Доработка действующего стандарта качества управления кредитным риском. Концентрация портфеля и управление кредитным риском крупных заемщиков. Разумовский. - презентация

1 Доработка действующего стандарта качества управления кредитным риском. Концентрация портфеля и управление кредитным риском крупных заемщиков. Разумовский П.А. Заместитель Начальника управления кредитных рисков, Дирекция по управлению рисками ОАО «Альфа-Банк» Уфа 2011

2 Disclaimer Представленный в презентации материал является субъективным мнением автора и частью проводимого Риск-менеджментом Альфа-Банка анализа, но не выражает официальной позиции Альфа-Банка в отношении исследуемых вопросов.

3 План выступления 1.Доработка действующего стандарта. 2.Концентрация портфеля, управление кредитным риском крупных заемщиков и IRB-подход Базель II.

4 1. Доработка действующего стандарта.

5 Базовые принципы действующего стандарта управления кредитным риском является актуальными

6 Важнейшие пункты действующего стандарта Индивидуальное и портфельное управление кредитным риском; стресс- тестирование Мониторинг Роли Совета Директоров, Высшего руководства, Кредитного комитета Кредитная политика и стандарты кредитования Документальная регламентации

7 Движение по уровню зрелости Нулевой Начальный Повторяемый Определенный Управляемый Оптимизированный

8 Реальное исполнение требований стандарта

9 Ключевые доработки Система внутренних рейтингов –Внутренний и внешний аудит –Индивидуальные решения –Стратегия и кредитной политики Watch-list Хранение статистики по кредитным продуктам и заемщикам, IT

10 2. Концентрация портфеля, управление кредитным риском крупных заемщиков и IRB-подход Базель II.

11 Модель Васичека, IRB-подход Базель II предпосылка полной гранулированности портфеля

12 Модель Васичека Регулятивные цели Оперативные цели, реальное принятие решений Концентрация кредитных портфелей российских банков => точность IRB-подхода Базель II Свойство инвариантности капитала ?? Доработка модели на базе пенальти-фактора

13 UL Hybrid – неожидаемые потери, посчитанные с помощью гибридной методологии. EL i – ожидаемые потери по i-ому кредиту UL i Basel – неожидаемые потери для i-го кредита, посчитанные с помощью IRB Approach. EAD – Сумма под риском Пенальти-фактор Доля кредита в портфеле Потери, IRB- подход Потери с учетом обоих источников риска Зависимость дефолтов структура портфеля

14 Определение понятий Штраф за концентрацию (GA) - показывает корректировку к капиталу, полученного с помощью IRB-подхода, из- за концентрации: Эффективное количество кредитов (EN) – параметр концентрации, показывающий количество крупных кредитов, которым определяется портфель.

15 Исходные данные для исследования Концентрация и кредитное качество портфелей российских банков

16

17 Данные Банка России Концентрация российских банков выше, чем немецких Фильтрация

18 Концентрация портфелей российских банков

19

20 Кредитное качество сгенерированных портфелей

21 Концентрация сгенерированных портфелей

22 Корректировка IRB-подхода определяется концентрацией

23 Пенальти-фактор определяется кредитным качеством портфеля

24 Модели R 2 составляют 0.86 и 0.91 соответственно EL – ожидаемые потери (в %) EL_large – ожидаемые потери по крупным ссудам (в %) EN – эффективное количество кредитов, показатель абсолютной концентрации Form – показатель относительной концентрации

25 Влияние кредитного качества крупных заемщиков EN EL 1%43.0%29.3%10.5% 2%36.2%24.7%8.9% 3%30.5%20.8%7.5% 5%21.6%14.7%5.3% 7%15.3%10.5%3.8% Кредитное качество портфеля и крупных заемщиков совпадает GA составляет: Кредитное качество крупных заемщиков в 2 раза лучше GA составляет: EN EL 1%36.7%25.0%9.0% 2%26.3%17.9%6.4% 3%18.9%12.9%4.6% 5%9.7%6.6%2.4% 7%5.0%3.4%1.2%

26 Оперативное управление портфелем Уровень точности IRB- подхода Критический вес кредита CaR Hybrid – капитал с учетом обоих источников риска (Гибридная методология) CaR Basel – капитал IRB-подход Для уровня точности 10%:

27 Для целей оперативного управления кредитным портфелем банка и стресс- тестирования Благодаря применению формул достигается экономия: времени при принятии решений затрат на IT

28 Высокое кредитное качество крупных кредитов позволяет снизить влияние эффекта концентрации

29 В регулятивных целях: Внедрение IRB-подхода в России. Точность оценки капитала? Требуется качественная оценка концентрации кредитных портфелей российских банков

30 Спасибо за внимание!