Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Использование лучшей международной практики в области Управления Рисками в России – факты и фикция. Александр Александрович Сиротин, FRSGlobal

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). 20-летний опыт работы на рынках России, стран СНГ и Восточной Европы 7 лет в области управления риском и выявления мошенничества FRSGlobal, Apama, Algorithmics 12 лет в области финансовых информационных технологий Temenos, SCO Group, Scala (Epicor) Экспертиза в региональном инвестиционном климате Американская Торговая Палата в России и проект приватизации USAID Магистр международного менеджмента и систем управления (MIS) Университет Кейс Вестерн – США Магистр российских и восточно-европейских наук Университет им. Джорджа Вашингтона – США Открытый Профиль: Персональный опыт:

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). 41 из 50 крупнейших банков используют FRSGlobal

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). 4 FRSGlobal – решение

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). «Осадки» от мирового финансового кризиса 2008г Запланированное применение:Текущее применение: Источник: IFC – Реакция российских банков на финансовый кризис: обзор практики управления рисками

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Выводы из моего опроса по УР после кризиса: Банкиры брали на себя слишком много рычагов риска до кризиса. Каждый преследовал те же переполненные трейды, что и другие. Организации слишком «авторитарны», слишком много решений принималось на верхнем уровне без учета наружных данных. Риски были занижены. Коррекция рынка рассматривалась не как предупреждающий знак, чтобы уменьшить риски, а как возможность для дополнительной покупки. Многие российские организации: были недостаточно капитализированы в момент кризиса для удовлетворения всей маржи в полном объеме и во время; были вынуждены продать в неподходящее время; не получили (оптимальной) пользы от отскока цен на активы; не хотят занимать сейчас, ради новых инвестиций.

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Кредитный риск: Будущее и текущее использование инструментов Текущее применение: Источник: IFC - Российские банки в ответе на финансовый кризис. Обзор практики управления рисками. Запланированное применение:

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Рыночный риск: Будущее и текущее использование инструментов Текущее применение:Запланированное применение: Источник: IFC – Реакция российских банков на финансовый кризис: обзор практики управления рисками

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Операционный риск: Будущее и текущее использование инструментов Текущее применение:Запланированное применение: Источник: IFC – Реакция российских банков на финансовый кризис: обзор практики управления рисками

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Риск ликвидности: Будущее и текущее использование инструментов Текущее применение:Запланированное применение: Источник: IFC – Реакция российских банков на финансовый кризис: обзор практики управления рисками

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Первое место с точки зрения полноты решения Диапазон функционального покрытия (динамический ALM, FTP, управление риском ликвидности, связь с рыночным и кредитным рисками, отчетность) Расширенная аналитика Легкость в использовании Конфигурируемость Управление данными и интеграция Управление делами и документооборот Интегрированная платформа Мнение Аналитика 2010

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Доморощенная или закупаемая СУР? Большинство ответили "гибрид" и признали решение "далеко не идеальным" Иностранная или отечественная система и критерии для выбора? Россияне доминируют IT и сильно влияют на решение о приобретении Цена - один из решающих критериев СУР для предприятия или для конкретного типа риска? Не ERM Последующее соединение фрагментированных островов по разным типам рисков остается «основной задачей». "Крупные банки в России сообщили о готовности улучшить свои СУР, особенно в области IТ и методологии, но половина из небольших банков в России по- прежнему не видит необходимости в этих системах." -Обзор IFC Системы Управления Риском в России – мой опрос 12

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Использование лучшей международной практики в области управления рисками в России - миф или реальность? То, и другое. Существует пространство для поставщиков решений по управлению рисками в работе с российскими банками, как только руководство идентифицирует их риск потребностей. Что нужно от меня (смотря в зеркало) Понимание среды Быть опытным советником, а не только поставщиком Согласование с регулятором Определение ниши - пример ликвидности Построение мостов между островами Куда мы идем отсюда… 13

Copyright © 2008 FRS Belgium NV ("FRSGlobal"). Александр Александрович Сиротин Региональный Руководитель по Странам Восточной Европы T F M