СИСТЕМА ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ (СИСТЕМА БЭСП) – возможности для участников Перестенко Олег Васильевич Банк России 31. - презентация

1 СИСТЕМА ВАЛОВЫХ РАСЧЕТОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БАНКА РОССИИ (СИСТЕМА БЭСП) – возможности для участников Перестенко Олег Васильевич Банк России 31 октября 2007 Москва

2 2 Содержание 1. Введение 2. Основные принципы 3. Проведение расчетов 4. Очереди 5. Управление ликвидностью 6. Транспорт сообщений 7. Регламент функционирования

3 3 1. Ведение Информация о системе БЭСП Краткий обзор (О системе БЭСП, О тарифах на услуги) Краткий обзор (О системе БЭСП, О тарифах на услуги) Нормативные акты ( основные - Положение Банка России от года 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России», … Указание Банка России от У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России», …) Нормативные акты ( основные - Положение Банка России от года 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России», … Указание Банка России от У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России», …)

4 4 1. Ведение Информация о системе БЭСП Состав участников системы БЭСП (информация о сроках включения УБР, о включении клиентов - прямых, ассоциированных) Состав участников системы БЭСП (информация о сроках включения УБР, о включении клиентов - прямых, ассоциированных) Материалы рабочей группы (система БЭСП, платежная система Банка России) Материалы рабочей группы (система БЭСП, платежная система Банка России)

5 5 Платежная система Банка России (до БЭСП) Децентрализованная сегментированная архитектура - 78 сегментов работают по местному времени (11 часовых поясов) Участники расчетов: подразделения Банка России, кредитные организации, Федеральное казначейство, другие клиенты Банка России 78 ВЭРМЭР До 2 дней 1. Ведение

6 6 2. Основные принципы системы БЭСП Система БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) – система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (с элементами «гибридизации») для проведения крупных/срочных платежей в валюте РФ; Система БЭСП (Банковские Электронные Срочные Платежи) – система валовых расчетов в режиме реального времени Банка России (с элементами «гибридизации») для проведения крупных/срочных платежей в валюте РФ; Эволюционное встраивание - БЭСП функционирует в платежной системе Банка России наряду (параллельно) с другими системами расчетов («срочные» в дополнение к «электронным», «почтовым» и «телеграфным»); Эволюционное встраивание - БЭСП функционирует в платежной системе Банка России наряду (параллельно) с другими системами расчетов («срочные» в дополнение к «электронным», «почтовым» и «телеграфным»);

7 7 2. Основные принципы системы БЭСП Архитектура БЭСП – централизованная на федеральном уровне с двухуровневым добровольным участием; Архитектура БЭСП – централизованная на федеральном уровне с двухуровневым добровольным участием; Сохранение расположения счетов – при включении в состав участников БЭСП расположение банковских счетов не меняется (для БЭСП отдельные банковские счета не открываются); Сохранение расположения счетов – при включении в состав участников БЭСП расположение банковских счетов не меняется (для БЭСП отдельные банковские счета не открываются);

8 8 БЭСП в платежной системе Банка России Участники БЭСП: Особые (ОУР), Прямые (ПУР), Ассоциированные (АУР) БЭСП Централизованная система (единый центр клиринга и расчетов) Гарантированное время расчета Почти круглосуточное функционирование Независимость от временных зон Полностью электронный обмен БЭСП 2. Основные принципы системы БЭСП

9 9 Добровольность участия – клиенты Банка России самостоятельно определяют необходимость и уровень участия (ПУР/АУР) в системе БЭСП и проведения платежей; Добровольность участия – клиенты Банка России самостоятельно определяют необходимость и уровень участия (ПУР/АУР) в системе БЭСП и проведения платежей; Уровни участия – прямое (для ПУР и ОУР) и ассоциированное (для АУР) Уровни участия – прямое (для ПУР и ОУР) и ассоциированное (для АУР)

10 10 2. Основные принципы системы БЭСП Прямое участие – прямой доступ ко всем услугам БЭСП в режиме реального времени ( продвинутый сервис - проведение платежей с «собственной позиции», оперативное управление ликвидностью (с учетом информации о группе счетов), очередями, информационные услуги и т.п.); Прямое участие – прямой доступ ко всем услугам БЭСП в режиме реального времени ( продвинутый сервис - проведение платежей с «собственной позиции», оперативное управление ликвидностью (с учетом информации о группе счетов), очередями, информационные услуги и т.п.); Ассоциированное участие – опосредованный доступ к услугам БЭСП через обслуживающее учреждение Банка России ( позиции по ликвидности нет); Ассоциированное участие – опосредованный доступ к услугам БЭСП через обслуживающее учреждение Банка России ( позиции по ликвидности нет);

11 11 2. Основные принципы системы БЭСП Средства для расчетов в БЭСП (ликвидность) для ПУР выделяются участниками самостоятельно ( остаток + овердрафт/овернайт ) Средства для расчетов в БЭСП (ликвидность) для ПУР выделяются участниками самостоятельно ( остаток + овердрафт/овернайт ) Расчеты в БЭСП по поручению ПУР: Расчеты в БЭСП по поручению ПУР: уменьшение ликвидности плательщика и увеличение ликвидности получателя на сумму платежа ( в реальном времени по банковским счетам ); уменьшение ликвидности плательщика и увеличение ликвидности получателя на сумму платежа ( в реальном времени по банковским счетам ); непрерывно в течение дня; непрерывно в течение дня; немедленно по мере поступления платежей (при соблюдении соотв. условий) ; немедленно по мере поступления платежей (при соблюдении соотв. условий) ;

12 12 2. Основные принципы системы БЭСП Средства для расчетов в БЭСП (ликвидность) для АУР – средства на счете в Банке России Средства для расчетов в БЭСП (ликвидность) для АУР – средства на счете в Банке России Расчеты в БЭСП по поручению АУР: Расчеты в БЭСП по поручению АУР: списание средств со счета АУР - плательщика в платежной системе на уровне ТУ; списание средств со счета АУР - плательщика в платежной системе на уровне ТУ; перераспределения ликвидности по позициям в БЭСП (ОУР-ОУР/ПУР); перераспределения ликвидности по позициям в БЭСП (ОУР-ОУР/ПУР); зачисление на счет АУР – получателя в платежной системе на уровне ТУ ( если платеж в пользу АУР); зачисление на счет АУР – получателя в платежной системе на уровне ТУ ( если платеж в пользу АУР);

13 13 2. Основные принципы системы БЭСП Безотзывность платежа - с момента списания средств с банковского счета участника- плательщика Безотзывность платежа - с момента списания средств с банковского счета участника- плательщика Окончательность платежа - с момента зачисления средств на банковский счет участника-получателя Окончательность платежа - с момента зачисления средств на банковский счет участника-получателя

14 14 2. Основные принципы системы БЭСП Форма расчетов – расчеты платежными поручениями (вид платежа «срочно»); Форма расчетов – расчеты платежными поручениями (вид платежа «срочно»); Регламент функционирования – с учетом 11 часовых поясов система БЭСП функционирует практически круглосуточно ( мск.) Регламент функционирования – с учетом 11 часовых поясов система БЭСП функционирует практически круглосуточно ( мск.)

15 15 2. Основные принципы системы БЭСП «Неделимость» суммы платежа – расчет в БЭСП проводится только на полную сумму платежа (частичный платеж не допускается); Электронный обмен – проведение платежей, управление ликвидностью, информационные услуги и др. виды взаимодействия - через обмен электронными сообщениями (имеющийся транспорт, в перспективе – SWIFT);

16 16 3. Проведение расчетов в системе БЭСП Расчет для ПУР осуществляется: непрерывно по каждому платежу при соблюдении условий немедленного расчета непрерывно по каждому платежу при соблюдении условий немедленного расчета Условия немедленного расчета: на момент приема платежа отсутствует внутридневная очередь отложенных платежей; на момент приема платежа отсутствует внутридневная очередь отложенных платежей; достаточность денежных средств (ликвидности) для проведения платежа; достаточность денежных средств (ликвидности) для проведения платежа; соблюдены условия проведения платежа (экстренные и лимитные платежи), указанные участником. соблюдены условия проведения платежа (экстренные и лимитные платежи), указанные участником. При несоблюдении условий платеж ставится в очередь

17 17 3. Проведение расчетов в системе БЭСП Платежи ПУР в системе БЭСП исполняются без дополнительных условий в пределах текущей ликвидности и немедленно по поступлении; в пределах текущей ликвидности и немедленно по поступлении; с дополнительными условиями (договор) - с учетом: приоритета ( экстренные, на общих основаниях) приоритета ( экстренные, на общих основаниях) лимитов (общие, двусторонние или многосторонние лимиты); лимитов (общие, двусторонние или многосторонние лимиты);

18 18 4. Очереди в системе БЭСП Ведутся по платежам ПУР : централизованно в течение регулярного сеанса; централизованно в течение регулярного сеанса; по всем разновидностям платежей (экстренные, на общих основаниях, лимитные); по всем разновидностям платежей (экстренные, на общих основаниях, лимитные); по правилу «FIFO+priority» - «первый вошел – первый вышел с учетом приоритета»; по правилу «FIFO+priority» - «первый вошел – первый вышел с учетом приоритета»; по правилу FAFO (только для лимитных платежей) - «первый доступный - первым вышел»; по правилу FAFO (только для лимитных платежей) - «первый доступный - первым вышел»;

19 19 4. Очереди в системе БЭСП Платежи ПУР из очередей проверяются на возможность проведения: при увеличении ликвидности ПУР; при увеличении ликвидности ПУР; при изменении приоритета платежа и места платежа в очереди; при изменении приоритета платежа и места платежа в очереди; при помещении нового платежа в очередь и отзыве платежа из очереди; при помещении нового платежа в очередь и отзыве платежа из очереди; при отмене лимитов; при отмене лимитов;

20 20 4. Очереди в системе БЭСП Платежи ПУР из очередей оплачиваются: на валовой основе и на основе двустороннего зачета; на валовой основе и на основе двустороннего зачета; на основе многостороннего зачета (Банк России); на основе многостороннего зачета (Банк России); путем многосторонней оптимизации (Банк России); путем многосторонней оптимизации (Банк России); путем отмены лимитов, установленных ПУР (Банк России) путем отмены лимитов, установленных ПУР (Банк России)

21 21 5. Управление ликвидностью в БЭСП До открытия и после закрытия ликвидность в БЭСП отсутствует (обнуляется). До открытия и после закрытия ликвидность в БЭСП отсутствует (обнуляется). ПУР регулирует свою ликвидность в БЭСП: прямо - «подкачка» (в начале и в течение дня), косвенно – депонирование залога для увеличения лимита; ПУР регулирует свою ликвидность в БЭСП: прямо - «подкачка» (в начале и в течение дня), косвенно – депонирование залога для увеличения лимита;

22 22 5. Управление ликвидностью в БЭСП Банк России регулирует ликвидность в БЭСП косвенно – путем увеличения/ уменьшения лимита внутридневного кредита/ кредита овернайт по корр. счету

23 23 6. Транспорт сообщений БЭСП ТС Банка России ПУ Р АУР ПУ Р АУР ПУР ТС SWIFT ОУР Конвертор Форматы SWIFT УФЭБС Обмен ЭС (ЭПС, ЭСИС) V – образная схема

24 24 СеансыНачало (мск. время) Окончание (мск. время) Предварительный сеанс подготовительные мероприятия - обновление справочников, установка уровня ликвидности, лимитов и др. Предварительный сеанс подготовительные мероприятия - обновление справочников, установка уровня ликвидности, лимитов и др. 01:0002:00 Регулярный сеанс Регулярный сеанс прием и проведение платежей, ведение очередей, взаимозачет, «подкачка» ликвидности, оптимизация* 02:00 21:00 Завершающий сеанс Завершающий сеанс оптимизация*, завершение расчетов и выверка, выдача итоговых реестров, обнуление ликвидности, архивирование… 21:00 21:30 7. Регламент функционирования системы БЭСП Приказ Банка России от ОД синхронизация регламентов работы ТУ Банка России; возможность продления регулярного сеанса БЭСП с продлением работы ТУ