Совершенствование системы управления рисками как фактор сохранения устойчивости и прибыльности банка Санкт-Петербург

2 Как сохранить устойчивость и прибыльность: Улучшать систему управления рисками и методы их оценки Избавляться от неработающих кредитов Укреплять структуру корпоративного управления в банке Сегодня перед каждым банком стоит двойственная задача: воспользоваться возможностями для роста и сохранить свою устойчивость и прибыльность Как создавать предпосылки для роста Банка: Выявлять возможности завтрашнего роста – новые клиентские сегменты (например, малый бизнес) Разрабатывать новые стратегии - повышение конкурентоспособности на новых рынках Разрабатывать новые продукты и услуги – Кредитование капитальных ремонтов Тема финансовой устойчивости идет вместе с темой роста – А.Симановский ( )

3 Ключевые факторы повышения эффективности (1) Зрелая стратегия управления рисками Раскрытие информации о рисках всем заинтересованным сторонам (включая внешние) Ведущая роль Совета директоров в определении целевых показателей риска, приверженность Совета этическим принципам управления рисками Внедрение разумной практики управления рисками в повседневную жизнь (на все уровни управления) Интегрированный подход к управлению рисками Наличие формализованного метода определения приемлемого уровня риска (риск аппетита) Использование стресс тестирования для его верификации Инкорпорирование информации о рисках в цикл бизнес планирования Организации, являющиеся лидерами в области развития системы управления рисками, устойчиво демонстрируют более высокую эффективность Источник: Turning risk into results: How leading companies use risk management to fuel better performance. Ernst & Young. 2012

4 Ключевые факторы повышения эффективности (2) Качественный контроль рисков и процессов Все бизнес линии имеют свои ключевые показатели риска, имеющие предсказательный характер Имеются в наличии инструменты самооценки, эти инструменты стандартизированы Установленные ключевые показатели и контрольные метрики регулярно обновляются Оптимизация функции управления рисками Прохождение тренингов по риск менеджменту влияет на оценку персональной эффективности Инструменты мониторинга рисков и отчетности по ним стандартизированы Отчетность о рисках уведомляет всех, кого эти риски затрагивают, а не только тех, кто эти риски генерирует

5 Главные вызовы текущего момента - точка зрения ведущих финансовых институтов Интеграция риск менеджмента в систему принятия ежедневных бизнес решений (четкая артикуляция аппетита на риск) Повышение культуры управления рисками/Роль и ответственность руководства Ресурсы – люди, данные и системы Источник: Progress in financial service risk management. A survey of major financial institutions. Cовмесный обзор Ernst & Young и IIF (2012) Это все более настойчиво рекомендует и регулятор – в частности в рамках внедрения Базель 2 (компоненты 2 и 3)

6 Риск аппетит, способность принять риск и профиль риска Кредитный риск Рыночный риск Опер. риск Процент. риск Риск ликвидности Действительный профиль риска Целевой профиль риска Способность принять риск Риск аппетит Количество риска, которое банк готов принять в рамках своих возможностей Максимальное количество риска, которое банк способен абсорбировать, зависит от размера капитала и др. Установленные лимиты на риск Использование лимитов Индивидуальные меры риска

7 Факторы и ожидания заинтересованных сторон Операционная среда Философия Совета директоров и акционеров, их ожидания Философия компании, ее культура и ценности Структура капитала, ликвидность и доступный капитал Степень зрелости бизнеса и отрасли Внешние факторы Ожидания инвесторов Ожидания рейтинговых агентств Требования регулятора Рыночные условия в долгосрочной перспективе, уровень риска в отрасли Бизнес стратегия, целевые показатели Способность принять риск, компетентность, опыт и знания о риске Эффективность системы управления рисками Внутренние факторыЧто не должно влиять на терпимость к риску? Действия конкурентов в краткосрочной перспективе Текущие рыночные условия Краткосрочные планы по доходности

8 Структура заявления о риск аппетите ComponentDescription СодержаниеСтруктура документа Концептуальное определение аппетита на риск Простая, четкая и ясная формулировка того, что банк подразумевает под риск аппетитом Культура управления рискамиОбщее описание наших намерений в части риска Границы риск аппетитаБолее конкретные количественные и качественные элементы, описывающие границы риска для основные факторов. Специфические риски, которые банк не готов принимать Аппетит на конкретные типы риска Ожидания относительно того, как будут контролироваться и управляться конкретные риски (кредитный, рыночный, операционный), приемлемый уровень таких рисков. Это порождает большое количество лимитов, описание принципов корпоративного управления, контрольных процедур, гарантирующих, что бизнес решения будут приниматься в рамках установленных параметров аппетита на риск

9 Разумная практика управления кредитным риском (Базельские рекомендации) Адекватная среда Стратегия управления кредитным риском (аппетит на риск, доходность) – одобрение со стороны Совета директоров Политики и процедуры – инструменты реализации стратегии (ответственность старших менеджеров) Новые продукты – превентивная оценка риска Предоставление кредита Четкие и ясные критерии предоставления кредита Система кредитных лимитов (индивидуальные, портфельные, на группы взаимосвязанных заемщиков) Четкая процедура одобрения новых и реструктуризации уже выданных кредитов Все изменения в условиях кредита должны делаться на независимой основе Администрирование кредита, измерение и мониторинг Система администрирования кредитных портфелей должна быть непрерывной Должна существовать система мониторинга индивидуальных условий кредита (включая величину созданных резервов) Создание и развитие системы внутренних кредитных рейтингов Наличие информационных систем, обеспечивающих мониторинг кредитов и кредитных портфелей, включая риск концентрации (баланс и забалансовые операции) Стресс-тестирование кредитных портфелей и индивидуальных ссуд Контроль и отчетность Система независимой, непрерывной оценки процесса управления кредитным риском, отчетность перед Советом директоров и старшим менеджментом Внутренний контроль за соблюдением всех установленных процедур и лимитов Система раннего реагирования – управление проблемными кредитами и другими нестандартными ситуациями

10 Базельские принципы управления операционным риском Ответственность руководства: Руководство должно обеспечить, чтобы в процессе одобрения новых продуктов, операций, процессов и систем проводилась оценка операционных рисков по следующим направлениям: a)Материально значимые риски, присущие новым продуктам и услугам b)Изменения в профиле операционного риска Банка, его риск-аппетита и толерантности к риску, с учетом риска по существующим продуктам и услугам c)Механизмы контроля и стратегии минимизации убытков по новым продуктам d)Менее значимые операционные риски деятельности Банка e)Соблюдение уровней контроля и лимитов f)Процедуры и методология оценки, мониторинга и управления операционными рисками по новым продуктам и услугам

11 Консультативные услуги IFC банковскому сектору предлагают комплекс решений Решения в области управления рисками Управление рисками: кредитным, операционным, рыночным и ликвидности Управление портфелем УАП и КУАП NPL и работа с задолженностью Управление капиталом и моделирование экономического капитала обеспечить стабильность в прибыли, ликвидности и рисках повысить привлекательность в глазах (потенциальных) инвесторов … поможет вам

12 Контактная информация: Международная финансовая корпорация (IFC) , Москва, Ул. Большая Молчановка, 36, стр. 1, т.: (7-495) ф.: (7-495) Наталья Пономарева: