Лекция 5. Игры с природой 1 09.10.2014. 2 5.1. Понятие игры с природой 5.2. Принятие решений в условиях неопределенности. - презентация

1 Лекция 5. Игры с природой

2 Понятие игры с природой 5.2. Принятие решений в условиях неопределенности

3 3 Как вы думаете, что такое неопределенность и риск в экономике?

4 4 Неопределенность – это когда противник не имеет противоположных интересов, но выигрыш действующего игрока во многом зависит от неизвестного заранее состояния противника. Неопределенность зависит от недостатка информации о внешних условиях, в которых будет приниматься решение и не зависит от действий игрока

5 5 Неопределенность может быть следствием многих причин: колебание спроса; нестабильность экономической ситуации; изменение курса валют; колебание уровня инфляции; неустойчивая биржевая ситуация; погода как природное явление.

6 6 Игра, в которой осознанно действует только один из игроков, называется игрой с природой. «Природа» – это обобщенное понятие противника, не преследующего собственных целей в данном конфликте, хотя такую ситуацию конфликтом можно назвать лишь условно. Природа может принимать одно из своих возможных состояний и не имеет целью получение выигрыша

7 7 Игра с природой представляется в виде платежной матрицы, элементы которой – выигрыши игрока А, но не являются проигрышами природы П.

8 8 Каждый элемент платежной матрицы a ij – выигрыш игрока А при стратегии A i в состоянии природы П j выигрыши игрока А природа (П)

9 Понятие игры с природой Матрица еще называется матрицей доходности, которая агрегирует информацию о возможной доходности вариантов стратегии при различных сценариях развития экономической ситуации.

10 10 Различают два вида задач в играх с природой: 1. Задачи о принятии решений в условиях неопределенности, когда нет возможности получить информацию о вероятностях появления состояний природы 2. Задачи о принятии решений в условиях риска, когда известны вероятности, с которыми природа принимает каждое из возможных состояний

11 11 Предположим, что лицо, принимающее решение, может выбрать одну из возможных альтернатив, обозначенных номерами i = 1, 2, …, m Ситуация является полностью неопределенной, т. е. известен лишь набор возможных вариантов состояний внешней (по отношению к лицу, принимающему решение) среды, обозначенных номерами j = 1, 2, …, n. Ситуация является полностью неопределенной, т. е. известен лишь набор возможных вариантов состояний внешней (по отношению к лицу, принимающему решение) среды, обозначенных номерами j = 1, 2, …, n.

12 Принятие решений в условиях неопределенности Если будет принято i-e решение, а состояние внешней среды соответствует j-й ситуации, то лицо, принимающее решение, получит доход a ij

13 13 Необходимо провести оценку риска в условиях, когда реальная ситуация неизвестна. Если игрок знает, что осуществляется j-е состояние природы, то выбрал бы наилучшее решение, то есть то, которое принесет наибольший выигрыш b j = max(a ij ), j = 1, 2, …, n

14 14 Принимая i-e решение, игрок А рискует получить не b j, а только a ij, то есть, если игрок примет i-е решение, а в природе реализуется j-е состояние, то произойдет недополучение дохода в размере: (по сравнению с тем, как если бы игрок знал точно, что реализуется j-е состояние природы, и выбрал бы решение, приносящее наибольший доход bj bj = max(a ij ), j = 1, 2, …, n)n) a ij – значение показателя доходности варианта стратегии с максимальной доходностью из имеющихся i-ых вариантов при наступлении j-ого сценария развития событий a maxj - значение показателя доходности i-ого варианта стратегии при наступлении j-ого сценария развития событий (элемент платежной матрицы).

15 15 отражает риск реализации вариантов стратегии для каждой альтернативы развития событий (характеризует риск выбора определенного варианта стратегии). R = где

16 16 При решении Задачи о принятии решений в условиях неопределенности для отбора вариантов стратегии применяют так называемые критерии оптимальности (альтернативные критерии оптимальности): критерий Вальда, критерий оптимизма, критерий пессимизма, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица

17 Принятие решений в условиях неопределенности Для выбора наиболее эффективного варианта стратегии ко всем возможным вариантам развития применяются все критерии оптимальности одновременно: каждый из критериев позволяет отобрать только один вариант, оптимальным же будет являться тот из них, на который указало большинство критериев.

18 18 1) Критерий Вальда (критерий гарантированного результата, максиминный критерий) позволяет выбрать наибольший элемент матрицы доходности из её минимально возможных элементов: – элемент матрицы доходности.

19 19 Критерий Вальда предназначен для выбора из рассматриваемых вариантов стратегий варианта с наибольшим показателем эффективности из минимально возможных показателей для каждого из этих вариантов. Данный критерий обеспечивает максимизацию минимального выигрыша, который может быть получен при реализации каждого из вариантов стратегий. Критерий ориентирует лицо, принимающее решение, на осторожную линию поведения, направленную на получение дохода и минимизацию возможных рисков одновременно.

20 20 Применение критерия Вальда оправдано, если ситуация, в которой принимается решение, характеризуется следующими обстоятельствами: о вероятности наступления того или иного состояния природы ничего не известно; не допускается никакой риск; реализуется лишь малое количество решений.

21 21 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А А2А А3А Найти оптимальную стратегию по критерию Вальда.

22 22 Полученный результат соответствует стратегии А 3

23 23 2) Критерий оптимизма (критерий максимакса) предназначен для выбора наибольшего элемента матрицы доходности из её максимально возможных элементов:

24 24 Критерий оптимизма используется, когда игрок оказывается в безвыходном положении, когда любой его шаг равновероятно может оказаться как абсолютным выигрышем, так и полным провалом. Данный критерий предполагает, что развитие ситуации будет благоприятным для лица, принимающего решение. Вследствие этого, оптимальным выбором будет вариант с наибольшим значением показателя эффективности в матрице доходности.

25 25 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А А2А А3А Найти оптимальную стратегию по критерию Оптимизма.

26 26 Полученный результат соответствует стратегии А 1

27 27 3) Критерий пессимизма предназначен для выбора наименьшего элемента матрицы доходности из её минимально возможных элементов:

28 28 Критерий пессимизма предполагает, что развитие ситуации будет неблагоприятным для лица, принимающего решение. При использовании этого критерия лицо принимающее решение ориентируется на возможную потерю контроля над ситуацией и, поэтому, старается исключить все потенциальные риски и выбрать вариант с минимальной доходностью Принятие решений в условиях неопределенности

29 29 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А А2А А3А Найти оптимальную стратегию по критерию Пессимизма.

30 Принятие решений в условиях неопределенности Полученный результат соответствует стратегии А 1

31 31 Миниминный критерий относительно рисков (μ- критерий). Показателем неэффективности стратегии А i игрока А считается наименьший риск при выборе этой стратегии и обозначается через μ. где r ij – элементы матрицы рисков.

32 32 Поскольку риски неотрицательны, то и μ-критерий это величина неотрицательная, т.е. μ i 0, i = 1, 2,…, m. Таким образом: Чистая стратегия относительно рисков является μ- оптимальной, если соответствующая ей строка матрицы рисков содержит хотя бы один ноль.

33 Принятие решений в условиях неопределенности μ-критерий является критерием крайнего оптимизма по отношению к рискам, так как игрок предполагает, что природа будет к нему благосклонна и будет находиться в благоприятном для него состоянии, при котором риск будет сведен к нулю.

34 34 4) Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска Сэвиджа) предназначен для выбора максимального элемента матрицы рисков из её минимально возможных элементов: Среди элементов матрицы рисков сначала выбирается максимальный риск при каждой стратегии, а затем из них выбирается минимальный. То есть в данном случае пессимистично настроенный игрок предполагает, что состояние природы будет таковым, что для любой его стратегии риск будет наибольшим, а стратегию выбирает такую, чтобы этот риск минимизировать.

35 35 Критерий Сэвиджа позволяет выбрать вариант стратегии с меньшей величиной риска по сравнению с более высоким, первоначально ожидаемым уровнем риска. Данный критерий ориентирует лицо принимающее решение на более благоприятное развитие ситуации по сравнению с наихудшим состоянием, на которое то рассчитывало вначале.

36 36 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А А2А А3А Найти оптимальную стратегию по критерию Сэвиджа.

37 37 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А1 035 А2А2 461 А3А3 700 Применяем формулу r ij = a maxj - a ij, построим матрицу рисков. Матрица рисков Полученный результат соответствует стратегии А 1

38 38 5) Критерий Гурвица (взвешивает пессимистический и оптимистический подходы к анализу неопределенной ситуации) предназначен для выбора некоторого среднего элемента матрицы доходности, отличающегося от крайних состояний – от минимального и максимального элементов: где λ – коэффициент оптимизма,

39 39 1. Если λ 1, то правило Гурвица приближается к правилу Вальда 2. Если λ 0, то правило Гурвица приближается к правилу оптимизма Коэффициент λ выражает количественно «меру оптимизма» игрока А при выборе стратегии и определяется им из субъективных соображений на основе статистических исследований результатов принятия решений или личного опыта лица принимающего решение в схожих ситуациях. Если λ коэффициент оптимизма, то (λ – 1) коэффициент пессимизма

40 40 Критерий Гурвица позволяет избежать пограничных состояний при принятии решения – неоправданного оптимизма и крайнего пессимизма относительно ожидаемой доходности – и выбрать наиболее вероятный вариант стратегии, обеспечивающий наилучшую эффективность Принятие решений в условиях неопределенности

41 41 Критерий Гурвица ориентирован на установление баланса между случаями крайнего пессимизма и крайнего оптимизма при выборе стратегии путем взвешивания обоих исходов с помощью коэффициента оптимизма 3.2. Принятие решений в условиях неопределенности

42 42 Тип товара Спрос П1П1 П2П2 П3П3 А1А А2А А3А Найти оптимальную стратегию по критерию Гурвица. λ = 0,5

43 43 Полученный результат соответствует стратегии А 3

44 Критерий ВальдаА3 Критерий оптимизмаА1 Критерий пессимизмаА1 Критерий СэвиджаА1 Критерий ГурвицаА3