Современные требования к торговой инфраструктуре брокера Юрий Воронов Генеральный директор, ARQA Technologies arqa.ru. - презентация

1 Современные требования к торговой инфраструктуре брокера Юрий Воронов Генеральный директор, ARQA Technologies arqa.ru

2 Факторы, определяющие направления технологического развития Рост количества транзакций Расширяющийся набор рынков, доступных клиентам Новое отношение к вопросам риск-менеджмента Наращивание около торгового сервиса для клиентов Рост объемов алгоритмической (в т.ч. высокочастотной) торговли Плотная конкуренция брокеров во всех клиентских категориях

3 arqa.ru Что необходимо при построении технологий обслуживания клиентов на финансовых рынках Комплексный подход Учет всех технологических аспектов Адаптивность к «переменчивой» технологической инфраструктуре российского рынка

4 arqa.ru Front To Back Solution Торговля Online pre-trade контроль FIX-интеграции Post-trade контроль Аналитика Отчетность

5 arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Консультации Анализ бизнес-потребностей брокеров и консультации: по построению биржевой инфраструктуры по опциям из линейки продуктов и услуг QUIK и их параметрам

6 arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Опыт эксплуатации собственных дата-центров 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры Более 100 подключений на услуги аутсорсинга и резервирования Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций в пределах мс Одинаково высокая скорость работы со всеми российскими торговыми платформами Автоматический мониторинг работы всех компонент

7 arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Pre-trade контроль операций Гибкие возможности по учету разных типов позиций и операций для минимизации рисков Дополнительные конкурентные преимущества использования

8 arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Post-trade контроль операций Риск-менеджмент на спот-рынке Риск-менеджмент на срочном рынке Модуль риск-менеджмента мидл- и бэк-офисных продуктов QORT

9 arqa.ru Продукты FIX2Market Биржа Расчет параметров рисков Клиент FIX2Market адаптер Cервер QUIK Претрейд-контроль и накладные расходы: 90 мкс Общее время транзакции: 5-6 мс для ФБ ММВБ, 7-15 мс для FORTS

10 arqa.ru Алгоритмическая торговля Открытые интерфейсы брокерских систем (в т.ч. QUIK) Прямые биржевые шлюзы Стандартные алгоритмы Модуль алгоритмической торговли QUIK (Iceberg, TWAP, VWAP, покупка/продажа волатильности) Iceberg TWAP VWAP

11 arqa.ru Сервис – новые пользовательские терминалы webQUIK Mobile iQUIK / iQUIK-HD

12 arqa.ru Сервисный функционал Подача и обработка различных неторговых поручений (ввод- вывод денег и ценных бумаг, переводы, смена тарифных планов и т.д.) Получение информационной и официальной отчетности

13 arqa.ru Модуль неторговых поручений Клиент Модуль неторговых поручений Бэк-офис брокера

14 arqa.ru Модуль формирования отчетов Модуль формирования отчетов информация об операциях в предыдущие дни гарантированная доставка подписанного отчета брокера получение от клиента подписанного отчета

15 arqa.ru Модуль SMS-оповещений рыночная информация операции клиента двухфакторная авторизация

16 arqa.ru Проблемы бэк-офисных решений Производительность Сложность адаптации к новым финансовым продуктам Неготовность к on-line сервисам

17 arqa.ru Бэк-офисные решения – смена подхода Плотная интеграция с QUIK Максимальная автоматизация процессов Производительность

18 arqa.ru backQORT: Автоматизация процессов Формальная отчетность для регулятора Учет брокерских, маржинальных и прочих комиссий Система расписаний

19 arqa.ru backQORT: Производительность сделок в день заявок в день клиентских счетов

20 arqa.ru backQORT: Интеграция с QUIK Автоматический on-line импорт торговой информации из QUIK Генерация стартовых позиций и лимитов для QUIK Автоматическое отражение неторговых операций на позициях в QUIK Интеграция с Модулем неторговых поручений и Модулем формирования отчетов QUIK

21 arqa.ru Бэк-офис в банках Фронт-офис Бэк-офис АБС ? ?? Автоматизация операционных процессов Официальная отчетность для Банка России, неоперационный функционал

22 arqa.ru Спасибо за внимание! Вопросы?