. Turning Risk Into Opportunity. RIMS and Marsh, Inc. May 2007.

14 © Marsh Ltd 2009 Подходы к управлению рисками Эволюция или революция? Управление рисками ТРАДИЦИОННОЕ Идентификация Риска Контроль убытков Анализ претензий и инцидентов Страхование и другие инструменты передачи риска ТРАДИЦИОННОЕ Идентификация Риска Контроль убытков Анализ претензий и инцидентов Страхование и другие инструменты передачи риска ПРОГРЕССИВНОЕ Альтернативные стратегии финансирования рисков Управление Непрерывностью Бизнеса Расчет Общей Стоимости Риска Тренинги и коммуникации ПРОГРЕССИВНОЕ Альтернативные стратегии финансирования рисков Управление Непрерывностью Бизнеса Расчет Общей Стоимости Риска Тренинги и коммуникации СТРАТЕГИЧЕСКОЕ Корпоративная Система Управления Рисками Использование информационных технологий СТРАТЕГИЧЕСКОЕ Корпоративная Система Управления Рисками Использование информационных технологий ПРОГРЕССИВНОЕ + ТРАДИЦИОННОЕ +

15 © Marsh Ltd 2009 По результатам исследования только 15% компаний «доросли» до стратегического подхода в управлении рисками Q2a. Based on our 2006 risk management study, companies fall into three categories with regard to risk management. How would you categorize your firm's approach to risk management?

16 © Marsh Ltd 2009 Риск - менеджеры и руководители компаний (C-suite) едины во мнении о степени критичности рисков и комфортности в отношении их управления Причем расположение рисков на карте 2006 г. практически идентично 2007 г. Q4a. Please indicate the level of importance this risk area represents relative to your firms operations and financial performance. Q4b. Please indicate how comfortable you are that this risk is being managed appropriately in terms of the company's exposure to loss.` C-SUITE Discomfort Risk is Being Managed Appropriately Risk Importance HIGH IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT LOW IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT LOW IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT HIGH IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT Enterprise Risk Technology/ E-Risk Human Capital Business Continuity/ Crisis Management Risks Brand/ Reputation Employment Practices Liability Regulatory/ Compliance Risk General Liability Workers Compensation Credit Risk Absenteeism/ Total Absence Management FX/Commodity Risk Terrorism Political Risk Intellectual Property Property Environmental Risk Auto Products Liability RISK MANAGER Discomfort Risk is Being Managed Appropriately Risk Importance HIGH IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT LOW IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT LOW IMPORTANCE/ LOW DISCOMFORT HIGH IMPORTANCE/ HIGH DISCOMFORT Enterprise Risk Technology/ E-Risk Human Capital Business Continuity/Crisis Management Risks Brand/ Reputation Employment Practices Liability Regulatory/ Compliance Risk General Liability Workers Compensation Credit Risk Absenteeism/ Total Absence Management FX/Commodity Risk Terrorism Political Risk Intellectual Property Property Environmental Risk Auto Products Liability