Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 8 лет назад пользователемСтанислав Шанявский
1 Эффективные IT-решения в области оценки и управления рисками коммерческого банка Янушкевич И.А. Финансы, денежное обращение и кредит
2 Актуальность Несмотря на большое количество разработок в области теоретических и прикладных аспектов поддержки принятия решений по управлению рисками на основе процессного подхода и разработки информационно-аналитических систем поддержки принятия решений, многие вопросы совершенствования управления кредитным риском в отечественной банковской практике требуют дальнейшего исследования. Недостаточно исследованы теоретические основы управления кредитными и операционными рисками, не уделено должного внимания методам управления и минимизации к рисков с использованием новейшего программного обеспечения, разработанного с целью повышения эффективности риск- менеджмента. Новым тенденциям развития банков, а также рекомендациям по формированию инструментов, моделей, технологий и механизмов информационного менеджмента в системе управления рисками отечественных банков не уделяется должного внимания. Недостаток и разнородность научных разработок, посвященных формированию новой системы управления кредитными и операционными рисками коммерческих банков в условиях реализации глобальных рисков, определяют дискуссионность многих вопросов, рассмотренных в работе, и требуют систематизации, теоретического обобщения и выделения новых перспективных направлений исследования.
3 Цели и задачи Целью исследования является разработка научно обоснованных предложений и методических рекомендаций по управлению кредитными и операционными рисками коммерческих банков в рамках комплексной систему риск-менеджмента с использованием прогрессивных IT-решений. Алгоритм достижения поставленной цели предусматривает решение ряда этапных задач: охарактеризовать теоретические подходы к исследованию кредитного риска как экономической категории; выявить операционные задачи и технологии управления рисками, связанными со спецификой банковского дела; рассмотреть технологии управления кредитным и операционным рисками банка на основе системы информационного менеджмента; дать оценку технологии реинжиниринга как системы управления устойчивости коммерческого банка на основе информационно-сетевой модели управления рисками; разработать логическую модель управления операционным риском коммерческого банка.
4 Объект и предмет исследования Объектом исследования являются отечественные коммерческие банки, формирующие новую стратегию управления операционными и кредитными рисками в условиях системного финансового кризиса. Предметом исследования выступают экономические отношения, финансовые инструменты и механизмы, определяющие особенности и экономические условия развития управления рисками.
5 Гипотеза Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что огромные убытки коммерческих банков, возникшие в том числе вследствие мирового финансового кризиса, определяют необходимость проектирования новой системы управления банковскими рисками в целом и операционным и кредитным рисками, в частности, основанной не только на методике измерения риска, но и функционировании единой системы управления данными видами рисков, встроенной в логику информационно- сетевого риск-менеджмента банка.
6 Основные результаты Потребность в формировании новой системы управления рисками, как и изменения институционального механизма финансово-кредитной политики проявилась во время глобального кризиса, когда большая часть кредитов в экономике опиралась на активы, резко упавшие в цене усугубляясь зависимостью от притока внешних инвестиций и недостаточного развития технологий оценки рисков. Задачи антикризисного управления финансовыми организациями обусловливают необходимость разработки новой стратегии банков на основе эффективного использования финансовых, информационных, организационных и человеческих ресурсов в условиях высокой вероятности возникновения новых глобальных системных рисков. Предпосылками выделения операционных рисков в отдельную категорию послужили масштабные операционные сбои повлекшие большие финансовыми и материальными потери для банка, которые оказались непредсказуемыми и характеризовались большей неопределённостью, чем негативное влияние других банковских рисков. В связи с этим убытки в результате операционных рисков могут оказаться критическими для устойчивости практически любой кредитной организации и уже сейчас в банках растут потери от операционных рисков, а в перспективе именно они выйдут на первое место.
7 Основные результаты Огромные убытки банков, возникшие вследствие финансового кризиса, определяют необходимость проектирования новой системы управления операционным риском, который тестируется в качестве наиболее крупного риска финансово-кредитных институтов и часто определяется как риск ненадлежащего функционирования управленческих систем, которые приводят к финансовым потерям. Операционный риск охватывает риск потерь в связи с нарушением в системе контроля банка за деятельностью персонала в области учёта и за работой компьютерных систем, к которым существует лёгкий доступ. Операционный риск содержит также риск человеческих ошибок и риски технических нарушений в функционировании систем. В условиях кризиса ликвидности и кризиса доверия на финансовом рынке недооценка влияния операционных рисков снижает устойчивость и финансовую безопасность банка, искажает стратегический вектор инвестиционных и кадровых решений, влияющих на развитие банковской сети, привлечение клиентов, размещение ресурсов и развития технологий. Как показывает анализ основных причин наступления операционного риска, актуальными для банков являются угрозы, связанные, прежде всего, с факторами политики управления кадрами и организацией бизнес-процессов.
8 Основные результаты Существуют отличия в содержании понятий «риск операций» и «операционный риск». Если первый является составляющим технического риска и связан только с ошибками персонала и\или сбоями в процессах, то второй имеет более глобальное значение и связан с другими типами рисков, такими как риски кредитные, рыночные, что в совокупности представляет большую степень опасности для банков. Традиционная система управления банковскими рисками выступает основой программ риск-менеджмента банков, которые уделяют большое внимание вопросам операций, а не общим вопросам операционного риска; в результате банки излишне контролируют области низкого риска и недостаточно контролируют области высокого риска. Это определяет необходимость проектирования новой системы операционного риск-менеджмента, основанной не только на методике измерения риска, но и на развитии подходов к систематизации процесса. Для полного преодоления финансового кризиса отечественным банкам необходимо проектировать информационно-финансовую стратегию развития на основе комплексных интеграционных систем управления рисками. Реинжиниринг систем риск-менеджмента операционного риска основывается на сервисно- ориентированных информационных инструментах финансового контроля, прежде всего банковского внутреннего контроля.
9 Научная новизна результатов исследования уточнено экономическое содержание операционного риска как вероятность возникновения потерь вследствие технического и профессионального несовершенства обеспечения бизнес-процессов, а также в результате возникновения внешних неблагоприятных событий, что позволило отойти от общепринятого подхода последовательного перечисления всех причин риска, т.к. изменения, как в структуре банковских операций, так и рынка в целом генерируют новые факторы риска; выявлено возрастание роли по мере усложнения банковских бизнес- процессов таких факторов операционного риска, как политика управления кадрами коммерческого банка в связи с изменением роли человеческого капитала, а также рисков электронных технологий и уточнены базовые компоненты системы организации внутреннего контроля операционных рисков (средства контроля внутреннего учета; средства операционного контроля; средства административного контроля);
10 Научная новизна результатов исследования обобщен опыт управления операционным риском в коммерческих банках и предложены направления его минимизации, в частности: оптимизация организационной структуры банка; разработка внутренних правил и процедур совершения банковских операций и сделок; соблюдение принципа разделения полномочий при принятии управленческих решений; строгая подотчётность по проводимым банковским операциям и сделкам; контроль за соблюдением установленных правил и процедур в рамках системы внутреннего контроля, контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским операциям и другим сделкам; надлежащая подготовка персонала; развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации; обоснована необходимость формирования новой парадигмы современного риск-менеджмента кредитных организаций, заключающейся в преодолении технократического подхода в менеджменте кредитных организаций, ориентированного преимущественно на управление потоками информации, путем развития информационно-сетевого подхода, предполагающего взаимодействие информационного риск-менеджмента и бизнес-процессов коммерческого банка;
11 Научная новизна результатов исследования предложена логическая модель современного операционного риск- менеджмента для обеспечения принятия стратегических решений, основанных на использовании комплексной информации, тестовых данных, системном анализе, направленном на измерение риска, управление риском и проектировании системы информационного контроля над риском; новая система операционного риск-менеджмента базируется на развитии систематизации процесса включения информации о риск-контроле при принятие бизнес-решений.
12 Источники возникновения операционных рисков коммерческого банка
13 Классификация категорий событий возникновения операционных рисков п/п Категория событий возникновения операционных рисков Примеры действия операционных рисков 1Внутреннее мошенничество Несанкционированное использование информационных систем. Преднамеренное искажение (сокрытие/раскрытие) важной информации, повлекшее денежные потери 2Внешнее мошенничество Незаконное проникновение в информационные системы, в т.ч. посредством сети Интернет (хакерские атаки). Причинение ущерба информационным системам. Кража информации, повлекшая денежные потери 3Клиенты, продукты и ведение бизнеса Связанное с недостаточностью систем неправомерное раскрытие конфиденциальной информации и нарушение банковской тайны 4Ущерб материальным активам Ущерб материальным ценностям (информационным системам) в результате воздействия внешних «натуральных» событий. Ущерб информационным системам от актов терроризма, вандализма 5Остановка бизнеса и сбои в системах Выход из строя информационной банковской системы, отдельных модулей и элементов ее функционала. Отказы и сбои в работе автоматизированных систем. Сбои в работе каналов связи. Поломка оборудования (компьютеры, терминалы самообслуживания клиентов, другое оборудование) 6Проблемы с управлением и исполнением операции Отсутствие (несовершенство) системы защиты или порядка контроля доступа к информации. Неправильная организация информационных потоков внутри банка. Невыполнение обязательств перед банком поставщиками, провайдерами. Ошибки при вводе и обработке данных по операциям и сделкам. Ошибки (моделей) систем
14 Система риск-менеджмента должна удовлетворять следующим критериям: наличия единого центра, в котором фиксируется вся информация по рискам, поступающая от всех структурных подразделений; обеспечения трансформации информации обо всех рисках в единый стандарт, позволяющий проводить их оценку; гибкости и возможности приспособиться к меняющимся условиям функционирования банка; обладания необходимым инструментарием для отслеживания рисков и управления ими как на этапах, предваряющих операции, так и во время их осуществления и после завершения; способности координировать деятельность различных структурных подразделений в процессе управления рисками.
15 Схема возможных связей информации об исследуемых объектах, факторов риска, самих рисков и принимаемых решений
16 Классы систем для риск-менеджмента ERM (Enterprise Risk Management) системы для управления операционными и финансовыми рисками; Системы для управления финансовыми рисками (кредитным, рыночным и риском ликвидности), построенные на основе хранилищ данных; Системы для управления лимитами и рыночным риском при операциях на рынках капитала; Системы управления рисками на этапе принятия решения при выдаче кредита (decision engine).
17 Группы возможных методов снижения риска для каждой единицы портфеля IT-рисков, стандартные для риск- менеджмента. Принятие риска. Банк признает потенциальные потери приемлемыми для себя и не реализует специальных мер по снижению риска. Избежание риска. Банк принимает решение, направленное на удаление данной единицы риска из портфеля IT-рисков, в частности, устраняя причину соответствующей угрозы (например, отказывается от использования установленного ПО, существенно нарушающего требования информационной безопасности). Ограничение риска. Банк внедряет специальные средства контроля, снижающие вероятность реализации угрозы IT-активам и (или) уменьшающие последствия этой реализации. Передача риска. Банк создает условия для компенсации потенциальных потерь путем передачи риска третьему лицу, например, используя страхование или отдавая отдельные функции на аутсорсинг.
18 Спасибо за внимание!
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.