КОМ 2015 Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Опадчий Федор Юрьевич Сочи, 16 октября 2014 г.

Цели КОМ – что хотели ? 1. Определить объемы мощности необходимые для покрытия спроса на мощность в ЕЭС с обеспечением параметров балансовой надежности 2. Закрепить обязательства по поставке мощности, в т.ч. оперативную готовность оборудования 3. Определить цены на мощность, где это возможно – по конкурентным принципам. 4. Определить группу генерирующего оборудования – «кандидатов» на вывод из эксплуатации/консервацию 2

Изменения Правил ОРЭМ в части рынка мощности Постановлением Правительства РФ от установлены следующие изменения Правил оптового рынка в части проведения КОМ на 2015 год: Порядок проведения КОМ на 2015, 2016 годы: Утвержденные коэффициенты резервирования для ЗСП 2-й ценовой зоны увеличены на 8,55% Изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности: 1. C 2014 года КОМ проводится на 1 год, долгосрочные КОМ (на 2–5 лет вперед) проводятся по отдельному решению Правительства РФ 2. Установлено ограничение на доступ к КОМ неэффективной генерации (9МПа и менее, старше 55 лет, с КИУМ не более 8%) 3. Изменен порядок отнесения к вынужденной генерации по теплу: до – по решению Прав.комиссии (со сроком действия до ) только при наличии заключения губернатора с приложением утвержденных схем теплоснабжения, а также заключения Совета рынка; после – исключение возможности отнесения к вынужденным по теплу 4. Переток между ценовыми зонами учитывается в КОМ по статистике прошлого года 5. Уточнен порядок определения факта поставки мощности: уточнена формула расчета факта поставки в ценовых зонах (собственные нужды вычитаются после «срезок» с договорными объемами КОМ и вынужденной генерации) увеличена нижняя граница отдельных «штрафных» коэффициентов ограничена длительность «нештрафуемых» плановых ремонтов (для ТЭС и ГЭС – 180 дней в год и 360 дней за 4 года, для АЭС – 270 дней в год и 480 дней за 4 года) Изменения в Правила вывода объектов диспетчеризации в ремонт и из эксплуатации: 1. Заявка на вывод из эксплуатации рассматривается только в части электрики 2. Запрет по теплу Минэнерго не выдается 3

4 Снижение спроса на мощность обусловлено: снижением прогноза потребления на мощность на 2015 год в СиПР 2014–2020 по субъектам РФ, входящим в ценовые зоны, на 1,8% относительно прогноза на 2014 год в СиПР 2013–2019 снижением коэффициентов резервирования в ЗСП 1-й ценовой зоны за счет снижения аварийности в отдельных ЗСП и установления значений плановых коэффициентов резервирования в остальных ЗСП на уровне 2014 года Прирост объемов генерирующих мощностей, в т.ч. за счет: прироста мощности по ДПМ ввода новой мощности участников КОМ+644 увеличения мощности Богучанской ГЭС и Саяно- Шушенской ГЭС +722 увеличения мощности блока 2 Курской АЭС и блоков 1,2 Ленинградской АЭС +600 переноса ввода ДПМ 2014 года (блок 1 Кудепстинской ТЭС и Загорская ГАЭС-2) -580 вывода из эксплуатации-957 отказа от выхода на оптовый рынок / перехода на розничный рынок -530 перемещения мобильных ГТЭС-272 Резкое изменение сценарных условий в части спрос/предложение относительно КОМ 2014 Изменение спроса и предложения в КОМ 2015 относительно КОМ 2014 Предложение МВт Спрос МВт Изменение спроса и предложения в КОМ 2014 относительно КОМ 2013 Спрос МВт Предложение МВт

Сравнение спроса на мощность в КОМ 2014 и 2015 КОМ 2014 (на основе СиПР 2013–2019, утв. Приказом Минэнерго от ) КОМ 2015 (на основе СиПР 2014–2020, утв. Приказом Минэнерго от ) Спрос всего в т.ч. сумм. прогноз мощности субъектов РФ в т.ч. эффект совмещения в т.ч. влияние темп. фактора в т.ч. аварийность в т.ч. экспорт в т.ч. розница Спрос всего в т.ч. сумм. прогноз мощности субъектов РФ в т.ч. эффект совмещения в т.ч. влияние темп. фактора в т.ч. аварийность в т.ч. экспорт в т.ч. розница 1 ЦЗ ЦЗ ЦЗ* *41 441* Итого ЦЗ Итого ЦЗ* * * В СиПР 2014–2020 заложены более низкие темпы роста потребления мощности на 2014–2019 гг. по сравнению с СиПР 2013–2019. В СиПР 2013–2019 был заложен рост электропотребления на 2014 год +2,2%, по факту в 2014 году снижение потребления электроэнергии относительно аналогичного периода 2013 года -0,5%. * Спрос во второй ценовой зоне сформирован с учетом увеличения утвержденных значений планового коэффициента резервирования: для КОМ на 2014 год – на 8% (увеличение спроса на МВт) для КОМ на 2015 год – на 8,55% (увеличение спроса на МВт) МВт

6 Учтено в КОМ 2015 Шт. Установленная мощность, МВт Располагаемая мощность, МВт Оборудования старше 1960 года с давлением 9 МПа и менее в т.ч. включено в Реестр вынужденной генерации* в т.ч. КИУМ не более 8% Минимальные технические требования учитывались при проведении КОМ на 2011–2013 гг. в соответствии с Правилами оптового рынка и Приказом Минэнерго от Год КОМ Мощность, МВт установленная располагаемая в т.ч. получен статус «вынужденных» За период применения минимальным технических требований выведено из эксплуатации 1,9 ГВт устаревших и неэффективных мощностей. При этом значительная часть оборудования, не соответствующего минимальным техническим требованиям, была признана вынужденной по теплу и получала оплату мощности. В КОМ 2014 технические требования к генерирующему оборудованию не учитывались. Постановлением Правительства РФ от возвращена норма, устанавливающая ограничение по допуску к КОМ устаревшего и неэффективного генерирующего оборудования с учетом: технических критериев: давление 9МПа и менее, старше 55 лет экономических критериев: КИУМ не более 8 % * в т.ч. 4 ТГ мощностью 121 / 118 МВт с КИУМ 8% С учетом установленного КИУМ (8%) возвращение технических требований к генерирующему оборудованию, необходимых для участия в КОМ, привело к исключению из отбора всего 10,7% мощностей из всего парка устаревшего оборудования старше 55 лет Технические требования, необходимые для участия в КОМ

Ценовая зона Спрос Предло- жение Обязательна покупка на ОРЭМ Отобрано Не отобрано Не соотв. требованиям КОМ (старше 55 лет, (МПа, КИУМ8%) Статус вынужденной генерации заканчивается до 1 декабря 2015 г. Спрос, не покрытый КОМ в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС Вынуж- денная генерация всего в т.ч. отобрано по цене КОМ в т.ч. 15% самых дорогих выше price-cap по цене 1 ЦЗ ЦЗ Итого Объемные показатели (МВт располагаемой мощности) Подлежит оплате на ОРЭМ МВт по итогам КОМ – «кандидаты» на вывод из эксплуатации: могут подать заявку на вывод из эксплуатации по 484 Постановлению могут быть рассмотрены Правительством и получить статус вынужденных по условиям возникновения рисков теплоснабжения и/или электроснабжения Основные результаты КОМ 2015

Не отобрано в КОМ на 2015 год 8 ОЭС Северо-Запада ОЭС Центра ОЭС Юга ОЭС Урала ОЭС Сибири ОЭС Средней Волги Технологически- изолированные энергосистемы ОЭС Востока ОЭС Не отобрано в КОМ электростанций, шт ЕГО, шт Объем мощности, МВт % от предложения полностью частично Северо- Запада 31/ ,8 Центра 13/ ,4 Юга 17/ ,5 Ср.Волги 5/ ,2 Урала 4/ ,7 Сибири 1/ ,5 ИТОГО ,7 Требования балансовой надежности выполнены в целом для ЕЭС, но локализация «кандидатов» на вывод из эксплуатации/ консервации не адекватна реальным режимам работы ЕЭС

Объемы «вынужденной» генерации в гг. * В соответствии с Правилами ОРЭМ, генерирующее оборудование, не отобранное в КОМ на 2011 год, получало статус вынужденной генерации автоматически Год КОМ Заявки на КОМ с ценой выше price-cap, МВт Вынужденная генерация, учтенная в КОМ, МВт Мощность поставки в вынужденном режиме, МВт в т.ч. по теплу 2011* ??1 858+?? 1. Установившийся в 2013, 2014 годах объем мощности, поставляемой в вынужденном режиме – порядка 10 ГВт 2. При отсутствии реальных механизмов вывода из эксплуатации неэффективной генерации и сохранении текущих правил оплаты объемы вынужденных не будут снижаться Объем не отобранной в КОМ мощности в 2015 году увеличился в 4,9 раза. Максимально возможный объем «вынужденных» увеличивается в 2 раза с 10 ГВт (по факту 2014 года) до 20 ГВт (вся учтенная в КОМ 2015 «вынужденная» генерация «плюс» все неотобранные в КОМ 2015). 9

10 Цены КОМ 2015 в 16 ЗСП, в которых КОМ на 2015 год проводится с применением предельного размера цены за мощность, цена в ЗСП определяется как минимальная из значения равновесной цены для данной зоны и установленного для нее предельного уровня ЗСПЦена КОМ 2015, руб/МВт в мес.Price-cap КОМ Цена КОМ 2014, руб/МВт в мес.Изменение, % ЗСП 2 ценовой зоны ЗСП 1 ценовой зоны ,5 ЗСП «Каспий» ,1 ЗСП «Москва» ,001 ЗСП «Кола» ,2 ЗСПЦена КОМ 2015, руб/МВт в мес.Цена КОМ 2014, руб/МВт в мес.Изменение за год, %Отклонение от пред. размера, % ЗСП «Сибирь» ,4483,624,3 ЗСП «Урал» ,00-24,3-20,1 ЗСП «Вятка» ,00-4,6-4,7 ЗСП «Волга» ,001,8-4,6 ЗСП «Центр» ,42-12,3-11,8 в 5 ЗСП, в которых КОМ на 2015 год проводится без применения предельного размера цены на мощность, 15% в 1-й ценовой зоне и 10% во 2-й ценовой зоне самых дорогих заявленных для отбора мощностей не участвуют в ценообразовании Существенные избытки мощности в I ценовой зоне ОРЭ привели к значимому снижению цен на мощность, в т.ч. в зонах с price-cap

Равновесные цены КОМ 2015 (I ценовая зона) 11 ЗСП Цена 1 в КОМ 2015, руб/МВт Цена 1 в КОМ 2014, руб/МВт Изменение, % ЗСП 1-й ЦЗ , ,00-27,7 ЗСП (19) Каспий , ,00-25,1 ЗСП (27) Москва , ,00-25,1 ЗСП (29) Кола , ,00-0,2 Оптимальная (равновесная) цена (Цена 1) Текущая структура ЗСП и способ их учета в КОМ не отражают реальных требований к локализации генерации в течении 8760 часов года

Равновесные цены КОМ 2015 (II ценовая зона) 12 ЗСПЦена 1 в КОМ 2015, руб/МВт Цена 1 в КОМ 2014, руб/МВт Изменение, % ЗСП 2-й ЦЗ , ,0023,8 Оптимальная (равновесная) цена (Цена 1)

13 Прочие технические требования в КОМ Выполнение норматива по регулировочному диапазону в ценовой зоне Дополнительный отбор мощности не потребовался. За счет ввода маневренных ДПМ и ГЭС сформировался избыток рег. диапазона 1097/3602 МВт I/II ценовая зона Соблюдение объема обеспеченной выработки в ЗСП112 МВт дополнительно отобрано в ЗСП «Кола», во всех остальных условие выполнено Дополнительный отбор до целой единицы оборудования 60,9 МВт Из них 22,5 МВт по цене руб/МВт вместо 166 МВт по цене руб/МВт

Ценовое предложение 1 ценовая зона 14

Ценовое предложение 2 ценовая зона 15

16 Основные особенности КОМ Большие избытки мощности, обусловленные вводом объектов ДПМ и новых АЭС/ГЭС (7,6 ГВт) и снижением спроса на мощность (5,2 ГВт), привели к увеличению объема неотобранной мощности относительно КОМ 2014 в 4,9 раза - с 3,1 ГВт до 15,4 ГВт. 2. Равновесная цена (Цена 1) в ЗСП 1-й ценовой зоны (128,4 тыс.руб/МВт) сложилась ниже price-cap (на 3,5%) и ниже уровня КОМ 2014 (на 27,7%). Средневзвешенное снижение цены КОМ в ЗСП 1 ЦЗ без price-cap составило 18,7 тыс.руб/МВт или 14% от price-cap. В результате в 1 ЦЗ оказались не отобранными 11,5 ГВт мощностей с ценой ниже price-cap. 3. В ЗСП Сибирь произошел рост цены КОМ (179 тыс.руб/МВт) относительно КОМ 2014 на 84% или на 24% от price-cap. При этом увеличение относительно КОМ 2013 составило 15%. 4. Сохраняется тенденция ежегодного снижения объема «самых дорогих» генераторов: в КОМ 2015 – 10,8 ГВт, КОМ 2014 – 13,7 МВт, КОМ 2013 – 14,7 МВт. В объеме отобранной мощности 1 ЦЗ доля таких генераторов составляет 5,6%, что существенно меньше 15% и уровня прошлого года (7,1%). Таким образом, в зоне рыночного ценообразования растет доля мощности, оплачиваемой по рыночной цене. 5. Большие объемы вводов тепловых ДПМ и новых ГЭС привели к росту совокупного регулировочного диапазона отбираемой в КОМ генерации, обеспечивающего выполнение нормативных значений. 6. Результаты КОМ 2015, сложившиеся с учетом ценовых стратегий участников, соответствуют действующим правилам, но существенно отличаются от фактических режимов работы энергосистемы.

17 Что дальше ? ООО «ЛУКОЙЛ- Волгоградэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к СР и СО с требованием о признании недействительными результатов конкурентного отбора мощности на 2015 год, опубликованные , и обязании провести повторный конкурс - Запретить СО совершать предусмотренные Регламентом проведения конкурентных отборов мощности (Приложение 19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) действия с использованием итогов (Реестра результатов) конкурентного отбора мощности на Запретить АТС и ЦФР заключать договоры купли-продажи мощности, заключаемые по результатам конкурентного отбора мощности на 2015 год В силу непрерывности процессов работы ОРЭ подготовительные действия к поставке мощности 2015 года проводятся в регламентные сроки до конца 2014 года. Процедуры начинают нарушаться начиная с С торговля мощностью и электрической энергией в рамках оптового рынка приостанавливается полностью…..

Цели КОМ - что достигли ? Определить объемы мощности необходимые для покрытия спроса на мощность в ЕЭС с обеспечением параметров балансовой надежности – задача решена в объеме ЕЭС, по ОЭС и узлам – неадекватно 2. Закрепить обязательства по поставке мощности, в т.ч. оперативную готовность оборудования – ввиду наличия обеспечительных мер по иску пока не решена 3. Определить цены на мощность, где это возможно – по конкурентным принципам – определены, конкуренция привела к сильному падению в I Ценовой зоне 4. Определить группу генерирующего оборудования – «кандидатов» на вывод из эксплуатации/консервацию – решена неэффективно в силу избранных участниками ценовых стратегий и упрощений в модели отбора

19 Объем, МВт Спрос 1 ЦЗ ЦЗ ЦЗ ЕЭС Предложение 1 ЦЗ ЦЗ ЦЗ ЕЭС в т.ч.прирост ДПМ 1 ЦЗ ЦЗ ЦЗ ЕЭС Не отобрано в КОМ / избыток КОМ должен быть модернизирован в части: совершенствования процедур локализации «кандидатов» на вывод из эксплуатации/консервацию (пересмотр ЗСП, тех.требования и т.д.) запуска реальных процедур вывода из эксплуатации/консервации развития ценовых стратегий участников Сценарные условия КОМ гг. в текущей модели

Спасибо за внимание

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап Определение оптимальной цены на мощность (Цена 1) с учетом: минимума стоимости мощности покрытия спроса ограничений на поставки между ЗСП без учета совокупных технологических ограничений Определение оптимального объема отобранных мощностей с учетом: совокупных технологических ограничений по регулировочному диапазону в ценовой зоне приоритетов тех.параметров Формирование объема отобранных мощностей с учетом необходимости отбора целого объекта генерации (ГЕМ) Формирование объема отобранных мощностей с учетом ограничений на минимальную суммарную обеспеченную выработку в ЗСП (группе ЗСП) Формирование цен на мощность по ЗСП для поставщиков и потребителей с учетом «срезок» 21 Процедуры КОМ осуществляются последовательно на пяти этапах: Математическая модель КОМ Ценообразование на 5-м этапе: В ЗСП, в которых КОМ проводится с применением price-cap, цена в ЗСП определяется как минимум из маржинальной цены (Цена 1) для данной ЗСП и price-cap, но не ниже минимальной цены. В ЗСП, в которых КОМ проводится без применения price-cap, 15% в ЗСП 1-й ЦЗ и 10% в ЗСП 2-й ЦЗ самого дорогого предложения не участвуют в ценообразовании. Цена самых дорогих генераторов устанавливается равной: заявке – при заявлении единой цены в отношении всех ГЕМ поставщика в соответствии с требованиями ФАС тарифу – в иных случаях