Владимир Курляндчик СМВБ-ИТ Quick Optimization of Resources and Transactions QORT Middle-Office midQORT
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Растущие объемы операций Растущая клиентская база Расширяющийся список инструментов Требования регулятора Перегруженность бэк-офисов несвойственными им функционалами Необходимость интеграции разных продуктов Предпосылки проекта
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Основные задачи Расчет и контроль позиций Риск-менеджмент по клиентам Риск-менеджмент по контрагентам Ввод, учет внебиржевых операций Расчет финансового результата Аналитика (обороты, комиссии и т.п.) Унификация потока данных в бэк-офис Единое хранилище информации по всем операциям
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Место в инфраструктуре инвестиционной компании или банка
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Типы сделок Биржевые сделки СПОТ, РЕПО, РПС с ценными бумагами Внебиржевые сделки СПОТ, РЕПО, РПС с ценными бумагами Внебиржевые сделки на покупку / продажу валюты Внебиржевые сделки по размещению / привлечению денежных средств Сделки с производными инструментами (фьючерсы, опционы) Биржевые сделки на западных площадках
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Торговые площадки и финансовые инструменты Торговая площадка – место проведения торгов Секция торговой площадки – режим торгов на конкретной торговой площадке Актив – предмет торговли Инструмент – отражение актива на конкретной секции торговой площадки
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Структура счетов Субсчет – минимальная единица учета активов в аналитическом учете (раздел счета клиента, позиция трейдера) Аналитический счет – произвольное объединение субсчетов в группу Физический счет – минимальная единица учета активов по местам хранения (торговый раздел в МРП для торгов на ФБ ММВБ и т.п.) Виртуальный счет – объединение физических счетов в группу
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Позиция Операции Заключение сделок Исполнение обязательств по сделкам Неторговые поручения Корректировки Погашения Параметры Остаток Оценка стоимости покупки Обязательства по РЕПО Форвард Сегодняшние обязательства ГО Вариационная маржа Блокировано
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Ведение позиции Отслеживание исполнения торговых поручений при регистрации сделок Автоматическая регистрация этапов биржевых сделок Регистрация новых переоценок, внебиржевых сделок, этапов, введенных вручную Проведение смены операционного дня
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Управление рисками Расчет и мониторинг маржинальных показателей Расчет признаков маржинальной и необеспеченной сделки Генерация отчета для биржи Отправка margin-callов Формирование реестра КПУР Расчет уровня маржи на сделках
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Управление рисками Калькулятор ввода / вывода и довнесения / закрытия позиций Генерация сделок переноса коротких позиций Генерация заявок принудительного закрытия позиций Лимиты QUIK (возможность корректировки лимитов)
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Управление рисками На контрагента На трейдера На субсчет По отрасли По подмножеству активов По эмитенту Внутренние лимиты (возможность корректировки лимитов)
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Документо- оборот Типы документов Приказы трейдеру Поручения на сделку Неторговые поручения Тикеты внебиржевых сделок Действия Администрирование системы ролей Создание / Просмотр / Подпись документов
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Отчетность Аналитические отчеты по комиссиям, оборотам и т.п. Управленческие отчеты: –Краткий управленческий отчет по всем активам (фин.рез) –Отчет о размещении активов по местам хранения (депозитариям)
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Интеграция Связь с QUIK в обе стороны Интеграция с внешними системами через промежуточную базу данных (ПБД)
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Сервисные функции Сверки с биржами Сверки с бэк-офисом Поддержка механизма переоценок Ввод данных задним числом
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Пример отчета - финансовый результат
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Ввод сделки
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Техническая структура
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Внедрение Понимание решаемых проблем Интеграция с бэк-офисом Кастомизации
Quick Optimization of Resources and Transactions Copyright © СМВБ-информационные технологии, 2007 Наши координаты Информация о системе: (383)