Внедрение Базель II – Извлечение максимальных преимуществ от внедрения Базель II Для внутреннего использования

1 Обзор Базель II Текущий статус нормативных стандартов и отрасли Разработка методологии проекта Заключение Содержание

2 Раскрытие информации, относящейся к Компоненту 1, плюс доп. информации Потенциальное внедрение Компонента 3 Базель II должно также учитывать стандарты отчётности МСФО 7/ FSF и международные практики Регуляторная отчетность Внутреннее Управление рисками Надзорный процесс Минимальные Возможность вмешательства Регулятора Раскрытие информации по Компоненту 3 Регуляторная отчетность Прочая фин. отчетность Базель II Стандартизи- рованный Базовый Розничный/ Продвинутый IRB Базовый Стандартизи- рованный AMA (Передовые подходы к измерению) Кредитный Операционный Рыночный Стандартизи- рованный Внутренний Расчет мин. требований к капиталу Возможность использования внутренних моделей для трех типов риска с различными уровнями сложности Банки должны оценивать платежеспособность с учетом своего профилем риска (вкл. риски, не относящиеся к Компоненту 1) Надзорный орган осуществляет проверку и оценку управления капиталом Большие национальные различия в применении в зависимости от региона мира Базель II является всеобъемлющей системой управления рисками и капиталом, состоящей из трех взаимосвязанных компонентов Обзор Базель II Ожидаемый подход ЦБ РФ Подходы, которые требуют подтверждения. Все еще требуется подтвердить возможность применения Продвинутого подхода к Нерозничному сегменту. Капитал 10 %x Сумма RWA по рискам Компонента 1 Компонент 3 Рыночная дисциплина Компонент 3 Рыночная дисциплина Компонент 1 Мин. требования к капиталу Компонент 1 Мин. требования к капиталу Компонент 2 Надзорный процесс Компонент 2 Надзорный процесс

3 Январь 2011 г. – Предложения по IRB со стороны ЦБ РФ (за исключением Компонента 2). Июнь 2011 г. – ЦБ РФ опубликовал T-96 (Рекомендации по ВПОДК и Компоненту 2) (РП4). Ноябрь 2011 г. – Пилотные банки предоставили консолидированные позиции по Компоненту 1 (РП1 и РП3) и разделу «ИТ и их валидация» (РП2). Декабрь 2011 г. – ЦБ РФ предоставил ответ на консолидированную позиции пилотных банков в отношении вопросов Компонента 1 (раздел РП3). Февраль 2012 г. – банки предоставили консолидированную позицию к разделу Компонента 1 (раздел РП3). Март 2012 г. – банки предоставили комментарии к финальному предварительному варианту раздела «ИТ и их валидация» (РП2) - 15/03. Март 2012 г. – ЦБ РФ разослал предварительный вариант раздела по Компоненту 1 (раздел РП1) – банки предоставят консолидированную позицию к 23/03. Текущий статус ЦБ РФ / банковской отрасли (1)

4 С июля по ноябрь 2010 г. – Функционирование Рабочих Подгрупп Банка России в рамках IRB-Проекта Рабочие Подгруппы были сформированы ЦБ РФ, координировались ЦБ РФ, участники ЦБ РФ принимали участие в работе Рабочих Подгрупп Четыре Рабочие Подгруппы (1. Определение дефолта. Классификация требований кредитного характера, 2. IT-системы и их валидация, 3. Методология построения рейтинговых систем, их функционирование и валидация. Параметры риска. Стресс- тестирование, Корпоративное управление и внутренний контроль. ICAAP) Успешные итоги работы Подгрупп – консолидированные позиции пилотных банков Эффективное сотрудничество по проекту и очень быстрая реакция ЦБ РФ В ответ на документ ЦБ РФ банки предоставили консолидированную позицию в феврале и марте 2012 г. Текущий статус ЦБ РФ / банковской отрасли (2)

5 Ноябрь 2011 г. – банковское сообщество сформировало Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками и ПРЕДЛАГАЕМЫЕ Постоянно действующие группы Комитет и Постоянно действующие группы действуют под эгидой АРБ Комитет – принимают участие представители ЦБ РФ и руководителя высшего звена по управлению рисками от банков Постоянно действующие группы – принимают участие представители ЦБ РФ, рейтинговые агентства, профессиональные организации и специалисты по рискам финансовых организаций Текущий статус ЦБ РФ / банковской отрасли (3) АРБ Комитет по стандартам Базель II и управлению рисками (начало деятельности – ноябрь 2011 г.) Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 2 / ВПОДК (начало деятельности – февраль 2012 г.) Постоянно действующая группа по вопросам Компонента 1 (начало деятельности – январь 2012 г.) Экспертная группа 3 Экспертная группа 4 Экспертная группа 1 Экспертная группа 2 Цель – обмен знаниями, разработка решений и разъяснение регулятивных стандартов Базель II для Российский Федерации

6 Реализация исходя из преимуществ Ориентир на коммерческие преимущества Ориентир на реализацию изменений исходя из преимуществ для бизнеса (см. бизнес-кейс) Изменение парадигмы от внедрения в других международных центрах

7 Развитие проекта – Разработка решения Постановка вопроса: можете ли вы сформулировать для своего руководства бизнес- преимущества от реализации этой инициативы?: Ответы : Разработайте убедительные, НО реальные сценарии Выявите изменения, которые могут одновременно приносить преимущества и соответствие требованиям по комплаенсу Начните с проектирования финального продукта Затем вернитесь к началу и начните устранять расхождения

8 Бизнес-кейс – прибыль от Базель II Пример изменения, которое создает преимущества для банка Пересмотр и разработка Положения о риск-аппетите Структура правления – соответствует ли управление принципам Положения о риск-аппетите? Внутренний или регуляторный капитал – какой капитал вы используете для принятия бизнес-решений? На чем он основан – на РСБУ, на МСФО, или на РСБУ и МСФО? Аллокация капитала – можете ли вы четко распределять капитал? – Используемые методологии – Используете ли вы САМЫЕ ПОДХОДЯЩИЕ И точные методологии оценки рисков? – Степень готовности данных – Какое у вас качество данных? – И документация – Прослеживается ли последовательная связь между вашим Положением о риск-аппетите и другими политиками организации? Результат – документ, отражающий ваши стратегические и тактические недостатки

9 Заключение – Изменения в регуляторных стандартах Разработка регуляторных стандартов – Более не происходит от случая к случаю – постоянно обновляются; – Происходит под влиянием событий на рынке и имеет связь с другими регионами и секторами экономики; – Примеры – ожидается появление новых регуляторных стандартов по кредитованию суверенных заемщиков, дальнейшая разработка стандартов по торговле ценными бумагами (включая рейтинги), увеличение давления на резервы капитала в зависимости от территориальной концентрации.