Возможности программной платформы мидл-офиса midQORT ARQA Technologies

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Основные задачи Расчет и контроль позиций Риск-менеджмент по клиентам Риск-менеджмент по контрагентам Ввод, учет внебиржевых операций Расчет финансового результата Аналитика (обороты, комиссии и т.п.) Унификация потока данных в бэк-офис Единое хранилище информации по всем операциям

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Место в инфраструктуре инвестиционной компании или банка

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Основные возможности Аналитика и отчеты Управление рисками Документооборот Интеграция с учетными системами брокера Сервисные функции

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Типы сделок Биржевые сделки СПОТ, РЕПО, РПС с ценными бумагами Внебиржевые сделки СПОТ, РЕПО, РПС с ценными бумагами Внебиржевые сделки на покупку / продажу валюты Внебиржевые сделки по размещению / привлечению денежных средств Сделки с производными инструментами (фьючерсы, опционы) Биржевые сделки на западных площадках

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Торговые площадки и финансовые инструменты Торговая площадка – место проведения торгов Секция торговой площадки – режим торгов на конкретной торговой площадке Актив – предмет торговли Инструмент – отражение актива на конкретной секции торговой площадки

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Структура счетов Аналитический счет – произвольное объединение субсчетов в группу Физический счет – минимальная единица учета активов по местам хранения (торговый раздел в МРП для торгов на ФБ ММВБ и т.п.) Виртуальный счет – объединение физических счетов в группу Субсчет – минимальная единица учета активов в аналитическом учете (раздел счета клиента, позиция трейдера)

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Позиция Операции Заключение сделок Исполнение обязательств по сделкам Неторговые поручения Корректировки Погашения Параметры Остаток Оценка стоимости покупки Обязательства по РЕПО Форвард Сегодняшние обязательства ГО Вариационная маржа Блокировано

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Ведение позиции Отслеживание исполнения торговых поручений при регистрации сделок Автоматическая регистрация этапов биржевых сделок Регистрация новых переоценок, внебиржевых сделок, этапов, введенных вручную Проведение смены операционного дня

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Аналитика и отчеты Открытые обязательства в разрезе - активов - площадок - контрагентов - сроков Структура портфеля - анализ внутренней структуры - корреляция Бухгалтерская отчетность Финансовый результат

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Финансовый результат Балансовые схемы: - FIFO - LIFO - средневзвес Постановка на баланс: - оплата - поставка - договор - завершение расчетов

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Финансовый результат Группировки и дробление по счетам Учет комиссий Учет незавершенных обязательств Алгоритмы оценки - схемы поиска цены - настройки по счетам - настройки по видам активов

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Балансовые показатели FIFO, LIFO, Avg по сделке, по поставке, по оплате открытие позиции дата отчета Балансовые показатели FIFO, LIFO, Avg по сделке, по поставке, по оплате открытие позиции PnL фиксация дохода дата отчета Цены безубыточности Поток платежей

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Пример отчета - финансовый результат

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Пример отчета – состояние портфеля

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Пример отчета позиция по РЕПО

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Пример отчета плановая позиция и обязательства

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Управление рисками Онлайн расчеты Пересчет маржинальных показателей Перенос короткой позиции Подготовка отчета на биржу

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Функционал CoLibri Расчет доступных к выводу –Денежных средств –Ценных бумаг Маржинальный калькулятор

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Расширен спектр оповещений –Временные отсечки показателей –Уровень маржи срочного рынка –Уровень покрытия срочного рынка Улучшена эргономика работы с оповещениями Контроль позиций клиентов

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 При понижении УМ ниже допустимого –Быстрое обновление цен заявок закрытия на этапе их подтверждения При переносе позиций в конце дня –Перенос длинных позиций –Перенос на внебиржевом рынке без участия QUIK Закрытие маржинальных позиций

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Лимит на открытую позицию –выбор валюты расчетов –выбор произвольной группы активов Контроль собственных позиций

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Лимит на все обязательства по сделкам трейдера / Компании Лимит на все обязательства контрагента перед Компанией Лимит нетто обязательств Лимит на контрагента

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Отчет регулятору Удобный редактор Фильтры клиентов Визуализация ошибок

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Документооборот Действия Регистрация Подписание Печать тикетов Типы документов Приказы трейдеру Поручения на сделку Тикеты внебиржевых сделок

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Ввод сделки Шаблоны трейдеров Учет календарей Сделки «клиент-клиент» Настраиваемая форма тикета

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Обработка сделок Подписи - регистрация - отмена - блокирующие подписи Нотификация - сделки на подпись - изменения подписанных сделок - отмены подписанных сделок Просмотр истории изменений

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Интеграция Импорт данных из внешних систем через ПБД - промежуточную базу данных - сделки - котировки - справочники Интеграция с QUIK - выгрузка справочников для модуля НП QUIK - трансляция маржинколов - регистрация внебиржевых сделок на ММВБ

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Техническая структура

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Сервисные функции Пакетная сверка с биржевыми отчетами Автоматическое выравнивание остатков при сверке с бэк-офисом Анализ недостающих данных в справочниках

Quick Optimization of Resources and Transactions midQORT Middle-Office Copyright © ARQA Technologies, 2010 Наши координаты Информация о системе: Служба тех. поддержки: (383) Отдел продаж и маркетинга: (383)