Обнинский Институт Атомной Энергетики Преобразования случайных величин Моделирование дискретных случайных величин 1 0 (1)

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Обнинский Государственный Технический Университет Атомной Энергетики.
Advertisements

Таблица эквивалентностей. Пусть функции таковы, что в некоторой проколотой окрестности точки a, Доказать, что.
Найдем вероятность попадания в интервал (x, x + x): P(x X x + x)=F(x + x) - F(x) F(x). § 6. Непрерывная случайная величина. Функция плотности. Пусть X.
Тема 3. Законы распределения случайных величин. 1. Повторение опытов n независимых испытаний n независимых испытаний P(A)=p P( )=1-p=q P(A)=p P( )=1-p=q.
Теоремы Ляпунова. Система дифференциальных уравнений в нормально форме относительно функций : (1) на симплексе Выразим первую переменную через остальные:
Метод обратной функции. Метод фон Неймана. Распределение Пуассона. Нормальное распределение. Почти линейное распределение. Двумерные распределения 2.3.
Тема 5. Нормальное распределение. нормированное распределение:
Примеры Вырожденное распределение (Распределение константы) Распределение Бернулли (Распределение индикатора события)
Законы распределения случайных величин. Опр. Законом распределения дискретной случайной величины называется всякое соотношение, устанавливающее связь.
Производная и дифференциал.. Техника дифференцирования элементарных функций.
Дифференциал функции Определение 1. Пусть приращение функции можно представить в виде где A не зависит от, - бесконечно малая более высокого порядка малости,
{ тройной интеграл – вычисление - пример – замена переменной в тройном интеграле – якобиан преобразования – вычисление тройного интеграла в цилиндрической.
Законы распределения случайной величины Лекция 4 по дисциплине «Математические методы моделирования в геологии» 1Грановская Н.В.
Кафедра математики и моделирования Старший преподаватель Е.Г. Гусев Курс «Высшая математика» Лекция 15. Тема: Случайные величины и их числовые характеристики.
Системы неравенств с двумя переменными. Определите функцию 0 x 1 -2 y у х
Лекция 3 Основные понятия теории вероятности. Опыт Событие Переменная величина.
1 Вероятность и энтропия (часть 1) Отвечаем на вопросы о: - связи вероятности состояния и энтропии - распределениях молекул и характеристиках этих распределений.
Определенный интеграл как предел интегральной суммы Пример Свойства определенного интеграла Основная теорема математического анализа – теорема Барроу.
3. Замена переменных в двойном интеграле Пусть (σ) – замкнутая квадрируемая область в плоскости xOy, f(x,y) – ограничена и непрерывна в области (σ) всюду,
Количественные характеристики случайных переменных Математическое ожидание (среднее значение) Математическое ожидание (среднее значение) Дисперсия и среднее.
Транксрипт:

Обнинский Институт Атомной Энергетики

Преобразования случайных величин Моделирование дискретных случайных величин 1 0 (1)

Моделирование дискретных случайных величин (1)

Моделирование случайных событий 1. 2.

Моделирование случайных событий 3.

Моделирование случайных событий 4.

Моделирование непрерывных случайных величин

Доказательство теоремы 2

Преобразования случайных величин

Моделирование n-мерной случайной точки с независимыми координатами

Замена переменных в В (х 1, х 2,…,х n ) (y 1, y 2,…,y n )

Преобразования вида Пусть 1 и 2 - два независимых случайных числа. Могут существовать функции g(x,y) такие, что случайная величина g( 1, 2) имеет функцию распределения F(x)

Q(, ) имеет плотность

Якобиан =

Моделирование нормальной случайной величины

Преобразования случайных величин Моделирование нормальной случайной величины

Преобразования случайных величин Моделирование нормальной случайной величины

Метод суперпозиции C k >0 P( =k)=C k

Метод суперпозиции

Преобразования вида

Приближенное моделирование нормального распределения для n=12

Методы отбора, если QЄB

Методы отбора ξ=η, если η (a`,b`)

Методы отбора

Метод Неймана