Развиваемся вместе Система расчетов ДКК: расширение границ Санкт-Петербург 2011. - презентация

1 Развиваемся вместе Система расчетов ДКК: расширение границ Санкт-Петербург 2011

2 Развиваемся вместе 2 Более 190 участников рынка являются пользователями системы ППП. Более 500 денежных счетов, открытых в Расчетных организациях, находятся под управлением ДКК. Зарегистрировано около 3000 клиентов Участников клиринга. Среднемесячное количество рассчитываемых сделок ППП превышает 6000 шт., общим объемом более 3 млрд. долларов США. Реализована возможность расчета сделок ППП в режиме реального времени (ППП-онлайн). Все сделки на условиях свободной поставки рассчитываются в течении всего операционного дня в режиме реального времени. Расширен список операций, допустимых с использованием торговых разделов РТС (выдача, депонирование, списание, зачисление). На сегодняшний день…

3 Развиваемся вместе 3 ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦБ НА УСЛОВИЯХ ППП ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦБ НА УСЛОВИЯХ ППП СУММА СДЕЛКИ: $ СУММА СДЕЛКИ: $ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЧЕТОВ ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЧЕТОВ СУММА ТОЛЕРАНТНОСТИ: 2$ СУММА ТОЛЕРАНТНОСТИ: 1$ При взаимном согласии сторон сделка может рассчитаться на сумму, отличную от суммы сделки, указанной в поручении. Сумма возможного расхождения называется суммой толерантности и фиксируется в Заявлении о соответствии счетов. Принцип толерантности

4 Развиваемся вместе 4 Max 700 p. Max 25 $ Принцип толерантности: условие применения

5 Развиваемся вместе 5 если оба участника, являющиеся сторонами по сделке, не подтвердили свое согласие на использование принципа толерантности – сделка рассчитывается только при строгом совпадении суммы сделки, указанной во встречных поручениях; если оба участника, являющиеся сторонами по сделке, подтвердили свое согласие на использование принципа толерантности – сделка рассчитывается при условии расхождения суммы сделки, указанной во встречных поручениях, на оговоренную сумму. Сумма сделки определяется следующим образом: - сначала рассматривается сумма, указанная в поручении плательщика – если разница с суммой сделки получателя не превышает сумму толерантности, указанную получателем, то эта сумма и является суммой данной сделки; - если сумма, указанная в поручении плательщика не устраивает получателя, то рассматривается, устраивает ли сумма, указанная получателем, плательщика; если да, то эта сумма и является суммой сделки; - если сумма, указанная получателем, не устраивает плательщика, то поручения не проходят процедуру сверки и расчету не подлежат. один участник подтвердил свое согласие на использование принципа толерантности, а другой нет – сделка рассчитывается на сумму участника, не подтвердившего свое согласие, если эта сумма устраивает участника, подтвердившего свое согласие. Принцип толерантности: определение суммы сделки

6 Развиваемся вместе 6 Однозначное сопоставление встречных поручений Указание в отчетах депонентам причины, по которой поручения не прошли процедуру сверки Референс сделки Преимущества использования:

7 Развиваемся вместе 7 Контрагент Депонент euroclear Специальный денежный счет Для участия в расчете сделок на условиях ППП в системе учета Euroclear Bank Депоненту необходимо иметь отдельный денежный счет в НКО «Расчетная палата РТС» (ЗАО). Депоненты имеют возможность рассчитывать такие сделки как по основным счетам депо, так и по их торговым разделам РТС, открытым в ДКК. В настоящее время расчеты могут осуществляться только в долларах США, однако в ближайшее время планируется расширение списка допустимых для расчета валют. Расчеты на условиях ППП в Euroclear Bank

8 Развиваемся вместе 8 А было бы вам интересно, если…?

9 Развиваемся вместе 9 Контрагент Депонент euroclear Расчетные банки Денежные средства для расчета сделок ППП поступают на счет ДКК в РП РТС, открытый специально для расчетов сделок в Euroclear Bank, со специальных денежных счетов в расчетных банках, находящихся под управлением ДКК. Отсутствует необходимость открытия дополнительных денежных счетов. Проект схемы расчета сделок на условиях ППП в Euroclear Bank

10 Развиваемся вместе 10 Расчетные банки Депозитарий корреспондент Депонент Контрагент Для участия в расчетах сделки на условиях ППП при междепозитарном взаимодействии каждому участнику расчетов необходимо иметь денежный счет, управление которым осуществляет ДКК, в одном из расчетных банков. Расчеты возможны в долларах США и рублях РФ. Проект схемы осуществления депозитарных операций на условиях ППП при междепозитарном взаимодействии

11 Развиваемся вместе 11 Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1 Телефон:+7 (495) (495) Факс: +7 (495) (495) Web-сервер: Контактная информация Спасибо за внимание!