Вставьте картинку Управления рисками в банке. Проект с детерминированным результатом. Цапаев Д.М. Директор центра компетенции ДБС

1 Риск менеджмент: важность. Управление рисками в банке необходимо: Для сокращения убытков, вызванных факторами риска Для повышения устойчивости бизнеса Для соответствия требованиям регуляторов

2 Риск менеджмент: возможность и цена Полностью устранить риски, а значит и убытки ими порождаемые, не возможно. Эффективное управление рисками это постоянный процесс балансирования на приемлемом уровне риска (допустимом уровне потерь) При выборе методов эффективного управления рисками необходимо сопоставлять стоимость реализации таких методов и ожидаемый эффект от их использования. Дороговизна проекта является, как правило, следствием плохого планирования.

3 Риск менеджмент: методология Идентификация. Риски становятся очевидными только в момент их превращения в убытки. Необходим постоянный мониторинг. Оценка. Использование различных мер риска, позволяющих количественно контролировать риски. Лимитирование. Реализация бизнес процессов, позволяющих эффективно регулировать операционную деятельность в соответствии с уровнем риска Хеджирование. Использование специальных инструментов, для уменьшения чувствительности к рискам.

4 Риск менеджмент: информационный аспект Одна из основных проблем – дефицит информации, как с точки зрения полноты, так и скорости доступа. Требуемый пул данных однозначно определяется используемыми методами управления рисками, а также спектром решаемых задач. Использование специализированного инструментария позволяет восполнить пробелы в информации

5 Риск менеджмент: сквозной процесс Ликвидация дублирования функций и информации Организация бизнес процесса управления рисками. Внедрение показателей эффективности. Постоянный мониторинг процесса

6 Риск менеджмент как проект Проектная организация требует предельной определенности целей и формализации процесса. Проектная организация риск менеджмента позволяет консолидировать усилия банка, поставщиков программных решений и системных интеграторов для достижения целей. Наличие готовых, успешно реализованных сценариев проектов создания систем риск менеджмента, позволяет снизить риски проекта

7 Риск менеджмент как проект Главный принцип при планировании этапов проекта – возможно более раннее использование промежуточных результатов Результатом каждого этапа должно быть полноценное решение одной из задач риск менеджмента Правильное планирование и организация проекта позволяет избежать ситуации бесконтрольного расходования ресурсов проекта для решения вспомогательных задач (например создание хранилища) Правильный выбор технологий и информационных систем позволяет придать процессу управления рисками эволюционный и непрерывный характер, а также избежать наиболее тяжелых ошибок – выявляемых на поздних стадиях проекта.

8 Риск менеджмент как проект: этапы На начальном этапе необходимо корректно и адекватно сформулировать цели и поставить задачи. Любая неопределенность в этой части может стать причиной нарушения сроков и бюджета проекта или не привести к ожидаемым результатам. Сроки и этапы проекта определяются текущим состоянием информационной среды и бизнес процессов. За счет максимального использования готовых методик и преднастроенного инструментария возможно сокращение срока создания системы риск менеджмента до 2-3 месяцев, а требуемых банковских ресурсов до человеко-дней.

9 Как преодолеть препятствия? Корректно и адекватно сформулировать цели и поставить задачи. Любая неопределенность в этой части может стать причиной нарушения сроков и бюджета проекта или не привести к ожидаемым результатам. По максимуму использовать готовый преднастроенный инструментарий. Разработать четкий поэтапный проект создания системы с оценкой требуемых ресурсов и приоритетов. Этапы проекта должны быть организованы так, чтобы окончание каждого обеспечивало целостное решение одной или нескольких задач. Выбрать оптимальную схему финансирования проекта.

10 Концепция проекта При решении всех задач управления рисками используются одни и те же данные. В основе решения всех задач риск менеджмента используются одни и те же процессы. Использование специальных алгоритмов для обеспечения полноты данных.

11 Концепция проекта Необходимость и достаточность данных определяется только конкретной задачей Для заполнения пробелов в данных не обязательно дорабатывать системы- источники Необходимы гибкие правила для заполнения пробелов Данные, полученные на основе допущений, должны быть квалифицированно обработаны и учтены при расчетах. Отсутствующие данные Задача Обязательные данные

12 Декомпозиция целей и задач Управление рыночным риском Управление кредитным риском Управление операцион- ным риском Управление ликвидностью Управление активами и пассивами МСФОБухгалтер- ский учет Внутренняя аналитика Оценка валютного, процентного и фондового риска. Мониторинг открытой позиции Лимиты, резервы, мониторинг фин состояния, залоги, гарантии, мотивирован- ные суждения Статистика финансовых показателей и операцион-ных потерь, бально- весовой метод Структурирован- ный мониторинг обяза-тельств- требований, анализ разрывов и др. Анализ чувствитель ности, трансферт- ное ценообразов ание Управление хеджировани ем, классификац ия активов Требования локальных регуляторов 89-П, 124-И Форма 634 «Отчет об ОВП» Форма 153 «Сводный отчет о размере рыночного риска» 283-П, 254-П Инструкция 110- И: норматив Н7, расчет кредитного риска по методикам ЦБ. 76-Т Письмо 139-Т, Инструкция 110-И Отчеты: Нормативы Н2, Н3, Н4, Н6 - форма И, 124И19-т 205 П (302 П) Рекомендации международных регуляторов и лучшие практики Basel, VaR Basel II. Внешние и внутренние рейтинги, CVaR, PD, EL и др. Basel II Basel II, стресс- тестирование, VaR

13 «GAP» анализ Структура существующих данных Цели и задачи IT среда «GAP» анализ Отчет о полноте и качестве данных с детальными инструкциями по заполнению Прототип решения на основе репрезентативного портфеля Детальный план проекта внедрения Описание бизнес процессов с внедренными функциями риск менеджмента

14 Пошаговый процесс Financial Data Management System Фронтальные системы АБС Учетные системы Бэк офисные системы АБС Учетные системы Бэк офисные системы БД Отчетность ЦБ РФ Управленческая отчетность Управление активами и пассивами BASEL II Параллельный многомерный бухгалтерский учет Отчетность МСФО Трансфертное ценообразование Выбор целей«GAP» анализПараметризацияУстановкаОбучение … Обязательные данные Отсутствующие данные Определение задач BASEL II Выбор целей Установка Обучение IRB подход Определение задач «GAP» анализПараметризация

15 Готовый инструментарий Репозиторий финансовых данных, обеспечивающий целостность и полноту необходимых данных. Около 200 готовых шаблоны для всех финансовых инструментов и сделок (включая российские) Специализированные модули для калькуляции необходимых аналитических данных. Модули, обеспечивающие генерацию отчетных форм.

16 Структура продукта Формирование регулятивной отчетности FlexFinance® Regulatory Reporting Соответствие требованиям BASEL II FlexFinance® Basel II Многомерный бухгалтерский учет FlexFinance® Accounting Generator Управление ликвидностью FlexFinance® Liquidity МСФО FlexFinance® IFRS Управленческий учет FlexFinance® Controlling Управление активами и пассивами FlexFinance® ALM Специальная финансовая аналитика FlexFinance® Non-Maturing Products

17 Совместное предложение IBS и Fernbach Создание интегрированной системы управления рисками и отчетности в банке в кратчайшие сроки (в среднем от 3-х до 6-и месяцев) за счет использования преднастроенных модулей и отлаженных проектных технологий. Полный сервис, включающий горячую линию, внедрение и обучение обеспечивается с при поддержке IBS. Обеспечение соответствия банка требованиям Basel II и других локальных и международных регуляторов, стандартов. Проектный подход с гибкой системой финансирования и минимальным использованием ресурсов банка. Предложение предусматривает поставку локализованной руссифицированной версии модулей

18 Спасибо за внимание! ООО «Информационные Бизнес Системы» Россия, , Москва Дмитровское шоссе, д. 9б Тел. (495) \ Факс (495)