Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 1 © ARQA Technologies, 2009 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK Данил Бабурин, - презентация

1 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 1 © ARQA Technologies, 2009 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK Данил Бабурин, начальник отдела разработки ПО QUIK ARQA Technologies

2 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 2 © ARQA Technologies, 2009 Программный интерфейс FIX 1.Поддержка версий протокола 4.0 и Транспорт во фронт-офис и бэк-офис брокера 3.Передача транзакций из OMS в QUIK 4.Подключение «торговых автоматов» через FIX 5.DMA-проекты 6.Доступ к западным рынкам

3 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 3 © ARQA Technologies, 2009 Варианты доступа к зарубежным рынкам LSE CME/E-CBOT NYMEX GL NET FIX GL API NeoNet QUIK Fidessa Broker API NeoNet Refco Refco API Fidessa IPE NYSE NASDAQ AMEX EDX XETRA EUREX NYSE NASDAQ AMEX EDX XETRA EUREX IPE MF Global PATS API

4 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 4 © ARQA Technologies, 2009 Варианты доступа к зарубежным рынкам LSE CME/E-CBOT IPE NYMEX Broker API NeoNet GL NET MF Global FIX GL API PATS API QUIK Fidessa Refco Refco API NYSE NASDAQ AMEX EDX XETRA EUREX QUIK Q2Q

5 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 5 © ARQA Technologies, 2009 Контроль специальных ограничений 1.Ограничение на максимальный объем заявки, выставляемой клиентом ПРИМЕР: Для российских ADR на LSE можно ограничить подачу заявок на объем не более долларов 2.Глобальный лимит, контролирующий общую задолженность ПРИМЕР: Лимитирование суммарного оборота клиента за день по определенному рынку

6 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 6 © ARQA Technologies, 2009 Схемы расчета комиссии 1.Комиссия за поручение: Комиссия за каждое поручение, которое привело к образованию сделки (сделок) 2.max (процент, фикс) Комиссия за сделку в виде процента, но не более фиксированной суммы 3.max (за штуку, фикс) Комиссия в зависимости от количества контрактов в заявке, без учета цены, но не более фиксированной суммы

7 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 7 © ARQA Technologies, 2009 Расчеты по операциям вида T+3 1.«Классы вывода средств» Списание активов по факту сделки, зачисление по факту расчетов 2.«Ресурсы в наличии» и «ресурсы в пути» Дополнительный контроль покупательной способности с учетом неисполненных обязательств

8 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 8 © ARQA Technologies, 2009 Мультивалютная позиция 1.Разные валюты – разные позиции Везде своя покупательная способность 2.Сервис ведения различных валютных позиций с общей покупательской способностью При использовании Модуля неторговых поручений – возможность операций конвертации 3.Единая позиция для учета всех операций клиента Онлайн-конвертация 4.Совместное использование п.2 и п.3

9 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 9 © ARQA Technologies, 2009 Единая денежная и бумажная позиция 1.Единая бумажная позиция: Арбитраж между площадками, Арбитраж с внебиржевым рынком 2.Единая денежная позиция: Для западных и российских площадок, Для спот- и срочного рынка

10 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 10 © ARQA Technologies, 2009 Портфельное гарантийное обеспечение Назначение Модуля расчета ПГО: 1.Настроить алгоритм контроля рисков для конечных клиентов по правилам, независимым от правил контроля рисков на конкретной бирже 2.Предоставить клиентам сервис единой денежной позиции между спот- и срочным рынками 3.Получить возможность предоставления полноценного клиентского сервиса на западных срочных площадках

11 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 11 © ARQA Technologies, 2009 Модуль опционной аналитики Панель параметров Панель ввода стратегии Окно графиков

12 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 12 © ARQA Technologies, 2009 График волатильности Теоретическая волатильность Волатильность по котировкам Bid и Offer

13 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 13 © ARQA Technologies, 2009 Модуль алгоритмической торговли 1.Айсберг (Iceberg) Заявка со скрытым количеством, при исполнении – повторение заявки, и так далее до исчерпания заданного объема 2.Покупка/продажа волатильности (FORTS) Заявки по опционам с указанием волатильности и допустимого отклонения в %. Расчет цены заявок по волатильности 3.TWAP (Time Weighted Average Price) Равномерное распределение объема заявки в указанном промежутке времени по рыночной цене 4.VWAP (Volume Weighted Average Price) Средневзвешенная цена покупки/продажи пакета – не хуже средневзвешенной цены по рынку

14 Принципиальные направления развития в рамках проекта QUIK 14 © ARQA Technologies, 2009 ARQA Technologies Отдел продаж: (383)