Basel и задачи банка – как сочетать Misys FusionRisk Юлия Шевчук, консультант

#misysmf 3 © Misys Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление фин устойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля

#misysmf 4 © Misys Бежать за изменениями или быть готовым заранее?

#misysmf 5 © Misys FusionRisk Regulation

#misysmf 6 © Misys Русский Базель

#misysmf 7 © Misys Misys FusionRisk Regulation– решение для русского Базеля Полностью соответствует требованиям BIS Готов к существующим требованиям ЦБ РФ Готов к будущим требованиям ЦБ РФ Работает со всеми казначейскими и банковскими типами сделок и инструментов

#misysmf 8 © Misys FusionRisk Regulation

#misysmf 9 © Misys Стратегия развития банковского сектора (2011, январь) Положение 395-P. Определение величины собственных средств(2012, декабрь) Письмо 193-T. Восстановление фин устойчивости (стресс-тестирование) (2012, декабрь) Письмо 192-T. Внутренние рейтинги для расчета кредитного риска (2012, декабрь) Положение 346-П (2009, ноябрь), письмо 69-T (2012, май) - операционный риск Письмо 96-T, достаточность капитала (2011, июнь) Инструкция 139-И, прил. 8, РСК (CVA), (2012, декабрь, ред. 2013, декабрь) Положение 421-П. Показатель краткосрочной ликвидности (Базель III) (2014, май) Проект. Расчет величины кредитного риска с использованием ПВР (2014, февраль) Банк России для Базеля

#misysmf 10 © Misys FusionRisk – национальные особенности Иерархия регуляторов Параметры Правила

#misysmf 11 © Misys Кастомизация и тюнинг Drag-and-drop Macro- language

#misysmf Работает со всеми типами инструментов и классов активов 12 © Misys Trading Book & Hedge ProductBanking Book Contractual products: fixed term loans, mortgages, fixed term deposits; Rates: fixed, adjustable, floating, administered, capped, floored; Amortization: bullet, constant payment, constant principal payment, custom profile; Embedded options: prepayment, impairment; Multiphase products: loans, debt; P&L Account and Capital Account; Cash balancing accounts Non-contractual maturity products: Credit Cards, Credit Lines, Current Accounts; Portfolio Replication Swaps; OTC caps, floors, collars; Bonds: Bullet, Amortizing, Coupon, ZC; Floating Rate Notes; Forward Rate Agreements; Foreign Exchange; Options on securities: Vanilla, Asian, Digital All Or Nothing, Look-Back, barrier options; Interest rate derivatives: Interest rate Swaptions, Range Accruals, Inverse Floaters, Callable and Puttable Bonds; Exotic options FX Options:

#misysmf 13 © Misys Визуализация информации и отчеты Виджеты Плоские отчеты Гиперкубы Мониторинг индикаторов Любые разрезы Любая детализация Агрегация и поддержка иерархий Исторический анализ Ручной и пакетный запуск

#misysmf 14 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы

#misysmf 15 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3) FusionRisk генерирует PD/LGD (Basel II STD) или импортирует значения

#misysmf 16 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (1/3)

#misysmf 17 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3) Созданная модель PD/LGD встраивается в FusionRisk и включается в STP

#misysmf 18 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (2/3)

#misysmf 19 © Misys Скоринг и рейтингование контрагентов – подходы (3/3) Модель PD/LGD создается и калибруется в FusionRisk

#misysmf 20 © Misys FusionRisk. Калибрование модели Model PD Historical PD Бэк-тестинг Сравнение реальных частот дефолта и модельной PD Генерация transition matrix на исторических данных Сравнение реальных значений recovery rate и модельного значения LGD Transition matrix LGD Impairment modeling

#misysmf 21 © Misys FusionRisk Regulation Credit Risk Кредитный риск Standard Approach RWA = EAD * RW Foundation Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M Advanced Approach RWA = EAD * CCF * PD * LGD * C * M

#misysmf 22 © Misys Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска

#misysmf 23 © Misys Задача оценки кредитного риска Кредитные решения Регуляторные расчеты Пакет документов для кредитной заявки Набор данных для расчета модели PD – модели: операционные и регуляторные Score и документы для КК PD, RWA Принятие решения Формирование отчетности

#misysmf 24 © Misys Требования регулятора Требования бизнеса Задача оценки кредитного риска

#misysmf 25 © Misys Misys FusionRisk Измерение всех финансовых рисков Прозрачное представление рисков торговой и банковской книг Легко настраиваемый презентационный уровень Удобная настройка специфических сценариев клиентов для стресс-тестирования Все ключевые индикаторы доступны на смартфонах и планшетах

misys.com Please consider the environment before printing this LinkedIn MisysVideoChannel Юлия Шевчук, консультант