Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Московской бирже История создания, организационная структура, функции подразделений, организация торгов, исполнение сделок, информационная деятельность.
Advertisements

Фондовая биржа Российская Торговая Система Обслуживание клиентов на Срочном рынке как доходный бизнес Валерий Звягин, Заместитель руководителя Департамента.
Фондовая биржа Российская Торговая Система FORTS FOREVER Роман Горюнов, Председатель Правления ОАО «РТС» 31 октября 2007 года.
Инструменты и нвестирования Октябрь 2011 года
Принципы и основы доверительного управления Василий Олейник 2012 год.
Валютный рынок Группы ММВБ Вице-президент ЗАО ММВБ С.В. Савицкий.
Тема 7. Деньги и банковская система Доц., к.э.н. М.В. Рыжкова Томский политехнический университет Кафедра экономики Экономическая теория пара 900igr.net.
РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ Андрей Уральский Заместитель Председателя Правления Фондовой биржи РТС 18 ноября 2009 г., Москва.
Возможности FORTS для управляющих компаний Михаил Иванов Руководитель отдела по работе с институциональными клиентами Департамента Срочного рынка ОАО «РТС»
Инструменты и нвестирования 1 квартал 2012 года
Инструменты и нвестирования 3 квартал 2012 года
Роль биржевой инфраструктуры в развитии рынка коллективных инвестиций Евгений Сердюков Директор Департамента срочного рынка, Член Правления ОАО «Фондовая.
Фондовая биржа Российская Торговая Система Фьючерсы на отраслевые индексы РТС. Успех обеспечен 6/03/2007 Москва Горюнов Роман.
Срочный рынок России для доверительных управляющих. Доступ открыт. Евгений Сердюков Директор Департамента Срочного рынка ОАО «Фондовая биржа РТС» Москва,
ИНДЕКСЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ ММВБ-РТС 26 Июня СРОЧНЫЙ РЫНОК ММВБ-РТС – ЛИКВИДНЫЙ И БЫСТРОРАСТУЩИЙ Входит в ТОП-10 ведущих деривативных бирж мира Ежедневный.
Рыбина Светлана Москва, 11 января 2009 ЕДИНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ FORTS И RTS STANDARD Роман Горюнов Председатель правления ОАО «РТС»
Валютный рынок ММВБ-РТС Ваш доступ к капиталу!. С 01 октября 2012 года Новая финансовая услуга «Доступ к биржевому Валютному рынку ММВБ-РТС»
Рынок нефтепродуктов: Управление товарной позицией.
Presented by Name Surname Moscow, 00 Month 2008 ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ ВАЛЮТНЫХ ДЕРИВАТВОВ: СТРЕМЛЕНИЕ К БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ АЛЕКСАНДР БАЛАБУШКИН.
Возможности срочного рынка для институциональных инвесторов Роман Горюнов Вице-президент РТС.
Транксрипт:

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: Акберов Ленар, гр.948

Структура фондового рынка

Фондовый рынок РФ ОАО "Фондовая биржа РТС" г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 Классический рынок: Акции, облигации, инвестиционные паи Биржевой рынок (СГК): Акции, облигации, инвестиционные паи Валютный рынок: USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра» Срочная секция: Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар) Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ) г. Москва, Большой Кисловский пер., д Рынок гос. бумаг: Гособлигации Товарный рынок: Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза Валютный рынок: USD, EUR, BYR, UAH, KZT Фондовый рынок: Индексы ММВБ, акции Срочный рынок: Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют ЗАО «ФИНАМ» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ООО «Компания БрокерКредитСервис» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ГК «АЛОР» Торговый оборот в январе 2009 года: руб ЗАО ВТБ 24 Торговый оборот в январе 2009 года: руб ЗАО ИК «Тройка Диалог» Торговый оборот в январе 2009 года: руб

Брокерский терминал AlorTrade …

…передаёт разнообразную биржевую информацию

«Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»: Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = – = 660 Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = – = –160

Система выполняет расчет значений автоматически Обычно ведётся одновременное наблюдение за такими парами:

Архитектура решения

Спасибо!

Арбитраж на индексе РТС: окно настройки стратегии

Арбитраж на Индексе РТС: главное окно приложения

Арбитраж на индексе РТС: прибыльность Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р. Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р. Объем средств в управлении = 1 млн.р. Количество открытых позиций = 60 Суммарная прибыль = 90 т.р. Интервал = 10 календ. дней Доходность в %/год. = 328,5

Рейтинги арбитражеров ГК АЛОР (1) местогруппа/ подразделение/ ник подразделениедоходность, % годовых результат за период, руб. 10/04-17/04 GRUPPA C47,4% 1KONSTANTINKAZFIC499,0% PAUKMOS(RG)400,0% KUZAYMOS(RB)277,6% VIPERKAZFIC266,6% ALONSOCHEBFIC78,9% ZILANTKAZFIC65,7% MAXOKRDFIC57,1% DRU83SAMFIC55,8% MULTIKVRNFIC53,2%10 230

Рейтинг арбитражеров ГК АЛОР (2) местогруппа/ подразделение/ ник подразделен ие доходность, % годовых результат за период, руб. оборот ММВБ за период, руб. результат с начала мес., руб. оборот ММВБ с начала мес., руб. 03/04-10/04 GRUPPA A107,3% 1DAVMOS(RB)325,9% ANDREY2SARFIC230,3% ALESHASARFIC218,2% ROBOT2SARFIC173,1% PABORSARFIC136,7% ARTEMVRNFIC74,0% ARTHURNNOVFIC73,4% TECHNIKSARFIC50,7% FRANKIENNOVFIC39,2% MAXVRNFIC38,3% BETA-2MURMFIC33,8% MMMMOS(RG)25,1% KAMIKADZENNOVFIC20,5% PROFCOMSARFIC18,6% KOSTA1MOS(RB)17,9% BANDERASNNOVFIC8,7% OSTIN_POWERMOS(RG)-14,1% ROOTMOS(RG)-77,7%