Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 1 13 февраля 2014 Ростов-на-Дону Доступность кредитов в условиях стагнации

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 2 Доступность кредитов в условиях стагнации Содержание 1. Стоимость кредита: цена и риски 2. Риски регулирования 3. Риски бизнеса клиентов

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 3 1. Часть прибавочного продукта 2. Разница в стоимости «деньги сегодня» и «деньги завтра» 3. Плата за риск Теории процента

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Влияние рисков на цену активов Уровень риска, %P Актив по номиналу, млн. руб. Ан 100 Актив с учетом рисков, млн. руб. Ар Обязательство с учетом рисков, млн. руб. Аор А р = А н (1-р) – А н ·р = А н (1-2 р) А ор = А н / (1 – 2p) = A н 1 – 2 р Цена риска

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Процентная ставка и риск Риск, %P Ставка, %r А ор = А н (1+r) = А н / (1-2 р) (1 +r) (1 – 2 р) = 1 r = 2 р 1 – 2 р Цена риска

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Гарантии Риски 0%10%20%50% 100%200% 0% 5%11%10%9%5%1%-9% 10%25%22%19%11%2%-17% 20%67%56%47%25%4%-29% 40%400%257%178%67%9%-44% 50%900%400%100%11%-50% Ставка кредита в зависимости от рисков и гарантий 2 р (1 – g) 1 – 2 р (1 – g) p' = p (1 – g), где g – доля покрытия риска r' = Обеспечение и риск Цена риска

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Обеспечение и риск Цена риска

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 88 Средняя потерь Средняя потерь + экономический капитал Вероятность Ожидаемые потери Экономический капитал Чрезмерные потери Потери Потери, покрываемые экономическим капиталом Потери, не покрываемые капиталом Непредвиденные потери Управление рисками

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Капитал Кредитные ОперационныеРыночные Резервы Прибыль Непредвиденные потери Ожидаемые потери Экономический капитал Совет директоров: Лимит агрегированного риска, 95 % от плановой прибыли Совет директоров: Соотношение кредитного и рыночного рисков: 85% к 15% Комитет УР: 85% +/-10% Базовый индикативный подход Покрытие рисков капиталом РИСКИ

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 10 Агрегированный риск (Ограничение роста ожидания потерь, покрываемых резервами) Планируемые резервы 872 Планируемая прибыль 1268 Совет директоров Ограничение суммарного риска, 95 % от плановой прибыли 2077 Лимиты на рост ожидаемых потерь Размещение капитала (Покрытие непредвиденных потерь, экономический капитал (ЭК)) Капитал Совет директоров: КР / РР = 85% к 15% Комитет по УР: +/-10% Базель-II ЦБ РФ (BIA) Кредитный Суммарный ЭК ЭК Лимит ЭК Мультипликатор капитала Рыночный 565 Операционный Управление рисками (на ) по РСБУ

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Отказ от риска Ограничение риска Создание залога Страхование Хеджирование Секьюритизация Создание резервов Покрытие капиталом Риск влияет на стоимость За снижение рисков надо платить Методы управления рисками

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 12 Экономический рост и регуляторные требования «Пузыри» государственной поддержки Внешняя торговля и ограничения на переток капитала Государственные банки: банкротство non-stop TOO BIG TO Fail! - Оценка капитала по рынку MARKET TO MARKET Де-фетишизация рейтингов Тупики регулирования

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 13 Тупики регулирования

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 14 Банк России: Рынки (МБК, ценных бумаг, валюты,???) Банки Платежные системы Микрофинансовые организации Страховые компании Инвестиционные компании Сегментация рынка по степени рисков Регулирование сегментов рынка с учетом риска Оценка участника рынка по максимальному риску Будущее мега-регулятора…

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 15 «Слепой ведет незрячего» - Питер Брейгель Старший, 1568 Выход из кризиса…

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Биржи NYSE, NASDAQ, LSE, ММВБ… Базель Рейтинговые агентства Банкинг Казино NYSE, NASDAQ, LSE, ММВБ… Вавилонская башня 2,3 … Букмекерские конторы Платежная система Investment kills Инвестиционный банкинг Стресс-тест

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 17 Банкинг Государственный Спекулятивный УстойчивыйИсламский Прибыль По директиве государства Моментальная ДолгосрочнаяРазделение рисков с клиентов Управление персоналом По принципам идеологии Охота за головами Выращивание персонала Воспитание в традициях шариата Ценообразование В соответствии с планом государства Рыночные ценыВ соответствии с рисками Разделение рисков Сеть Центры прибыли Развитие регионов присутствия Поддержка иноверцев Планирование Бизнес-планы роста Стратегия развития Провидение Аллаха Отношение к клиентам Финансовый контроль выполнения плана Продвижение продуктов на Поддержка бизнеса клиентов Операции Купля и продажа рисков Лучшая мировая практика Соответствие законам шариата ROAA Регулирование Борьба с коррупцией За-регулированность СаморегулированиеСоответствие законам шариата Сравнение моделей банковского бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Безответственный Ответственный Ортодоксальный ГосударственныйИсламский Креативный СпекулятивныйSustainable Модели банковского бизнеса Этого не может быть В этом что-то есть Это знает каждый Закон инноваций Устойчивый банкинг

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 19 Деятельность банка ….. в 2012 Млрд Руб В % к итогу Доход В т.ч. за счет кредитование реального сектора экономики Распределение дохода Населению – по вкладам для населения Обществу – социальные проекты Парнерам – по привлеченным средствам Поставщикам Сотрудникам – оплата труда в том числе налоги и сборы Государству – налоги и сборы Акционерам - дивиденды Развитие банка Устойчивый банкинг

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 20 Платежи и расчеты Ускорение оборота Удлинение сроков Надежность Риски Тарифы РКОПроценты Доход на капитал Инвестиции Денежное обращение

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 21 Комиссии Международные финансовые институты Mandate Letter fee20-30 тыс. $ Front fee1% от суммы кредита Commitment fee0,5% от невыбранной суммы Monitoring fee10 тыс. $ Legal fee7-15 тыс. евро Российские банки Рассмотрение заявки 500 – 1200 рублей При выдаче кредита 05,-1% от суммы кредита Резервирование средств 0,5 -2% от невыбранной суммы особые условия договора (оформление залога, поддержание оборота) 1-2% Ведение счета Фиксированная сумма в день – до 70%

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 22 N 353-Ф "О потребительском кредите (займе)" Регуляторы потребительского кредитования Стоимость кредита 11/3 от среднего по рынку-100 по ЦБ По категориям кредита Сумма, срок, цель: кредитор Общие условия договора Кредитор, заемщики, сроки оформления, виды, суммы, сроки, валюты, способы предоставления и валютные ставки, виды и суммы платежей, полная стоимость, способы возврата, ответственность, запрет на уступку, подсудность, формы Индивидуальные условия договора Сумма, срок, валюта, ставка, периодичность платежей, цель, обязательств, запрет на уступку, контакты Обслуживание счета Бесплатно

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 23

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 24

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Малый бизнес – рост за счет эффективности { Масштабы производства Направление развития доход Точка безубыточности Цена реализации Текущие затраты Затраты Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Формула успеха = свое дело на растущем рынке на основе особых преимуществ знаю умею могу хочу SWOTSWOT производство маркетинг финансы персонал местный глобальный x x Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Бизнес: Производство Маркетинг Финансы Персонал Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы Производство Маркетинг Финансы Персонал Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Стратегия развития: Сферы управления Производство МаркетингФинансы Персонал Производство Маркетинг Финансы Персонал Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Маркетинговая стратегия: Сегмент рынка Продукт ЦенаКаналы распределения Стимулы Родные и близкие Друзья – знакомые - соседи Жители района, города - предприятия Иногородние потребители Иностранные партнеры Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Производство: 201__ 1. Продукция - по видам 2. Ресурсы - земля - здания и сооружения - машины и оборудование - сырье и материалы - персонал - информация Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Персонал: Базовая часть Стимулирующая часть повременная сдельная экономия ресурсов подряд аренда участие в прибылях самостоятельное предприятие Ст. 133 ТК РФ ставка оклад Социальный пакет обучение отдых лечение Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области Финансы: Баланс Актив 1. Внеоборотные активы 2. Оборотные активы, в т.ч.: 2.1. Запасы 2.2. Дебиторская задолженность 2.3. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения Пассив 3. Капитал и резервы 4. Долгосрочные обязательства 5. Краткосрочные обязательства Отчет о движении денежных средств 1. Остаток денежных средств на начало отчетного года 2.1. Поступление 2.2. Выбытие 3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода Отчет о прибылях и затратах 1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 2. Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 3. Прибыль от продаж Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области SWOT – анализ преимуществ малого бизнеса: Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы «низкий старт»ограниченный рынок выход в большой бизнес полная утрата бизнеса высокая эффективность ограниченные возможности роста сбалансирован- ный рост рост в тупиковом направлении гибкостьзависимость от рынка «своя ниша» на растущем рынке конкуренция самостоятель- ность отсутствие «крыши» реализация своих способностей беззащитность Экономика малого бизнеса

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области /book/0201. html /book/0301. html /book/0101. html pdf/pr_vs.pdf pdf/Centr-invest-shk- vseobuch_prev.pdf artUP.pdf pdf/malbiz_big.pdf UP-5-eng_print.pdf Start up, Don! Start up!

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 35 Зарегистрируйся на сайте Выбери модуль для начала занятий Читай и учись Пройди финальный тест и получи диплом Расскажи друзьям и получи призы участников, выдан 485 дипломов, 146 населенных пункта (Россия, Казахстан, Армения, Украина, Беларусь, США) Предпринимательский интернет-всеобуч!

Комиссия по экономическому развитию и инновациям Общественной палаты Ростовской области 36 Разделение ОбъединениеПротивопоста вление Дополнение ОтклонениеИзменение среды Разделение ДроблениеМатрешка Клин клином ПереходникИмпульсы Оболочки, пленки Объединение ВыделениеУниверсал Вред в пользу УсилителиКолебания Пористые материалы Противопост авление Локализаци я свойств Композиты Анти решения ИтерацииЧастичное решение Фазовые переходы Дополнение ОтбросРегенерация АсимметрияОбратная связь Избыточное решение Инертная среда Отклонение ПроскокНепрерывность Предварительн ое анти воздействие Предваритель ная компенсация +/- 10%Динамика Изменение среды Разные части в разных средах Однородность среды и материала Движение частей относительно друг друга Пневмо-, гидрокострук ции Изменение формы Изменение пространства NEW! Таблица типовых решений проблем (ТРИЗ-инжиниринг)