Современные технологии управления система управления рисками

2 Важные вопросы Насколько я могу быть уверен в том, что стоящие перед Компанией цели будут достигаться Действительно ли мои решения исполняются должным образом Организована ли деятельность Компании так, как надо Что на самом деле происходит в моей Компании

3 Финансы Финансовые и кредитные риски Недоступность источников финансирования Недостаток оборотных средств Невыполнение обязательств контрагентами Значительные колебания курсов на валютном рынке Низкая ликвидность финансовых активов Управление финансовыми и кредитными рисками: Оптимизация структуры денежных потоков Разумная кредитная политика и надежные процедуры кредитного контроля Реструктуризация кредитного портфеля и финансовых вложений Оперативное управление денежными потоками Обеспечение инвестиционной привлекательности за счет надежной системы управления рисками Надежные процедуры бюджетного и финансового контроля Передача и разделение риска (страхование, хеджирование) Стабильность, прозрачность, осмотрительность

4 Процессы Процессные риски Высокий уровень операционных издержек Длительные операционные циклы Неэффективный уровень запасов Убытки в результате ошибок, аварий и инцидентов Управление процессными рисками: Исключение работ не создающих стоимости Упрощение структуры бизнес-процессов Увеличение скорости информационных и материальных потоков Аутсорсинг ряда работ Оптимизация организационной структуры Эффективная автоматизация операций Обеспечение безопасности Скорость, простота, надежность

5 Управление персоналом Риски персонала: Низкая производительность Деятельность, не создающая стоимости Пренебрежение обязанностями Злоупотребления и мошенничество Управление рисками персонала: Оптимизация численности на основе анализа добавления стоимости Мотивация с помощью инструментов измерения производительности Стимулирование инициатив по повышению эффективности работы Комплексная программа противодействия противоправным действиям персонала Сокращение численности с в результате оптимизации бизнес- процессов и аутсорсинга Зависимость компенсационного пакета от конкретных результатов работы Производительность, ответственность, лояльность

6 Инвестиции Инвестиционные и структурные риски Убыточность инвестиционных проектов Убыточность непрофильных активов Отсутствие источников финансирования для развития Управление инвестиционными и структурными рискам Риск-ориентированный подход к принятию инвестиционных решений Ликвидация убыточных бизнес-единиц Продажа или реструктуризация непрофильных активов Объективность, целесообразность, перспективность

7 Определение СУР СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ – ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УВЕРЕННОСТИ Процесс, применяемый в стратегическом и оперативном управлении для обеспечения достаточной уверенности в части достижения стратегических и операционных целей компании и осуществляемый руководством, менеджментом и работниками с целью: Управление рисками выявления потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность организации, поддержания степени их воздействия в приемлемых (установленных) для организации границах (ERM COSO, 2004)

8 Роль СУР в процессах управления Компанией СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАНИРОВАНИЕ «Чего мы хотим достичь?» ОРГАНИЗАЦИЯ «Что необходимо сделать для достижения целей?» ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬ «В какой степени достигнуты поставленные цели?» ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ «Что может помешать достижению целей?» ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О РЕАГИРОВАН ИИ НА РИСК РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ МОНИТОРИНГ «Насколько эффективно управление рисками? СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ СОЗДАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ УГРОЗАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ

9 Стратегия, цели, задачи бизнеса Структура процесса управления рисками 5. Измерение, мониторинг и отчетность деятельности по управлению рисками 1. Выявление, оценка, приоритезация рисков 4. Разработка и исполнение планов мероприятий по минимизации рисков 2. Анализ ключевых рисков и существующих возможностей 3. Определение стратегий реагирования на риски 6. Результаты/ интеграция с процессом принятия управленческих решений

10 Оценка и приоретизация рисков Оценка существенност и риска Оценка последствий ВероятностьРисковое событие ID риска Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ 4 КС , Разрушение шахты выхлопа NNN по причине физического износа , Аварийный останов ГПА 45 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя , Нарушение целостности трубы СРТО - "Урал" ( км) вследствие внутренних дефектов , Нарушение целостности трубы СРТО - "Урал" ( км) вследствие внутренних дефектов , Разрушение шахты выхлопа MMM по причине физического износа , "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ 5 КС-20 " ,6 Используя необходимое сочетание различных подходов к оценке рисков (экспертный, ретроспективный, сценарный анализ, матмоделирование и т.п.) производится оценка вероятности наступления и существенности последствий рисковых событий.

11 Оценка и приоритезация рисков Приоретизация рисков позволяет руководителям принимать обоснованные управленческие решения и распределять ресурсы на ремонтно-техническое обслуживание и развитие основных производственных фондов наиболее оптимальным способом. Нарушение целостности трубы СРТО -"Урал" ( км) вследствие внутренних дефектов Разрушение шахты выхлопа MMM по причине физического износа Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ 5 КС-20 " Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ 4 КС-29 Разрушение шахты выхлопа NNN по причине физического износа

12 Оценка затрат на управление риском Оценка существенности риска Оценка последствий ВероятностьРисковое событие ID риска Отказ систем регулирования ГПА 17 КЦ 4 КС ,05 ……………………. …….……..……. …………………….. ……..……. …… 7645 Разрушение шахты выхлопа NNN по причине физического износа , Аварийный останов ГПА 45 5 КС-14 по причине вибрации ротора нагнетателя , Нарушение целостности трубы СРТО - "Урал" ( км) вследствие внутренних дефектов , Нарушение целостности трубы СРТО - "Урал" ( км) вследствие внутренних дефектов , Разрушение шахты выхлопа MMM по причине физического износа , "Отказ систем регулирования ГПА 53 КЦ 5 КС-20 " , Суммарные оценки Пример: принятие решения о проведении капитальных ремонтов на основе оценки рисков

13 Разработка профилей рисков необходимая для принятия решений по управлению рисками многофакторная модель, состоящая из объектов риск-менеджмента и связей между ними. Профиль рисков

14 Выгоды от внедрения СУР Предсказуемость и стабильность результатов деятельности Обеспечение непрерывности бизнеса, минимизация потерь Сокращение числа и существенности нежелательных событий и происшествий Надежные ориентиры для принятия управленческих решений и оптимального распределения ресурсов Быстрая и адекватная реакция на внешние вызовы

15 Элементы инфраструктуры КСУР Регламенты бизнес-процесса управления рисками: политика, процедуры, полномочия, ответственность, отчетность Информация о рисках компании: реестры, паспорта и профили рисков, ключевые риск-индикаторы. Информационные технологии: базы данных, аналитика, отчетность, мониторинг, интеграция Знания и практические навыки менеджеров компании в области управления рисками: опыт прохождения «первого цикла» Методология по управлению рисками: идентификация, оценка, управление, мониторинг рисков

16 Вставьте картинку Какая нужна Информационная Система для СУР?

17 Основные функции ИСУР Ведение справочников (словари рисков, мероприятий, оргструктура, шкалы и т.д.) Идентификация рисков Приоретизация рисков Обработка результатов Управление мероприятиями по снижению уровня рисков Расчет ключевых индикаторов рисков (KRI) Визуализация – карты рисков, отчеты, графики на базе РМР Пользовательское администрирование

18 Архитектура системы ИСУР базируется на принципе разграничения прав доступа для разных групп пользователей и возможности одновременной работы удаленных пользователей в разных регионах Ввод данныхХранение данныхМониторинг и анализ Карточки рисков Мероприятия Источники информации по рискам Модели риска … Ключевые показатели риска SAP BW Загрузка данных Ручной ввод Визуализация

19 Основные функции: Ведение справочников Примеры интерфейсов для ведения справочной информации: Web-интерфейс Стандартный интерфейс SAP Интерфейс Excel

20 Основные функции: Идентификация рисков Web-интерфейс для процесса идентификации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей.

21 Основные функции: Приоретизация рисков Web-интерфейс для процесса приоретизации рисков наиболее удобен, так как происходит одновременная удаленная работа большого числа пользователей.

22 Основные функции: Управление мероприятиями Мероприятия для снижения уровня риска формирует и присваивает так называемый «Владелец риска». В карточке мероприятия указывается бюджет мероприятия, календарный график его выполнения, ответственный за выполнение и др.справочная информация при необходимости. Также отмечается факт исполнения по каждому мероприятию

23 Основные функции: Расчет ключевых индикаторов рисков KRI – показатель, характеризующий уровень риска, как правило, рассчитываемый на основе объективных значений бухгалтерского или управленческого учета

24 Основные функции: Визуализация данных – отчеты Формирование требуемой выборки визуальными средствами Форматирование средствами MS Excel Встроенные OLAP-технологии позволяют пользователю самому создавать любые отчеты из имеющейся базы данных – отчеты по мероприятиям, истории голосования, сравнение разных регионов по разным периодам и т.д.

25 Основные функции: Визуализация данных – графики Рабочее Место Руководителя позволяет руководителю в режиме реального времени контролировать значения показателей, которые находятся в сфере его компетенции. Представленный ниже вариант визуализации показывает, в каком направлении изменяется значение KRI для одного риска (красная зона – выше уровня толерантности, зеленая – безопасный уровень, желтая - средний)

26 Отличительные черты системы Адекватные сроки и стоимость Решение базируется на широко распространенной платформе SAP BW Привычный широко используемый интерфейс Excel – легкость внедрения у конечных пользователей и простота последующего развития

Спасибо за внимание! тел.: +7 (495) факс:+7 (495) internet: , Москва, Дмитровское шоссе,9Б