ARQA Technologies 2011 midQORT Основные функциональные возможности

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Основные задачи Расчет и контроль позиций Риск-менеджмент по контрагентам, клиентам и по собственной позиции Ввод, учет внебиржевых операций Расчет финансового результата Аналитика (обороты, комиссии и т.п.) Унификация потока данных в бэк-офис Единое хранилище информации по всем операциям

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Типы сделок Биржевые и внебиржевые сделки СПОТ, РЕПО, РПС с ценными бумагами Биржевые и внебиржевые сделки на покупку / продажу валюты Внебиржевые сделки по размещению / привлечению денежных средств Сделки с производными инструментами (фьючерсы, опционы) Биржевые сделки на западных площадках

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Торговые площадки и финансовые инструменты Торговая площадка – место проведения торгов Секция торговой площадки – режим торгов на конкретной торговой площадке Актив – предмет торговли: ценные бумаги права и обязательства показатели товары Инструмент – отражение актива на конкретной секции торговой площадки

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Структура счетов Субсчет – минимальная единица учета активов в разрезе владельцев (раздел счета клиента, позиция трейдера) Аналитический счет – произвольное объединение субсчетов в группу Физический счет – минимальная единица учета активов по местам хранения (торговый, клиентский разделы в НРД, расчетный счет в банке) Виртуальный счет – объединение физических счетов в группу

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Набор пересчитываемых в режиме онлайн показателей в разрезе: субсчетов (кому принадлежит) физических счетов (где находится) активов (чем является) Позиция в QORT Субсчет Актив Физический счет ПОЗИЦИЯ

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Разделы позиции

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Операции, влияющие на изменение позиции Типы операций: Сделки – меняют плановые показатели Этапы – меняют остатки и план по РЕПО Корректировки – меняют фактические показатели Погашения

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Ведение позиции Отслеживание исполнения торговых поручений при регистрации сделок Автоматическая регистрация этапов биржевых сделок Регистрация новых переоценок, внебиржевых сделок, этапов, введенных вручную Проведение смены операционного дня

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Аналитика и отчеты Открытые обязательства в разрезе: активов площадок контрагентов Структура портфеля: анализ внутренней структуры корреляция Бухгалтерская отчетность Финансовый результат

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Финансовый результат Балансовые схемы: FIFO LIFO средневзвес Постановка на баланс: оплата поставка договор завершение расчетов

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Документооборот Типы договоров Поручения на сделку Приказы трейдеру Тикеты Действия Администрирование системы ролей Создание / Просмотр / Подпись документов Автоматическая нумерация договоров Трейдер Риск- менеджер Ответственный за ликвидность тикетдоговор

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Ввод сделки Шаблоны трейдеров Учет календарей Сделки «клиент-клиент» Настраиваемая форма тикета

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Интеграция Импорт данных из внешних систем через ПБД (промежуточную базу данных): сделки котировки справочники Интеграция с QUIK: выгрузка справочников для модуля неторговых поручений QUIK трансляция margin calls регистрация внебиржевых сделок на ММВБ

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Мидл-офис Задачи риск- менеджмента Контроль рисков клиентов и отражение их в отчетности в режиме онлайн Расчет и мониторинг маржинальных показателей Перенос короткой позиции Подготовка отчета на биржу Контроль собственной позиции Контроль за рисками

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Лимит на открытую позицию: выбор эмитента выбор контрагента выбор произвольной группы активов Контроль собственных позиций

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Сервисные функции и модули Сверки с биржами, клиринговыми организациями Ввод данных задним числом Модуль системного мониторинга Ролевая система прав и разграничения доступа к данным системы Служба расписаний

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Основные функциональные возможности © ARQA Technologies, 2011 Наши координаты Служба технической поддержки QORT: +7 (383) 219–1699, Отдел продаж и маркетинга: +7 (383) 219–1619, arqa.ru qort.ru quik.ru