Комплексная автоматизация брокерского обслуживания – вызовы времени Владимир Курляндчик Директор по развитию, ARQA Technologies arqa.ru. - презентация

1 Комплексная автоматизация брокерского обслуживания – вызовы времени Владимир Курляндчик Директор по развитию, ARQA Technologies arqa.ru

2 Факторы, определяющие направления технологического развития Рост количества транзакций Расширяющийся набор рынков, доступных клиентам Новое отношение к вопросам риск-менеджмента Наращивание околоторгового сервиса для клиентов Рост объемов алгоритмической (в т.ч. высокочастотной) торговли Развитие рынка DMA-услуг для западных клиентов Плотная конкуренция брокеров во всех клиентских категориях

3 arqa.ru Что необходимо при построении технологий обслуживания клиентов на фондовом рынке Комплексный подход Учет всех технологических аспектов Адаптивность к «переменчивой» технологической инфраструктуре российского рынка

4 arqa.ru Front To Back Solution

5 arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Консалтинг Анализ бизнес-потребностей брокеров: по построению биржевой инфраструктуры по настройкам серверной инфраструктуры QUIK по настройкам сетевой инфраструктуры

6 arqa.ru Предложения по торговой инфраструктуре: Датацентры ARQA Technologies 10-летний опыт обслуживания биржевой инфраструктуры Более 70 подключений на услугу аутсорсинга Ритейловые конфигурации QUIK до 6000 одновременных подключений Высокоскоростные контуры QUIK со скоростью обработки транзакций в пределах мс Одинаково высокая скорость работы биржевой инфраструктуры обеих российских площадок Обслуживание специалистами компании ARQA Technologies Автоматический мониторинг

7 arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента Претрейд контроль Посттрейд контроль

8 arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Претрейд контроль Гибкие возможности по учету разных типов позиций и операций для минимизации рисков Дополнительные конкурентные преимущества использования

9 arqa.ru Предложения в области риск-менеджмента: Посттрейд контроль Риск-менеджмент на спот-рынке Риск-менеджмент на срочном рынке Модуль риск-менеджмента мидл и бэк-офисных продуктов QORT

10 arqa.ru Особенности DMA-решений для западных брокеров Торговая инфраструктура на базе протокола FIX Новые механизмы учета

11 arqa.ru Стандартный FIX-адаптер Биржа Претрейд контроль Клиент FIX адаптер Cервер QUIK Претрейд-контроль: 1-2 мс Накладные расходы сервера QUIK: 3-6 мс Общее время транзакции: 10 мс для ММВБ, мс для FORTS

12 arqa.ru Продукты FIX2Market Биржа Расчет параметров Клиент FIX2Market адаптер Cервер QUIK Претрейд-контроль и накладные расходы: 90 мкс Общее время транзакции: 5-6 мс для ММВБ, 7-15 мс для FORTS

13 arqa.ru Специфика работы FORTS Текущий момент: претрейд контроль на стороне биржи скорость работы биржевой системы Недалекое будущее: вынос претрейд контроля по клиентам из биржевой системы появление претрейд контроля на стороне брокера

14 arqa.ru Алгоритмическая торговля Открытые интерфейсы брокерских систем (в т.ч. QUIK) Прямые биржевые шлюзы Стандартные алгоритмы Модуль алгоритмической торговли QUIK (Iceberg, TWAP, WVAP, покупка/продажа волатильности)

15 arqa.ru Сервисный функционал Подача и обработка различных неторговых поручений (ввод-вывод денег и ценных бумаг, переводы, смена тарифных планов и т.д.) Получение информационной и официальной отчетности

16 arqa.ru Модуль неторговых поручений Клиент Модуль неторговых поручений Бэк-офис брокера

17 arqa.ru Модуль формирования отчетов Модуль формирования отчетов информация об операциях в предыдущие дни гарантированная доставка подписанного отчета брокера получение от клиента подписанного отчета

18 arqa.ru Модуль SMS-оповещений рыночная информация операции клиента двухфакторная авторизация

19 arqa.ru Сервис – мобильность клиентов Новая версия WebQUIK: от простого телефона до современного коммуникатора

20 arqa.ru Модуль опционной аналитики Улыбка волатильности Моделирование портфеля Панель параметров Панель ввода стратегии Окно графиков

21 arqa.ru Проблемы бэк-офисных решений производительность сложность адаптации к новым финансовым продуктам неготовность к on-line сервисам

22 arqa.ru Бэк-офисные решения – смена подхода плотная интеграция с QUIK максимальная автоматизация процессов производительность

23 arqa.ru BackQORT: интеграция с QIUK Автоматическое создание учетной записи на основании Анкеты клиента из QUIK Автоматический on-line импорт торговой информации из QUIK Генерация стартовых позиций и лимитов для QUIK Автоматическое отражение неторговых операций на позициях в QUIK Интеграция с Модулем неторговых поручений QUIK Интеграция с Модулем формирования отчетов QUIK

24 arqa.ru BackQORT: автоматизация процессов Система расписаний Формальная отчетность для регулятора Все способы учета брокерских, маржинальных и прочих комиссий Риск-менеджмент on-line

25 arqa.ru BackQORT: производительность сделок в день заявок в день клиентских счетов

26 arqa.ru Бэк-офис в банках Фронт-офис Бэк-офис АБС ? ?? Автоматизация операционных процессов Официальная отчетность для Банка России, неоперационный функционал

27 Контакты arqa.ru Отдел продаж и маркетинга +7 (383) arqa.ru