Информационные аспекты управления рисками П.В. Сороколетов Директор по информационным технологиям, к.т.н. Центр Инфраструктурных Исследований

Управление рисками как разновидность перцептивно-регуляторной деятельности Управление рисками, в конечном итоге – это совокупность информационных процессов в гомеостатической системе. Информационная платформа – фундамент любой системы управления рисками в высокотехнологичной отрасли Регуляция (управляющее воздействие) Целенаправленная реакция системы Перцепция (классификация изменений и распознавание ситуаций) Рецепция (мониторинг изменений внешней среды)

Совокупность содержательных требований к информационным платформам управления рисками в энергетике Комплексность Должны покрывать все виды значимых рисков: Технические (выбор оборудования, парковый ресурс, ошибки персонала и др.); Финансовые (рыночные, управление капиталом …); Социально- политической среды (законодательство, конкурентная среда …); Природной среды (гидрологические, погодные …) Развитый базовый функционал Поддержка основных мат. моделей и методик в соответствии с GARP, (теория игр, мат. статистика и пр.); Идентификация рисков; Оценка рисков (взаимодополняющие меры риска VaR, SEC, SPAN, когерентные меры…); Разработка политик и мероприятий по управлению рисками; Мониторинг рисков и контроль мероприятий Соответствие современным принципам IT Соответствие новым стандартам IEEE и ISO/IEC 16085; Интеграционные возможности и открытость интерфейса; Мультиплатформенность (основные ОС, СУБД); Поддержка производителем при сохранении разумной стоимости владения продуктом

Структурные требования к корпоративной информационной платформе для комплексного управления рисками Средства интеграции на уровне бизнес-процессов (BPI Suite) либо информационных потоков (IFI) и средства поддержки совместного использования унаследованных корпоративных ИС: Управления ресурсами и активами (ERP, EAM) Финансового и налогового учета (если модуль не входит в ERP) Контроля натуральных показателей сбыта продукции (АСКУЭ/АИИС) Управления технологическими процессами и надежностью (АСУТП) Средства информационного мониторинга и реализации математических методов: ранжирование по рисковой стоимости, backtesting стресс-тестирование, количественная оценка (VaR, Shortfall, Sec…) реализация наилучшей применимой модели рисков агрегация информационных потоков Средства поддержки принятия решений: Визуальный интерфейс топ-менеджера (single view) Ситуационное моделирование и реализация процедур риск- менеджмента (уклонение, лимитирование, диссипация, компенсация) Карта рисков

Структура рынка информационных платформ для управления рисками По типам источников предлагаемого информационно- программного продукта 1.Финансовые и консалтинговые фирмы; 2.Специализированные IT-компании; 3.Энергетические компании – исторически разработавшие продукт для собственных нужд; 4.Универсальные IT-компании – признанные разработчики программного обеспечения По классам предлагаемых платформ управления рисками 1.Специализированные системы, ориентированные на конкретную группу рисков (финансовые, погодные, энергетические ресурсы и т.п.); 2.Системы, реализующие конкретную методологию и мат. аппарат; 3.Универсальные системы – «оболочки» комплексного управления рисками; 4.Комплексные системы конкретного назначения (ранжировано по числу предложений)

KWI kW лучший продукт 2004 (по рейтингу журнала EnergyRisk) Позитивные особенности: Открытый стандарт, Мультиплатформенность, Качество IT-решений в целом, WEB-компоненты и т.п. Плюс широкий функционал, охват многих источников риска, элементы процедур управления риском. Слабости: Мат. Аппарат (stress testing, backtesting). Экспресс-анализ архитектуры, достоинств и недостатков предлагаемых готовых платформ для управления рисками

Управление финансовыми рисками EGAR на базе платформы FOCUS

Позитивные Особенности: Ориентирована на создание единой системы управления финансовыми рисками, источником которых является рынок; Органично совмещены методики контроля лимитов, управление сделками, модели теоретического ценообразования, фондирование и управление платежами ; Развитая поддержка процесса принятия решений; Учитывает Российскую специфику и постоянно отслеживает изменения в нормативно-правовом поле; Накоплен положительный опыт использования крупными финансовыми структурами (Сбербанк РФ, Альфа-банк). Негативные Особенности: Отсутствует единая модель представления всех видов взаимосвязанных рисков, охвачена только сфера финансовых рисков ; Слабо представлены инструменты для количественных оценок и корреляции рисков в соответствии с рекомендациями GARP; В части механизма стресс-тестирования не реализован backtesting для проверки адекватности полученных мер риска. Управление финансовыми рисками EGAR на базе платформы FOCUS

Нет полностью универсальных продуктов (по функционалу); Нет 100% готовых продуктов, удовлетворяющих принципам комплексного управления рисками (для ситуации в энергетике); Нет 100% интегрируемых продуктов. Резюме - в отношении предлагаемых рынком информационно-программных платформ для управления рисками Можно выбрать достаточно гибкий продукт, расширять его возможности и производить настройку силами собственных IT-служб при поддержке производителя (например, KW3000); Выбрать наиболее мощную инструментальную оболочку и наполнять ее конкретным функционалом (например, пакеты от SAS, IBM); Пытаться интегрировать различные подсистемы анализа и управления частными группами рисков (рынок электроэнергии + активы + природная среда + технологические), надстроив их системой поддержки принятия решений (карта рисков + сценарии + политики + контроль). Резюме - в смысле «Что делать?»

Общие слабые места всех имеющихся систем с научно- методологической точки зрения (постановка проблем перед разработчиком будущих информационно- программных платформ для комплексного управления рисками) 1) Неаддитивность рисков, имеющих разные источники, в рамках комплексной модели (в противовес субаддитивности - например, однородных рисков снижения цены портфеля), нелинейность модели; 2) Не вероятностная природа комплексных рисков - при прогнозировании на основе применения сценариев - требует нового мат. аппарата, например на основе моделей ИИ (методы мат. статистики принципиально не годятся); 3) Потеря адекватности модели при переходе от математики непрерывных функций (технологические имитационные модели) к дискретным величинам – индикаторам, используемым ЛПР при управлении рисками; 4) Любая IT-система управления рисками сама по себе является вторичным фактором риска (собственная достоверность + обслуживающий ее персонал)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Центр Инфраструктурных Исследований