Современная трейдинговая инфраструктура Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK, ARQA Technologies arqa.ru. - презентация

1 Современная трейдинговая инфраструктура Данил Бабурин Руководитель разработки QUIK, ARQA Technologies arqa.ru

2 Опыт ARQA Technologies в построении трейдинговых инфраструктур Производитель платформы интернет-трейдинга QUIK Партнер ведущих российских, украинских и казахстанских бирж 3 дата-центра в Москве, Киеве и Новосибирске Проекты с западными участниками и технологическими вендорами

3 arqa.ru Ключевые аспекты при построении трейдинговой инфраструктуры 1.Выбор рынков 2.Учет модели бизнеса 3.Резервирование 4.Мониторинг 5.Аудит

4 arqa.ru Доступ на одну площадку Торговая система Клиент Co-location Клиентское ПО Дата-центр Биржи биржевой протокол

5 arqa.ru Доступ на одну площадку Клиент Клиентское ПО Дата-центр Биржи Серверы доступа Собственный дата-центр Торговая система

6 arqa.ru Арбитраж между двумя площадками Торговая система Биржи 1 Клиентское ПО Дата-центр Торговая система Биржи 2 Клиент

7 arqa.ru Арбитраж между двумя площадками Торговая система Биржи 1 Клиентское ПО Дата-центр Торговая система Биржи 2 Рыночная информация Ответ на транзакцию Транзакция Клиент

8 arqa.ru Особенности инфраструктуры для ритейл-бизнеса Масштабируемость по количеству подключений Существенный запас производительности Скорость распространения данных и обработки торговых приказов не имеет решающего значения Сервис через брокерские системы или системы интернет- трейдинга (распределенные клиент-серверные архитектуры)

9 arqa.ru Ритейл-инфраструктура Торговая система Биржи Шлюз Серверы доступа Сервер брокерской системы Ритейл-клиенты Ритейл-брокер в дата-центре ARQA Technologies: 3000 одновременных подключений пользователей ежедневно Средний поток транзакций в секунду Среднее время ответа по транзакции ms Время задержки получения рыночной информации ms

10 arqa.ru Особенности инфраструктуры с обслуживанием HFT-клиентов Каждый HFT-клиент уникален Учет стратегии HFT-клиента Приоритет скорости Прямое подключение к торговым площадкам Потребность в онлайн риск-менеджменте

11 arqa.ru MICEXPreTrade – прямое подключение с pre-trade контролем рисков MICEX bridge API ТС ММВБ Торговая система (ММВБ) Оператор Co-location или Дата-центр брокера HFT Робот да / нет Сервер QUIK Биржевой протокол MICEXPreTrade Рыночная информация и операции клиентов Накладные расходы MICEXPreTrade – 100 mcs

12 arqa.ru FIX2Market FIX Торговая система (ММВБ, РТС) Оператор Co-location HFT робот да / нет Сервер QUIK Биржевой протокол Рыночная информация и операции клиентов FIX2Market – FIX-подключение с pre-trade контролем рисков

13 arqa.ru Особенности инфраструктуры для управляющих компаний Отсутствие приоритета скорости выставления заявок Нет жестких требований к максимальной пропускной способности системы Не критичны задержки потока рыночной информации Работа через нескольких брокеров Необходимость оперативного управление активами в одном месте

14 arqa.ru Модуль экспорта биржевой информации Cервер QUIK Брокера А Cервер QUIK Брокера Б Cервер QUIK Управляющей компании Модуль мультиброкерского обслуживания Q2Q Технический центр ARQA Technologies Управляющая компания Терминал TrustManager Терминал QUIK+ TrustManager Инфраструктура для УК

15 arqa.ru Резервирование инфраструктуры Резервный комплекс Биржи интернет Брокер 1.Ритейл «Горячий» резерв: несколько равноценных контуров в разных дата- центрах 2.Проп-трейдинг «Холодный» или «теплый» резерв в одном дата-центре или офисе 3.HFT Резерв по управлению HFT-роботом: альтернативные способы остановки работающих алгоритмов и закрытия торговой позиции

16 arqa.ru Мониторинг инфраструктуры Задачи: Диагностирование сбоев и отказов в сервисе Сбор и анализ статистики о показателях производительности Объекты: Аппаратное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK Системное программное обеспечение серверов, на которых расположены сервисы QUIK Базы данных и СУДБ Сервисы, обслуживающие комплекс QUIK Сетевые устройства и сетевая инфраструктура

17 arqa.ru Визуализация мониторинга

18 arqa.ru Аудит инфраструктуры Наблюдения текущего года: Количество всех сделок на рынке в пиковые дни увеличилось в 2 раза Количество сделок ряда участников увеличилось в 3 раза Количество заявок у некоторых участников увеличилось в 8 раз Массовое привлечение западных клиентов (институциональных и HFT) Задача: Содержательный анализ текущих требований и реалий Причина: Возможные серьезные изменения поведения рынка и модели бизнеса Рекомендуемая периодичность: Минимум 1 раз в год

19 arqa.ru Спасибо за внимание! Вопросы?