Математическая теория рисков Дисциплина по выбору, 2 курс, В.2.6.4.3 Факультет математических методов и анализа рисков Направление «Прикладная информатика» - презентация

1 Математическая теория рисков Дисциплина по выбору, 2 курс, В Факультет математических методов и анализа рисков Направление «Прикладная информатика» Кафедра Теории Вероятностей и Математической Статистики Квота 25 человек

2 Что такое финансовый риск? Можно ли измерить риск? Можно ли измерить риск? Как рассчитать стоимость под риском? Как рассчитать стоимость под риском? Как лучше управлять портфелем с учетом риска? Как лучше управлять портфелем с учетом риска? Каковы корреляции внутри портфеля? Каковы корреляции внутри портфеля? Как его лучше диверсифицировать? Как его лучше диверсифицировать? Что такое агрегация и бюджетирование рисков? Что такое агрегация и бюджетирование рисков? На эти и многие другие вопросы Вам поможет ответить этот спецкурс!

3 Интегрированное управление рисками Определение цен Выделение ЭК RAROC Стресс - тестирование Сценарный анализ Рыночный VAR, кредитный VAR Анализ рисков Отслеживание Идентификация Избегание рисков Управление допустимыми пределами Активное управление портфелем

4 Основной функцией любого финансового института является активное управление рисками! Большой риск - большая прибыль. Большой риск - большая прибыль. Но: большой риск - большая опасность убытков и банкротства. Но: большой риск - большая опасность убытков и банкротства. Банки должны осуществлять свои операции, имея в виду две противоположных цели: Банки должны осуществлять свои операции, имея в виду две противоположных цели: получить прибыль получить прибыль остаться в бизнесе. остаться в бизнесе.

5 Мы будем изучать: Вероятностные распределения факторов риска : Понятия и методы расчета: экономического капитала экономического капитала стоимости под риском (Value at Risk, VaR) стоимости под риском (Value at Risk, VaR) Проверку и настройку различных математических моделей риска Многомерные модели и структуру факторов риска : Прогнозирование рисков и корреляций: GARCH, GARCH, скользящие средние, скользящие средние, экспоненциальные средние экспоненциальные средние Методы и подходы RiskMetrics и правила Базеля Стресс-тестирование и принципы сценарного анализа

6 В результате изучения курса Вы сможете: Разобраться в принципах управления портфелем с учетом факторов риска Разобраться в принципах управления портфелем с учетом факторов риска Освоить часть материала для подготовки к сдаче экзамена ФСФР ( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ) Освоить часть материала для подготовки к сдаче экзамена ФСФР ( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ) по базовому курсу по рынку ценных бумаг по базовому курсу по рынку ценных бумаг по специализированным сериям 1.0 и 5.0 по специализированным сериям 1.0 и 5.0