Интеллектуальное обеспечение риск-менеджмента Когнитивный подход к решению проблемы сопоставимости в системах управления комплексными рисками П.В. Сороколетов, к.т.н., Советник Генерального директора ОАО «УК ГидроОГК» Тел. (495) В.А. Зубакин, к.э.н., Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Тел. Приемной (495)

Основные понятия и соглашения Используем функциональное определение риска: R = (U, O, P) - P (probability) - численное выражение вероятности возникновения риска; - U (uncertainty) – неопределенность (вариантность) ситуации, порождающая риск; - O (outcome) - результат риска оценивается численно или качественно Говорим о комплексных рисках: о реальных ситуациях, управляемых большим числом факторов различной природы. Для описания комплексных рисков редко имеется точная мат. модель вычисления результата O, а неопределенность U связана с лингвистической неопределенностью словесных экспертных описаний ситуаций. Пытаемся решать проблему сопоставимости различных видов рисков, когда принятие решения ЛПР имеет экспертный характер и относится к интеллектуальным процессам, не имеющим алгоритмического решения 2

Предлагаемый подход к решению проблемы Теоретическая основа: Теоретическая основа: Когнитивный подход к снятию лингвистической неоднозначности - унификация понятийного базиса экспертов различных предметных областей (ПО) и ЛПР, сведение ситуативных описаний к единой системе понятий и категорий; Практическая основа (ИТ): Практическая основа (ИТ): Концепция новой 4-х уровневой архитектуры автоматизированных систем как иерархии информационных процессов для интеллектуального обеспечения управления рисками 3

Особенности типовой архитектуры ИС интеллектуального обеспечения риск-менеджмента Нижний уровень – сбора первичных информационных потоков (эксперты ПО: рынок, финансы, технологии и др.; корпоративные АИС; мониторинг внешнего мира: конкуренты, отрасль, макроэкономика и т.п.) Уровень моделирования ситуации – формирует описательные массивы информации на языках ПО в виде наборов ситуативных описаний. Поставляет числовые значения параметров для актуализации мат. Моделей ПО и их сведения к модели комплексного риска R = (U,O,P) или ситуационной модели на основе формализации описательной информации 4 В существующих сегодня системах управления рисками сразу после уровня моделирования следует уровень принятия и фиксации решения по управлению риском в соответствии с целями корпорации или сообщества. Именно в этой точке возникает разрыв в языке описания, в понимании (интерпретации) значимости неопределенной ситуации, ее оценки с точки зрения количественной цены риска и вероятности его реализации: между ЛПР, экспертами, персоналом и коллективными органами (совет директоров, собрание акционеров и т.п.) Уровень принятия и фиксации решений по управлению риском в соответствии с целями корпорации или сообщества Точка понятийного разрыва

Концепция новой архитектуры ИС интеллектуального обеспечения риск-менеджмента Нижний уровень – сбора первичных информационных потоков (эксперты ПО: рынок, финансы, технологии и др.; корпоративные АИС; мониторинг внешнего мира: конкуренты, отрасль, макроэкономика и т.п.) Уровень моделирования ситуации – формирует описательные массивы информации на языках ПО в виде наборов ситуативных описаний. Поставляет числовые значения параметров для актуализации мат. Моделей ПО и их сведения к модели комплексного риска R = (U,O,P) или ситуационной модели на основе формализации описательной информации В предлагаемой архитектуре добавлен: Промежуточный уровень преобразования информации – формирования и описания прототипов и вариантов решений на языке собственно риск- менеджера. 5 Традиционные системы 3-х уровневые. Предлагается - 4 уровня обработки информации Уровень принятия и фиксации решений по управлению риском в соответствии с целями корпорации или сообщества

Ситуативные описания Эксперты ПО Первичные информационные потоки. Языки описания – языки предметных областей Анализируемый комплекс рисков: Технология, экология, рынок, бюджет, регулирование… ЛПР Модели предметных областей Ситуационная (комплексного риска) модель Уровень формализации описательной информации и обработки числовых первичных данных: формирование и актуализация математических моделей ситуации Экспертная система – «переводчик» с языка экспертов ПО на язык ЛПР как риск менеджера Фундаментальная База знаний (обобщенные понятия и категории) База прототипов ситуаций Корпоративные АИС Мониторинг внешнего окружения Экспертная система – «персональный консультант» по управлению рисками База прототипов решений Уровень формирования и описания решения на языке риск менеджмента Управляющие воздействия Уровень принятия и фиксации решения по управлению риском в соответствии с целями Аппарат ЛПР, Правление, СД … АИС управления документооборотом Машина вывода (МВ) (логический вывод, сопоставление и унификация понятий) МВ (формирование вариантов решения) БЗ риск- менеджмента Проекты решений

Идеи и принципы, положенные в основу нового уровня архитектуры ИС для интеллектуального обеспечения риск-менеджмента Ключевые компоненты предложенного третьего уровня обработки информации «Экспертная система – «переводчик» с языка экспертов предметной области на язык ЛПР как риск менеджера» позволяет решать проблему сопоставимости при оценке комплексного риска. Основа - фундаментальная База знаний - включает обобщенные понятия и категории («система координат»). Смыслы любых производных понятий или терминов интерпретируются и сравниваются путем сведения к схеме базовых категорий. Эта схема транслируется в набор понятийных схем, содержащих уже термины языка риск менеджмента «Экспертная система – «персональный консультант» по управлению рисками» - обеспечивает ЛПР пониманием ситуации во всех ее нюансах (обычно доступных лишь экспертам). Основа – База прототипов решений и база знаний собственно риск-менеджмента, содержащие наборы решений и апробированных правил поведения риск-менеджера. Типовые понятийные схемы хранятся в Базе прототипов ситуаций. Специальная программа - машина вывода (МВ) - осуществляет логическое сопоставление понятий ПО и риск-менеджмента. Результат: на вход уровня принятия решений ЛПР поступают не разнородные модели, сформулированные на языке экспертов, а их сопоставимый эквивалент в терминах ЛПР. ЛПР осуществляет управляющие воздействия, воспринимаемые Аппаратом и далее транслируемые в наборы документов - проекты решений Правления, СД, СА. 7

Иллюстрация эффекта на примере из гидроэнергетики Шаг 1: сборка описаний ситуации 8 На входе иерархической системы управления рисками гидроэнергетической компании получены три различных экспертных описания ситуации: 1) Имеется технический риск R T (U T, O T, P T ). Неопределенная ситуация описана так: возможен вывод в ремонт либо остановка для модернизации гидроагрегата N3 – одного из 4 агрегатов ГЭС. В случае задержки ремонта есть вероятность отказа, при котором потребуется срочная замена комплектующих изделий стоимостью O T, требующая не менее 2-х недель времени. 2) Финансовый риск R M (U M, O M, P M ) обусловлен возможностью срыва обязательств по поставке электроэнергии на ОРЭ М в объеме 1/4 от заключенных договоров, что влечет за собой неполучение планируемого дохода плюс штрафные санкции в суммарном объеме O M. 3) Риск нормативного регулирования R R (U R, O R, P R ) связан с торможением прохождения поправок к ФЗ «Об электроэнергетике» и «Правилам рынка», связанных с введением отдельного тарифа за системные услуги по управлению качеством электроэнергии, оказываемые гидроэнергетикой в рамках ЕЭС ( поддержание частоты, cos Φ ). Количественная оценка O R, приводимая экспертами, показывает сумму недополученного компанией дохода вследствие непринятия тарифа.

Шаг 2: результат обработки описания ситуации новыми архитектурными компонентами ИС В результате применения базы знаний и машин ы вывода ЭС «переводчика» к полученной ситуативной модели осуществлен переход к смысловым схемам из обобщенных (унифицированных) понятий, таких, как: - ресурс, - скорость изменения количества ресурса, - время полного восстановления (воспроизводства) ресурса, - гомеостазис (сохранение внутреннего состояния системы путем адаптации к меняющейся внешней среде) и др. Промежуточный результат в виде семантической схемы и описания на языке рассуждений ЛПР показывает, что логически связанные риски {R T, R M, R R} порождают «комплексный риск снижения надежности работы энергосистемы с совокупным эффектом O, на порядок превышающим сумму частных значений O T, O M, O R ». 9

Шаг 3: получение решений и формулирование управляющих воздействий Опираясь на имеющиеся в базе ЭС «консультанта ЛПР по управлению рисками» знания и заложенные в МВ интерактивные процедуры, ЛПР осуществляет: анализ данных мониторинга текущей ситуации в экономике и правительственной политики, подбор прототипов решений, имевших место в прошлом. В итоге получает вариант решения, который формулируется на языке собственно менеджмента: «Решение и управляющее воздействие, необходимое для демпфирования установленного в результате анализа комплексного риска 1)Дать поручение « Аппарату » подготовить документы к заседанию Правления и СД для обращения к Комиссии по энергетике и ФСТ о необходимости незамедлительного принятия поправок к ФЗ и утверждения тарифа на системные услуги Гидроэнергетики; 2)«Департаменту рынка электроэнергии» и «комитету по тарифам» подготовить обоснование включения ЦИС РАО «ЕЭС России» в тариф ГидроОГК для обеспечения ресурса модернизации гидроагрегатов ГЭС». 10

База знаний и машина вывода ЭС «переводчика»: переход к схемам из обобщенных (унифицированных) понятий: Ресурс; Скорость изменения количества ресурса; Время полного восстановления (воспроизводства) ресурса; Гомеостазис (сохранение внутреннего состояния системы путем адаптации к меняющейся внешней среде); … Модель ситуации – комплексный риск, описанный экспертами в трех различных понятийных системах: техники, финансов, юриспруденции Финансовый риск R M (U M, O M, P M ) Технический риск R T (U T, O T, P T ) Риск нормативного регулирования R R (U R, O R, P R ) База знаний и машина вывода ЭС «консультанта ЛПР по управлению рисками»: Анализ данных мониторинга текущей ситуации в экономике и правительственной политики; Подбор прототипов решений, имевших место в прошлом; Подготовка варианта решения Промежуточный результат: вывод + схема рассуждений на языке ЛПР: логически связанные риски {R T, R M, R R} порождают комплексный риск снижения надежности работы энергосистемы с совокупным эффектом O, на порядок превышающим сумму частных значений O T, O M, O R. Проект решения и Управляющее воздействие - Поручение Аппарату о подготовке: 1. документов Правления и СД для обращения к Комиссии по энергетике и ФСТ о необходимости незамедлительного принятия поправок к ФЗ и утверждения тарифа на системные услуги Гидроэнергетики; 2. обоснования включения ЦИС РАО «ЕЭС России» в тариф ГидроОГК для обеспечения ресурса модернизации гидроагрегатов ГЭС

Спасибо за внимание! Вопросы? 12