Построение комплексной аналитической системы банка Подготовлена для: конференции «Современные телекоммуникации: регулирование технологии, сервисы» Докладчик: Геннадий Гребеник

2 Банковская аналитика – комплекс мероприятий, методов, данных, позволяющих определить текущее состояние бизнеса и просчитать модели его развития. Банковская аналитика – основной инструмент эффективного управления финансовой организацией. Аналитика в современном Банке

3 Почему это сейчас становится особенно важно? Нарастающая конкуренция среди банков. Снижение маржинальности операций и продуктов Повышение экономических рисков – как следствие ужесточение системы контроля рисков… Нехватка ликвидности банковской системы Высокий уровень просроченной задолженности в кредитных портфелях Банков ( наследие пика кредитования 2007 – 2008гг ) Аналитика в современном Банке Среднее количество продуктов в Банке одного клиента 1.4, в Польше 2.5, в Западной Европе 5!!! – основной потенциал для развития бизнеса

4 Основные тенденции в Банковском секторе Стандартные операции со стандартными условиями – не являются центром формирования доходов Банка Зарабатывать не на количестве клиентов, а на их качестве Оптимизация бизнес цикла клиентов Поиск новых путей получения доходов Изменение структуры доходов в портфеле Банка Снижение себестоймости продуктов и операций Повышение эффективности маркетинговых, коллекторских программ Аналитика в современном Банке

5 Стандартные отчетные формы Консолидированная отчетность Многомерные OLAP кубы Score Card ( Management Data ) KPI Поведенческое моделирование Продукты Аналитической системы

6 Комплексная аналитическая система – путь достижения эффективного бизнеса Управление жизненным циклов клиента Управление финансами Управление рисками Управление ликвидностью… cash flow Управление операционными процессами Системы ключевых показателей Автоматизация управления Банком Аналитика в современном Банке

7 Управление маркетинговыми компаниями по привлечению клиентов ( определение портрета клиента, выявление продуктовых предпочтений, пути маркетингового воздействия ) – Увеличение эффективности 2,5 – 3 раза. Cross/Up sale формирование продуктовой корзины клиента ( совпадение 75 – 80% ) – Коэффициент Дженни 0,7 ( Степень расслоения в выбранной группе ) Прогноз оттока клиентов score card ( Совпадение 85 – 90% ) – Коэффициент Дженни 0,8 Определение целесообразности удержания Расчет доходности клиента Прогноз будущей доходности клиента ( поведенческие модели клиентов ) Управление маркетинговой компанией по удержанию клиента – Увеличение эффективности в 3 – 4 раза Управление жизненным циклом клиентов

8

9 Аллокация расходов и доходов Банка Прямые расходы ( 40% общих расходов Фин. Организации ) Косвенные расходы ( 60% расходов фин. Организации ) Определение трансфертной цены Определение доходности Подразделений ( по структуре организации ) Клиентов Продуктов и услуг Определение структуры доходов Процентные Комиссионные Штрафы и пени Торговые Управление продуктовой доходностью ( смещение акцентов в зонах генерации прибыли ) Управление финансами

10 Управление кредитными рисками ( Для физ. лиц и SМВ ) Application scoring Pre collection scoring ( behave analyses ) Soft collection scoring Hard collection scoring Управление кредитными рисками ( Корпоративных клиентов ) Контроль и прогноз ликвидности клиентов Управление портфелем клиента Операционные риски Анализ эффективности процессов Анализ эффективности участников процесса Анализ стратегий Управление рисками

11 Контроль текущей ликвидности банк а Планирование и прогнозирование ликвидности ( управление портфелями Банка, поведенческий анализ клиентской базы, трендовый анализ ) Расчет прямого cash flow Моделирование cash flow Управление ликвидностью

12 Автоматизация операционных процессов ( Выходит за рамки аналитической системы, но очень важна при построении системы замкнутого цикла ) Интеграция ( обратная ) с операционными системами: Измерение Формирование модели Выгрузка в операционные системы Исполнение Измерение Корректировка Анализ эффективности, управление заданиями по оптимальным процессам Формирование бонусной системы для операционных сотрудников Управление операционными процессами

13 Система контроля основных параметров бизнеса Банка Инструмент для ТОП менеджмента Каналы доступа: Через Desktop приложения ( KPI, OLAP, Data maining, Отчеты ) Через web портал ( KPI, Отчеты ) Мобильные устройства ( KPI, Отчеты ) Интеграция с офисными приложениями Excel Система ключевых показателей

14 Жизненный цикл Аналитической системы

15 Централизованное хранилище данных Загрузка данных из фронтальных систем Очистка данных Хранение данных Обратная интеграция с фронтальными системами Бизнес модели Модель первичных данных Модель аналитических и агрегированных показателей Модели витрин Модели аналитических таблиц Аналитические методы и инструменты анализа Системы статистического анализа data mainer Моделирование Скоринговые карты Структура аналитической системы Банка

16 Технологическая структура АХД Operation System – фронтальные бизнес приложения Банка ETL – Extract Transform Load – процесс загрузки и преобразования данных SA – Staging area – Временная зона для очистки данных DDS – Detail Data Store – Хранилище данных GDM – General Data Mart – Структура агрегированных данных DM – Data Mart – Витрины данных OLAP – Аналитические кубы данных ( многомерные массивы ) ABT – Analytical Base Table – аналитические таблицы

17 Выгрузка данных из операционных систем Преобразование данных в соответствии с моделью DDS Очистка данных в SA Поиск дубликатов Проверка целостности данных Проверка корректности данных ( бизнес проверка ) Обогащение данных Хранилище данных Хранение данных ( запись исторической информации ) Обратная интеграция с операционными системами ( для автоматического управления процессами, стратегиями )

18 Создание/Кастомизация бизнес модели DDS ( 1 – 2 мес. ) Техническая интеграция с операционными системами Банка (

19 Создание/Кастомизация бизнес модели GDM Прописка ETL процедур наполнения GDM Создание пользовательских витрин DM Проектирование и построение ABT таблиц для методов статистического анализа Построение моделей стратегий ( 4 – 6 ) мес. Построение аналитической модели

20 Промышленные решения хранения данных Модели DDS Аналитические модели Технология построения аналитической системы

21 Объемы бизнеса ( нет возможности или не эффективны процессы консолидации, анализа данных и принятия решений ) Наличие бизнес заказчика ( интерес должен идти от бизнеса, а не от ИТ ) Вовлечение бизнес заказчика во все этапы построения Аналитической системы Ценность системы увеличивается при комплексном решении Релевантность данных ( Данные должны быть достаточны для проведения анализа ) Аналитические модели Критерии успеха

22 Технологическое решение – инструмент, выбор которого определяется объемом бизнеса, решаемыми задачами, бюджетом Модель - выбор бизнес заказчика Построение комплексной аналитической системы Бизнес проект Банка Основная идея

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! «Астерос Украина» г. Киев, ул. Б.Хмельницкого 50б Телефон: +38 (44) Факс: +38 (044)